政府隱性擔(dān)保對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行效率的影響研究.pdf

1、對(duì)于任何一個(gè)國(guó)家的金融穩(wěn)定和金融安全來說，銀行業(yè)的發(fā)展水平至關(guān)重要，銀行經(jīng)營(yíng)的效率的高低直接影響到整個(gè)金融資源的利用水平和社會(huì)資源的配置效果。而政府隱性擔(dān)保是一個(gè)實(shí)實(shí)在在存在，而又容易被忽視的影響商業(yè)銀行，特別是國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)水平的因素之一，一方面，政府給銀行提供了一個(gè)長(zhǎng)期“靠山”，使得商業(yè)銀行能夠大膽經(jīng)營(yíng)，這似乎是一件對(duì)銀行有利的因素，但另一方面，政府隱性擔(dān)保機(jī)制使得商業(yè)銀行不懼從事高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，疏于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分析，只顧追求高利潤(rùn)，從

2、而風(fēng)險(xiǎn)把控能力下降，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降、壞賬累積等一系列的問題的出現(xiàn)。本文就是在這樣的背景下，分析政府隱性擔(dān)保與銀行效率之間的關(guān)系，本文選取的16家上市銀行在2014年底的總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例達(dá)到80.8％，可以說是我國(guó)商業(yè)銀行的中流砥柱，因此這16家上市銀行能夠代表我國(guó)商業(yè)銀行的整體情況。
　　本文首先闡述了政府隱性擔(dān)保和銀行效率的相關(guān)理論和研究方法，分析了政府隱性擔(dān)保對(duì)銀行效率的影響機(jī)制，并描述了在政府隱性擔(dān)保背

3、景下，我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展歷程及當(dāng)前我國(guó)16家上市商業(yè)銀行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，本文以上市銀行資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和股票數(shù)據(jù)為依托，運(yùn)用未定權(quán)益分析方法CCA測(cè)算出2007-2014年16家上市銀行的政府隱性擔(dān)保值；隨后將隱性擔(dān)保因素引入包含資產(chǎn)收益率、不良貸款率、資產(chǎn)費(fèi)用率影響因素的隨機(jī)前沿成本效率、利潤(rùn)效率模型中，從投入產(chǎn)出的角度測(cè)算出了政府隱性擔(dān)保背景下16家上市銀行2007-2014年的成本效率和利潤(rùn)效率值，最后運(yùn)用面板多元回歸模型來測(cè)

4、算政府隱性擔(dān)保對(duì)銀行效率的影響情況。實(shí)證結(jié)果表明，在政府隱性擔(dān)保的背景下，我國(guó)商業(yè)銀行的效率在樣本期間整體上升，但國(guó)有銀行在近兩年有下降的趨勢(shì)，同時(shí)，我國(guó)國(guó)有銀行的成本效率值和利潤(rùn)效率值均低于股份制商業(yè)銀行，政府隱性擔(dān)保因素對(duì)銀行成本效率、對(duì)利潤(rùn)效率存在正向的影響。政府隱性擔(dān)保的滯后值對(duì)商業(yè)銀行成本效率和利潤(rùn)效率均有負(fù)向的影響。
　　本文的可能創(chuàng)新之處在于，在研究視角上，將政府隱性擔(dān)保作為一個(gè)影響變量，來探究其對(duì)銀行效率的影響；在