投資決策支持系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制——以基金行業(yè)為例.pdf

1、決策支持系統(tǒng)是基于計(jì)算機(jī)技術(shù)的新型系統(tǒng)，它運(yùn)用的是決策理論和相關(guān)專(zhuān)業(yè)的知識(shí)及論點(diǎn)，用人機(jī)交互手段協(xié)助決策者處理半結(jié)構(gòu)化以及非結(jié)構(gòu)化的決策難題?；鹜顿Y決策是對(duì)價(jià)值基金進(jìn)行研究對(duì)比進(jìn)而得出合適的投資方案。我們能夠?qū)⒋嬖诘母鞣N有價(jià)的基金進(jìn)行匯總比對(duì)，進(jìn)而分析出對(duì)每類(lèi)基金的投資額度以及投資方式。這就要求我們深入對(duì)基金投資策略進(jìn)行研究分析，并且對(duì)大量數(shù)據(jù)信息深度挖掘。這些數(shù)據(jù)是通過(guò)各種渠道獲得的，其中就有的是證券基金交易所提供的，有的是各類(lèi)基金

2、相關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，有的是整個(gè)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下的一些整體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，當(dāng)然還有一些網(wǎng)絡(luò)上和媒體報(bào)道的各類(lèi)信息。目前運(yùn)用投資決策支持系統(tǒng)的主要有券商、交易所、財(cái)經(jīng)網(wǎng)站、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等，其中券商主要有國(guó)信、中信基金等，交易所即上海、深圳兩家交易所，財(cái)經(jīng)網(wǎng)站通常涵蓋了網(wǎng)易財(cái)經(jīng)、金融業(yè)等，資訊組織如神光、萬(wàn)國(guó)測(cè)評(píng)等。這些機(jī)構(gòu)是基金行業(yè)投資決策的權(quán)威機(jī)構(gòu)，其決策的準(zhǔn)確度對(duì)投資者影響較大，因此，尋找較為有效的方法，對(duì)投資決策支持系統(tǒng)實(shí)施穩(wěn)定性測(cè)定，提升決策處理

3、的速度和精準(zhǔn)性，有著極為重要的意義。對(duì)投資決策支持系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的研究，建議要對(duì)于基金的選擇上面進(jìn)行可行性的分析，進(jìn)而得出一個(gè)合理且優(yōu)化的投資方案，這樣才能夠在基金投資方面有一個(gè)不錯(cuò)的收益。對(duì)于一個(gè)可靠科學(xué)的選擇方法來(lái)實(shí)施投資策略，它的作用一般會(huì)集中在如下幾個(gè)層面：有助于提升投資決策的合理性；有助于精準(zhǔn)評(píng)測(cè)基金的投資意義；有助于降低投資者投資所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；有助于投資者成功投資。
　　本研究首先從投資決策理論、決策支持系統(tǒng)理

4、論、風(fēng)險(xiǎn)管理理論及內(nèi)部控制理論等角度進(jìn)行理論分析，和投資決策支持系統(tǒng)有關(guān)的學(xué)術(shù)研究主要集中在系統(tǒng)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)硬件構(gòu)成、軟件構(gòu)成、數(shù)據(jù)收集及系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行等方面，在對(duì)以上學(xué)術(shù)實(shí)施研究的基礎(chǔ)上，可以通過(guò)實(shí)施基金投資決策支持系統(tǒng)對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)有效地進(jìn)行分析處理。結(jié)合上述理論研究，進(jìn)行基金投資決策支持系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)卷調(diào)查，本研究將軟硬件管理、系統(tǒng)安全管理及投資環(huán)境因素、基金投資額作為自變量，將整個(gè)基金投資系統(tǒng)具體運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)劃分等級(jí)，其中數(shù)據(jù)來(lái)源為

5、：⑴軟硬件管理、系統(tǒng)安全管理:源自于本研究所篩選的十家被調(diào)查基金企業(yè)的詳細(xì)管理狀況，以上各個(gè)層面的信息，以問(wèn)卷調(diào)查的結(jié)論呈現(xiàn)。系統(tǒng)安全系數(shù)及軟硬件配置及運(yùn)行情況的獲取，首先通過(guò)對(duì)10家基金公司預(yù)調(diào)查，通過(guò)這些單位的年終總結(jié)、年終績(jī)效考核記錄等獲取直接數(shù)據(jù)，并就結(jié)合具體問(wèn)卷、信息收集進(jìn)行分析，最終將將信息補(bǔ)充具體。⑵外部因素:諸如外界科學(xué)技術(shù)發(fā)展情況、金融環(huán)境等因素。首先通過(guò)查閱被調(diào)查單位所在地的金融年鑒數(shù)據(jù)，大體獲得該被調(diào)查單位在上述方