基于IRB初級法的我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)研究.pdf

1、內(nèi)部評級法作為巴塞爾新資本協(xié)議的核心內(nèi)容，代表了國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢。有些國際先進(jìn)銀行已經(jīng)建立了內(nèi)部評級系統(tǒng)，在風(fēng)險管理方面取得了顯著成效；我國部分商業(yè)銀行也加快了內(nèi)部評級法工程的實(shí)施步伐，并不斷加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集和信息系統(tǒng)建設(shè)。鑒于當(dāng)前我國的國情和銀行業(yè)的現(xiàn)狀，目前的研究重點(diǎn)是內(nèi)部評級的初級法。 從內(nèi)部評級系統(tǒng)的提出到修改、完善，巴塞爾新資本協(xié)議最終在2004年6月正式公布，它為各國商業(yè)銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)的建立提供指導(dǎo)。國外的

2、學(xué)者由于有充足的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，所以無論是信用評級還是風(fēng)險要素量化都有許多的研究成果；而我國學(xué)者大多數(shù)只是對國外成熟模型的原理介紹和簡單應(yīng)用，尤其缺乏違約概率測度的研究。 本文按照巴塞爾新資本協(xié)議中內(nèi)部評級系統(tǒng)的要求，分析和解讀了內(nèi)部評級系統(tǒng)中的關(guān)鍵要素，梳理并描畫了添加風(fēng)險預(yù)警環(huán)節(jié)后的內(nèi)部評級流程，分析了風(fēng)險預(yù)警的各種定量方法并進(jìn)行了比較，然后匯總了信用評級的方法，深入研究了違約概率的測度方法，用EDF模型作了些實(shí)證分析，最后歸