證券稽查系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)分析模型設(shè)計(jì).pdf

1、隨著我國(guó)證券交易市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，投資者隊(duì)伍不斷壯大，違法違規(guī)的市場(chǎng)交易案呈現(xiàn)日益上漲的趨勢(shì)。違法交易影響股票市場(chǎng)的穩(wěn)定，并損害了中小投資者的利益，嚴(yán)重時(shí)引起社會(huì)不安定。因此，違法交易案的稽查是證監(jiān)會(huì)一項(xiàng)重要工作。在違法交易稽查案中，辦案人員需要收集調(diào)查對(duì)象的取證文檔，這些取證文檔種類多、數(shù)量多，來(lái)源雜，存在歸檔不方便、易出錯(cuò)的問(wèn)題，其記錄的取證數(shù)據(jù)則存在格式不一致、噪音數(shù)據(jù)多、數(shù)據(jù)值缺失等問(wèn)題，使辦案人員在整理取證文檔和處理取證數(shù)據(jù)的格

2、式上費(fèi)時(shí)費(fèi)力，嚴(yán)重影響辦案效率;同時(shí)，判斷一項(xiàng)違法交易是否要立案，基本上是通過(guò)違法交易獲利金額多少?zèng)Q定，而辦案人員進(jìn)行獲利計(jì)算沒(méi)有統(tǒng)一計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，且不存在任何自動(dòng)化工具，常常進(jìn)行一次獲利計(jì)算就要消耗一周以上時(shí)間，嚴(yán)重影響案件稽查進(jìn)度。因此，證監(jiān)會(huì)提出稽查系統(tǒng)的研發(fā)需求，其目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)對(duì)凌亂取證數(shù)據(jù)的管理，并將其用做數(shù)據(jù)分析，建立可復(fù)用分析模型，以輔助辦案人員查找案件線索，計(jì)算違法獲利等。
　　該系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)具有現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用意義，現(xiàn)實(shí)環(huán)境中

3、普遍存在數(shù)據(jù)凌亂、不規(guī)范的問(wèn)題;同時(shí)一些復(fù)雜數(shù)據(jù)分析或計(jì)算通過(guò)傳統(tǒng)的Excel軟件完成非常困難且不易維護(hù)，而專業(yè)的數(shù)據(jù)分析軟件或BI軟件門(mén)檻偏高。本文探索了在這樣的環(huán)境中的數(shù)據(jù)處理與分析的課題。在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)質(zhì)量較低劣情況下的數(shù)據(jù)采集，并設(shè)計(jì)可復(fù)用的數(shù)據(jù)分析模型。
　　具體實(shí)現(xiàn)上，對(duì)取證數(shù)據(jù)采用了ETL中數(shù)據(jù)抽取、清洗、轉(zhuǎn)換的處理思想，根據(jù)取證特點(diǎn)設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)處理的規(guī)則;在數(shù)據(jù)的應(yīng)用上，將辦案人員分析數(shù)據(jù)的手段與思