信用風(fēng)險對我國商業(yè)銀行效率的影響研究.pdf

1、隨著加入WTO后市場競爭格局的日趨激烈與經(jīng)營環(huán)境不確定的增強，我國銀行業(yè)有機遇，更有挑戰(zhàn)。銀行效率問題是當(dāng)前中國金融業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，信用風(fēng)險作為最主要的銀行風(fēng)險，對商業(yè)銀行的效率有顯著的影響，如何把握風(fēng)險與利潤之間的平衡，使我國銀行既不承受過大的風(fēng)險，又能提高銀行業(yè)的效率水平，具有十分重大的意義。在此背景下，本文主要研究分析以下兩個問題：我國商業(yè)銀行業(yè)的效率狀況如何?信用風(fēng)險對我國商業(yè)銀行的效率產(chǎn)生什么樣的影響? 本文綜合介

2、紹了國內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)以后，系統(tǒng)分析了銀行效率和信用風(fēng)險的基本理論，隨后從不良貸款率、貸存比、銀行規(guī)模和資本充足率四個方面分析了信用風(fēng)險對銀行效率的影響。本文選取勞動力和實物資本、存款作為投入指標(biāo)，貸款和投資作為產(chǎn)出指標(biāo)，并引入不良貸款率這個控制變量，運用隨機前沿方法(SFA)對2000-2007年我國十四家商業(yè)銀行X—效率值進(jìn)行估算。結(jié)果表明，信用風(fēng)險對我國商業(yè)銀行效率的測度存在較大影響，不考慮它們往往導(dǎo)致低估商業(yè)銀行的效率水平，同時

3、影響各銀行按效率水平的排序；經(jīng)信用風(fēng)險調(diào)整后的效率水平要高于調(diào)整前的效率水平，信用風(fēng)險對國有銀行和股份制銀行的效率水平都產(chǎn)生了影響，其中對股份制銀行的影響最大。本文進(jìn)一步以經(jīng)過信用風(fēng)險調(diào)整后的X—效率值為因變量，對影響銀行效率的信用風(fēng)險因素進(jìn)行回歸分析。結(jié)果表明，不良貸款率與商業(yè)銀行X—效率顯著負(fù)相關(guān)；國有銀行的貸存比與其X—效率顯著負(fù)相關(guān)，股份制銀行的貸存比與其X—效率顯著正相關(guān)；銀行規(guī)模與商業(yè)銀行X—效率正相關(guān)：最后，本文探討了加強