新常態(tài)下農(nóng)商行小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以A市為例.pdf

1、新常態(tài)是“十八大”以來黨中央在綜合分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，立足我國國情，針對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征做出的重要決策，標(biāo)志著我國經(jīng)濟(jì)邁向更高的發(fā)展階段。
　　農(nóng)村商業(yè)銀行（簡(jiǎn)稱農(nóng)商行）由農(nóng)村信用社改革發(fā)展而來，是我國農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)和信貸資金的主要提供者，在支小支微、活躍市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。受農(nóng)商行自身?xiàng)l件的限制，高端客戶領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，而且無法滿足大企業(yè)、大客戶的管理要求，小微企業(yè)成為農(nóng)商行的主要客戶群

2、和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。加上受利率市場(chǎng)化推進(jìn)導(dǎo)致的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷增強(qiáng)等因素的影響，農(nóng)商行在響應(yīng)國家政策的同時(shí)迫于外部競(jìng)爭(zhēng)壓力和內(nèi)部利潤增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，紛紛加大對(duì)小微企業(yè)的信貸支持，推出針對(duì)小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的專項(xiàng)金融服務(wù)。
　　小微企業(yè)規(guī)模小，自有資產(chǎn)不足，且產(chǎn)品科技含量低，導(dǎo)致其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，風(fēng)險(xiǎn)承受能力差；此外，財(cái)務(wù)體制不健全，銀企間信息不對(duì)稱嚴(yán)重，小微企業(yè)的諸多特點(diǎn)使得“高風(fēng)險(xiǎn)”成為其貸款融資的掣肘。新常態(tài)下小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)受阻，受金融危機(jī)、

3、歐債危機(jī)以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行等國內(nèi)外因素的影響，小微企業(yè)原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本上升、訂單量急劇減少，資金鏈緊張，經(jīng)營狀況日益惡化，不良貸款率提高。農(nóng)商行在向小微企業(yè)發(fā)放貸款獲取較大息差的同時(shí)也承擔(dān)了更大的違約風(fēng)險(xiǎn)。
　　對(duì)于農(nóng)商行而言，貸款是其提供金融服務(wù)的主要渠道，貸款風(fēng)險(xiǎn)的高低不僅關(guān)系到農(nóng)商行的生存和發(fā)展，而且會(huì)影響到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。因此，研究農(nóng)商行對(duì)小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理就顯得尤為必要。
　　

4、本文首先介紹新常態(tài)的內(nèi)涵與特征，分析小微企業(yè)貸款及其風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，以及新常態(tài)下我國小微企業(yè)貸款及其風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀。然后，進(jìn)行案例分析，綜合調(diào)研情況，介紹A市農(nóng)商行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理的具體情況，在此基礎(chǔ)上，深入分析新常態(tài)下小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的原因，并從小微企業(yè)主，小微企業(yè),財(cái)務(wù)狀況以及宏觀經(jīng)濟(jì)情況方面選取指標(biāo)，建立Probit模型和Logistic模型，通過對(duì)比選擇Logistic模型來度量小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)證結(jié)果表明企業(yè)的規(guī)模越

5、大，速動(dòng)比率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越高，企業(yè)盈利水平越高，經(jīng)濟(jì)實(shí)力越強(qiáng)，違約可能性越小；小微企業(yè)主信用狀況越好，小微企業(yè)履約意愿越強(qiáng)，違約的可能性越??；宏觀經(jīng)濟(jì)越景氣，小微企業(yè)貸款違約可能性越小。接著通過洛侖茲曲線檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)曲線下的面積較大，約為0.8805，通過分類預(yù)測(cè)，發(fā)現(xiàn)整體預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率為94.78％，可見該模型具有較好的區(qū)分度，且預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性較高。最后，根據(jù)新常態(tài)下小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)存在的原因以及實(shí)證分析結(jié)果，從銀行、小微企業(yè)和