基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)社區(qū)發(fā)現(xiàn)技術(shù)的上證股票時(shí)序數(shù)據(jù)凝聚性研究.pdf

1、隨著全球化趨勢(shì)的不斷深化，經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，保持金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展變得尤為重要。近些年來，股票市場(chǎng)已經(jīng)成為金融市場(chǎng)的重要構(gòu)成部分，從而引發(fā)人們?cè)絹碓蕉嗟年P(guān)注。在股票市場(chǎng)被證明可以抽象成復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)之后，許多學(xué)者就運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論和方法對(duì)其進(jìn)行研究。
　　復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)是對(duì)人們生活中存在的復(fù)雜性系統(tǒng)的抽象和描述，它側(cè)重于復(fù)雜性系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特性，把復(fù)雜性系統(tǒng)中的大量組成單元看作是網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)，把各個(gè)單元之間的關(guān)系看作為節(jié)點(diǎn)之間的連

2、邊。利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論與方法對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行建模研究，能夠從更加宏觀的層面挖掘出其它方法所無法獲取到的股票市場(chǎng)中潛藏的信息，從而為學(xué)者們進(jìn)行股票市場(chǎng)的研究提供了一個(gè)新思路。
　　本文運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的理論方法構(gòu)建了上證180指數(shù)成分股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和MST網(wǎng)絡(luò)，分析其網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)，了解其股價(jià)波動(dòng)規(guī)律;并且基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)社區(qū)發(fā)現(xiàn)技術(shù)，對(duì)這兩個(gè)股票網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行社區(qū)劃分。主要工作內(nèi)容如下:
　　1.選取上證180指數(shù)成分股中的132只股票為研究對(duì)

3、象，并基于2015年1月1日至2016年9月30日的股票每天的收盤價(jià)和交易量數(shù)據(jù)，運(yùn)用相關(guān)系數(shù)閾值法和最小生成樹法構(gòu)建了無向加權(quán)的股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和股票MST網(wǎng)絡(luò)。
　　2.通過計(jì)算復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的度量指標(biāo)——平均路徑長(zhǎng)度、聚類系數(shù)、度和度分布來判斷上證180指數(shù)成分股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)是否具備小世界性和無標(biāo)度性，同時(shí)，分析股票MST網(wǎng)絡(luò)，以便較為精準(zhǔn)的找出在整個(gè)股票市場(chǎng)中占有重要地位且影響能力較強(qiáng)的股票。
　　3.對(duì)CNM算法進(jìn)行了改進(jìn)，使