中國(guó)P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf

1、P2P網(wǎng)絡(luò)貸款作為互聯(lián)網(wǎng)金融重要組成部分，近幾年已經(jīng)得到了極其迅猛的發(fā)展。在該行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，該行業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來越大，社會(huì)各方對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注也在遞增。本文在通過研究國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論及其方法的基礎(chǔ)上，從各方面出發(fā)深入思考P2P網(wǎng)貸行業(yè)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，具體而言，是試圖先從貸款人，再?gòu)木W(wǎng)貸平臺(tái)，再到P2P網(wǎng)貸行業(yè)，整體全面的考慮P2P網(wǎng)貸的風(fēng)險(xiǎn)。
　　首先，由于網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)的一個(gè)典型風(fēng)險(xiǎn)就是借款人違約風(fēng)險(xiǎn)，故而第一部分

2、研究的是借款人可能出現(xiàn)的違約風(fēng)險(xiǎn)，通過比較分析國(guó)內(nèi)外借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)狀，再具體研究我國(guó)網(wǎng)貸公司用戶的特征，建立新的符合實(shí)際的P2P網(wǎng)貸借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，再利用層次分析法（AHP法），區(qū)分不同指標(biāo)的重要程度，即計(jì)算其權(quán)重，使得最后的總分科學(xué)合理。對(duì)于最終得到的借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，將利用網(wǎng)上的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證該方法的準(zhǔn)確性。
　　其次，在面對(duì)國(guó)內(nèi)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)“跑路”和造假事件相繼出現(xiàn)，對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生極大負(fù)面影

3、響的情況下，本文利用網(wǎng)貸之家收集320家網(wǎng)貸平臺(tái)的成交量、平均利率、投資人數(shù)、平均借款期限等指標(biāo)數(shù)據(jù)，通過比較不同的網(wǎng)貸平臺(tái)其特征，找到離群點(diǎn)平臺(tái)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。網(wǎng)貸之家是中國(guó)首家、最大的網(wǎng)貸第三方網(wǎng)站，聲譽(yù)較好且數(shù)據(jù)權(quán)威，因此本文的數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)貸之家官網(wǎng)。而在本論文中選擇采用聚類的方法對(duì)離群數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的主要原因是:一般的數(shù)據(jù)以聚類組的方式輸出，每個(gè)類別在一定程度上通過數(shù)據(jù)表現(xiàn)出其平臺(tái)的特征，這使得離群點(diǎn)的產(chǎn)生原因能更準(zhǔn)確快速的表現(xiàn)，