我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的應(yīng)用研究.pdf

1、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中,信用風(fēng)險(xiǎn)管理是最重要的內(nèi)容,也是保障商業(yè)銀行能夠穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著金融業(yè)的發(fā)展和金融體系的不斷完善,世界各國(guó)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與控制問(wèn)題越來(lái)越重視。巴塞爾委員會(huì)自成立以來(lái),所做出的一系列銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定在實(shí)踐中得到了驗(yàn)證,其科學(xué)性、合理性和可操作性已被世界各國(guó)所認(rèn)可?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法,提出了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方向,世界各國(guó)商業(yè)銀行都積極參與到內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的建設(shè)上來(lái)。自中國(guó)加入巴塞爾

2、委員會(huì)以來(lái),積極推行和實(shí)施協(xié)議內(nèi)容。對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法不僅是提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平的有效途徑,更是提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。
　　本文在闡述巴塞爾協(xié)議第I、II、III版中對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和資本監(jiān)管方面的演變的基礎(chǔ)上,對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的相關(guān)概念、基本框架及要求進(jìn)行論述;從商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略角度,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法進(jìn)行了SWOT分析;在借鑒國(guó)外商業(yè)銀行的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀和面臨的難題,

3、提出我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的策略。
　　全文共分為六章。第一章對(duì)本論文的研究背景和意義、國(guó)內(nèi)外相關(guān)的文獻(xiàn)研究進(jìn)行綜述,并對(duì)研究此項(xiàng)課題的意義進(jìn)行評(píng)述,探討了本文的研究方法和思路。第二章對(duì)《巴塞爾新資本協(xié)議》的演變過(guò)程進(jìn)行解讀,分析了協(xié)議在信用風(fēng)險(xiǎn)管理和資本監(jiān)管方面的要求轉(zhuǎn)變的原因,重點(diǎn)介紹了內(nèi)部評(píng)級(jí)法的相關(guān)概念、基本框架、基本要求、風(fēng)險(xiǎn)要素的度量以及發(fā)展趨勢(shì)。第三章對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法進(jìn)行了 SWOT分析。從商業(yè)銀行企業(yè)戰(zhàn)

4、略的發(fā)展角度,強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)的重要性。對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)外部的環(huán)境進(jìn)行分析和討論,構(gòu)造出SWOT矩陣,并得出分析結(jié)論,建立SWOT矩陣分析模型,為商業(yè)銀行如何利用企業(yè)內(nèi)外資源來(lái)發(fā)展和完善內(nèi)部評(píng)級(jí)體系提供戰(zhàn)略參考。第四章以花旗銀行、匯豐銀行和日本富士銀行為代表,對(duì)國(guó)外商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的建立進(jìn)行闡述,分析他們?cè)隗w系構(gòu)建上的優(yōu)勢(shì),以及我們可以學(xué)習(xí)之處。第五章從差距上分析了我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的現(xiàn)狀,首先對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法

5、的總體情況進(jìn)行了概括,從非零售和零售兩方面進(jìn)行闡述。然后從微觀和宏觀兩個(gè)方面說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法所面臨的難題。第六章提供了我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)施策略上的思考。首先,論述了我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的戰(zhàn)略意義,從銀行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的角度,說(shuō)明了內(nèi)部評(píng)級(jí)法在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性。其次,從技術(shù)和制度上提出如何對(duì)現(xiàn)有的體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn);第三,從數(shù)據(jù)的收集、清洗和整合以及數(shù)據(jù)挖掘方面闡述如何對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行建設(shè);第四