基于系統(tǒng)視角的銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展研究.pdf

1、作為金融部門的主要組成部分，銀行業(yè)與保險業(yè)產(chǎn)業(yè)資源在金融功能方面存在相似性和互補性，從而決定了產(chǎn)業(yè)間存在復(fù)雜的競爭與合作關(guān)系。以保險分銷為主的銀行保險業(yè)務(wù)是目前我國銀行業(yè)與保險業(yè)合作的主要內(nèi)容，但是這種合作并沒有最大程度有效整合兩大產(chǎn)業(yè)資源，最大化實現(xiàn)銀行業(yè)與保險業(yè)間金融協(xié)同效應(yīng)。隨著保險新規(guī)的出臺，以保險分銷的銀行保險業(yè)務(wù)急劇萎縮，銀行業(yè)與保險業(yè)間合作因先前淺顯的合作形式陷入發(fā)展瓶頸。如何實現(xiàn)銀行業(yè)與保險業(yè)在產(chǎn)業(yè)資源方面實現(xiàn)有效的整合

2、，最大程度實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，依然是一個值得深入研究的課題。銀行業(yè)與保險業(yè)間競爭和合作是其產(chǎn)業(yè)資源整合的實現(xiàn)方式，兩種不同性質(zhì)的作用使得產(chǎn)業(yè)間存在非線性作用，從而具有形成復(fù)合系統(tǒng)的作用基礎(chǔ)。本文從系統(tǒng)視角對我國銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展進行研究，進而探索尋求提高我國銀行業(yè)與保險業(yè)產(chǎn)業(yè)資源整合效率，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的途徑。
　　本文主要圍繞以下幾個方面內(nèi)容開展研究工作:
　　運用系統(tǒng)論構(gòu)建了我國銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展的理論框架。首先基于

3、銀行業(yè)與保險業(yè)復(fù)合系統(tǒng)要素經(jīng)濟功能對銀行業(yè)子系統(tǒng)與保險業(yè)子系統(tǒng)間作用進行討論;然后依據(jù)自組織理論對銀行業(yè)與保險業(yè)復(fù)合系統(tǒng)的自組織特征進行全面分析;最后從內(nèi)涵、特征、目標、內(nèi)容、運行框架、經(jīng)濟效應(yīng)等方面分析了銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展的機理。
　　銀行業(yè)與保險業(yè)間作用關(guān)系是兩者所構(gòu)成的復(fù)合系統(tǒng)協(xié)同演化的內(nèi)在動力。為論證兩產(chǎn)業(yè)間作用存在及其現(xiàn)狀，運用基于bootstrap改進的檢驗方法和滑動窗口方法分別對我國銀行與保險間短期作用關(guān)系及其動

4、態(tài)特征進行實證分析。構(gòu)建了以銀行與保險作為金融部門的經(jīng)濟增長模型，利用該模型對我國銀行業(yè)與保險業(yè)相互間所存在的替代和互補關(guān)系進行實證分析。實證表明我國銀行業(yè)與保險業(yè)間存在短期因果關(guān)系，人身保險和財產(chǎn)保險與銀行間累積作用性質(zhì)存在差異且隨時間發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，人身保險和財產(chǎn)保險與銀行信貸間替代和互補關(guān)系區(qū)域差異化特征明顯。
　　作為研究對象，銀行業(yè)與保險業(yè)復(fù)合系統(tǒng)本質(zhì)上是由銀行業(yè)子系統(tǒng)與保險業(yè)子系統(tǒng)耦合而成的復(fù)雜性系統(tǒng)。為研究復(fù)合系統(tǒng)耦

5、合和協(xié)同現(xiàn)狀，基于系統(tǒng)論方法構(gòu)建了各子系統(tǒng)所對應(yīng)的序參量，然后分別采用耦合協(xié)調(diào)度和協(xié)同度對銀行業(yè)系統(tǒng)與保險業(yè)系統(tǒng)良性耦合程度和相互促進程度進行測度及分析。分析結(jié)果表明銀行業(yè)與保險復(fù)合系統(tǒng)內(nèi)子系統(tǒng)間耦合程度較高，但是良性耦合程度較低，且相互促進的協(xié)同程度較低。
　　協(xié)同演化是銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展的實現(xiàn)方式。運用系統(tǒng)協(xié)同理論深入分析了銀行業(yè)與保險業(yè)復(fù)合系統(tǒng)協(xié)同演化機制，構(gòu)建了考慮系統(tǒng)間滯后影響和重大經(jīng)濟事件的復(fù)合系統(tǒng)動態(tài)協(xié)同演化模型

6、，并對模型的穩(wěn)定性進行分析?；谑‰H面板數(shù)據(jù)，利用基于動態(tài)鄰居和局部搜索的粒子群算法，對模型參數(shù)進行估計，同時根據(jù)估計結(jié)果對我國銀行業(yè)與保險業(yè)系統(tǒng)協(xié)同演化狀況進行深入探討。最后，通過構(gòu)建基于記憶性分數(shù)階導(dǎo)數(shù)的銀行業(yè)與保險業(yè)復(fù)合系統(tǒng)模型對各子系統(tǒng)有序度進行預(yù)測。協(xié)同演化分析結(jié)論表明，我國銀行業(yè)系統(tǒng)與保險業(yè)系統(tǒng)有序度水平不斷提升但進化緩慢，兩系統(tǒng)間雖然存在競爭代替關(guān)系但依然處于協(xié)同進化狀態(tài)。子系統(tǒng)有序度預(yù)測結(jié)果表明，銀行業(yè)子系統(tǒng)和發(fā)展環(huán)境子

7、系統(tǒng)有序度逐年遞增，而保險業(yè)子系統(tǒng)有序度將會出現(xiàn)下降。
　　銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展是一個評價、調(diào)整、再評價、再調(diào)整周而復(fù)始的過程。從目的和內(nèi)容兩個方面深入探討銀行業(yè)與保險業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展評價的內(nèi)涵，構(gòu)建了銀行業(yè)與保險業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展評價方法，并運用所構(gòu)建的評價方法對當(dāng)前我國銀行業(yè)與保險業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展效率現(xiàn)狀進行評價，為我國銀行業(yè)與保險業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展路徑的改進和選擇提供了依據(jù)。結(jié)論表明我國大部分省域銀行業(yè)與保險業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展處于非協(xié)同有

8、效且非發(fā)展有效的狀態(tài)。
　　根據(jù)銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展的運行機理及實證結(jié)果，分別從擴大銀行業(yè)與保險業(yè)復(fù)合系統(tǒng)主體間作用、推動銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展系統(tǒng)有序化、優(yōu)化銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展的組織模式、完善銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展外部環(huán)境四個方面向產(chǎn)業(yè)主體及政府提出加速我國銀行業(yè)與保險業(yè)協(xié)同發(fā)展的對策建議。建議中指出可以通過積極開展信貸與保險復(fù)合型金融產(chǎn)品創(chuàng)新、建立合理有效的利益分配機制、健全產(chǎn)業(yè)主體合作信息共享機制、加強產(chǎn)業(yè)間資本合作四