基于系統(tǒng)視角的銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展研究.pdf

1、作為金融部門的主要組成部分，銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源在金融功能方面存在相似性和互補(bǔ)性，從而決定了產(chǎn)業(yè)間存在復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系。以保險(xiǎn)分銷為主的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是目前我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)合作的主要內(nèi)容，但是這種合作并沒(méi)有最大程度有效整合兩大產(chǎn)業(yè)資源，最大化實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)間金融協(xié)同效應(yīng)。隨著保險(xiǎn)新規(guī)的出臺(tái)，以保險(xiǎn)分銷的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)急劇萎縮，銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)間合作因先前淺顯的合作形式陷入發(fā)展瓶頸。如何實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)資源方面實(shí)現(xiàn)有效的整合

2、，最大程度實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，依然是一個(gè)值得深入研究的課題。銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)和合作是其產(chǎn)業(yè)資源整合的實(shí)現(xiàn)方式，兩種不同性質(zhì)的作用使得產(chǎn)業(yè)間存在非線性作用，從而具有形成復(fù)合系統(tǒng)的作用基礎(chǔ)。本文從系統(tǒng)視角對(duì)我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展進(jìn)行研究，進(jìn)而探索尋求提高我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源整合效率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的途徑。
　　本文主要圍繞以下幾個(gè)方面內(nèi)容開(kāi)展研究工作:
　　運(yùn)用系統(tǒng)論構(gòu)建了我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的理論框架。首先基于

3、銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)復(fù)合系統(tǒng)要素經(jīng)濟(jì)功能對(duì)銀行業(yè)子系統(tǒng)與保險(xiǎn)業(yè)子系統(tǒng)間作用進(jìn)行討論;然后依據(jù)自組織理論對(duì)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)復(fù)合系統(tǒng)的自組織特征進(jìn)行全面分析;最后從內(nèi)涵、特征、目標(biāo)、內(nèi)容、運(yùn)行框架、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等方面分析了銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的機(jī)理。
　　銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)間作用關(guān)系是兩者所構(gòu)成的復(fù)合系統(tǒng)協(xié)同演化的內(nèi)在動(dòng)力。為論證兩產(chǎn)業(yè)間作用存在及其現(xiàn)狀，運(yùn)用基于bootstrap改進(jìn)的檢驗(yàn)方法和滑動(dòng)窗口方法分別對(duì)我國(guó)銀行與保險(xiǎn)間短期作用關(guān)系及其動(dòng)

4、態(tài)特征進(jìn)行實(shí)證分析。構(gòu)建了以銀行與保險(xiǎn)作為金融部門的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型，利用該模型對(duì)我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)相互間所存在的替代和互補(bǔ)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證表明我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)間存在短期因果關(guān)系，人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與銀行間累積作用性質(zhì)存在差異且隨時(shí)間發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與銀行信貸間替代和互補(bǔ)關(guān)系區(qū)域差異化特征明顯。
　　作為研究對(duì)象，銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)復(fù)合系統(tǒng)本質(zhì)上是由銀行業(yè)子系統(tǒng)與保險(xiǎn)業(yè)子系統(tǒng)耦合而成的復(fù)雜性系統(tǒng)。為研究復(fù)合系統(tǒng)耦

5、合和協(xié)同現(xiàn)狀，基于系統(tǒng)論方法構(gòu)建了各子系統(tǒng)所對(duì)應(yīng)的序參量，然后分別采用耦合協(xié)調(diào)度和協(xié)同度對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)與保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)良性耦合程度和相互促進(jìn)程度進(jìn)行測(cè)度及分析。分析結(jié)果表明銀行業(yè)與保險(xiǎn)復(fù)合系統(tǒng)內(nèi)子系統(tǒng)間耦合程度較高，但是良性耦合程度較低，且相互促進(jìn)的協(xié)同程度較低。
　　協(xié)同演化是銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的實(shí)現(xiàn)方式。運(yùn)用系統(tǒng)協(xié)同理論深入分析了銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)復(fù)合系統(tǒng)協(xié)同演化機(jī)制，構(gòu)建了考慮系統(tǒng)間滯后影響和重大經(jīng)濟(jì)事件的復(fù)合系統(tǒng)動(dòng)態(tài)協(xié)同演化模型

6、，并對(duì)模型的穩(wěn)定性進(jìn)行分析?；谑‰H面板數(shù)據(jù)，利用基于動(dòng)態(tài)鄰居和局部搜索的粒子群算法，對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)根據(jù)估計(jì)結(jié)果對(duì)我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)協(xié)同演化狀況進(jìn)行深入探討。最后，通過(guò)構(gòu)建基于記憶性分?jǐn)?shù)階導(dǎo)數(shù)的銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)復(fù)合系統(tǒng)模型對(duì)各子系統(tǒng)有序度進(jìn)行預(yù)測(cè)。協(xié)同演化分析結(jié)論表明，我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)與保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)有序度水平不斷提升但進(jìn)化緩慢，兩系統(tǒng)間雖然存在競(jìng)爭(zhēng)代替關(guān)系但依然處于協(xié)同進(jìn)化狀態(tài)。子系統(tǒng)有序度預(yù)測(cè)結(jié)果表明，銀行業(yè)子系統(tǒng)和發(fā)展環(huán)境子

7、系統(tǒng)有序度逐年遞增，而保險(xiǎn)業(yè)子系統(tǒng)有序度將會(huì)出現(xiàn)下降。
　　銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展是一個(gè)評(píng)價(jià)、調(diào)整、再評(píng)價(jià)、再調(diào)整周而復(fù)始的過(guò)程。從目的和內(nèi)容兩個(gè)方面深入探討銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展評(píng)價(jià)的內(nèi)涵，構(gòu)建了銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展評(píng)價(jià)方法，并運(yùn)用所構(gòu)建的評(píng)價(jià)方法對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展效率現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，為我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展路徑的改進(jìn)和選擇提供了依據(jù)。結(jié)論表明我國(guó)大部分省域銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展處于非協(xié)同有

8、效且非發(fā)展有效的狀態(tài)。
　　根據(jù)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的運(yùn)行機(jī)理及實(shí)證結(jié)果，分別從擴(kuò)大銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)復(fù)合系統(tǒng)主體間作用、推動(dòng)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展系統(tǒng)有序化、優(yōu)化銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的組織模式、完善銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展外部環(huán)境四個(gè)方面向產(chǎn)業(yè)主體及政府提出加速我國(guó)銀行業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的對(duì)策建議。建議中指出可以通過(guò)積極開(kāi)展信貸與保險(xiǎn)復(fù)合型金融產(chǎn)品創(chuàng)新、建立合理有效的利益分配機(jī)制、健全產(chǎn)業(yè)主體合作信息共享機(jī)制、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間資本合作四