我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)流動(dòng)性的影響因素及對(duì)策研究.pdf

1、2008年金融危機(jī)席卷全球，很多銀行因流動(dòng)性不足而陷入危境，甚至倒閉，巴塞爾委員會(huì)針對(duì)此次金融危機(jī)提出新的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)：流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率，意在從短期和中長(zhǎng)期兩個(gè)方面對(duì)銀行的流動(dòng)性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)管。在此期間我國(guó)雖未出現(xiàn)銀行倒閉現(xiàn)象，但2013年“錢(qián)荒”為我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理和監(jiān)管敲響了“警鐘”。我國(guó)一直以存貸比和流動(dòng)性比率為主要流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，但2015年已經(jīng)取消了存貸比，而凈穩(wěn)定融資比率仍未付諸于實(shí)踐。
　　因此本文

2、針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行存在的流動(dòng)性問(wèn)題，以?xún)舴€(wěn)定融資比率作為結(jié)構(gòu)流動(dòng)性指標(biāo)，從銀行最基本的借、貸及收入出發(fā)，研究銀行資金來(lái)源之存款和同業(yè)拆借，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)之不良貸款和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，以及繞開(kāi)銀行傳統(tǒng)借貸的非利息收入對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)流動(dòng)性的影響。并進(jìn)一步討論了各種不同類(lèi)型的商業(yè)銀行，及其在不同階段影響的差異，并提出政策建議。
　　基于此，本文選用103家商業(yè)銀行2004-2015年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，其中樣本包括國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行和農(nóng)商

3、行，得出：各類(lèi)銀行流動(dòng)性的影響各不相同，但存款對(duì)銀行業(yè)的流動(dòng)性至關(guān)重要，同業(yè)拆借比率的提高會(huì)降低銀行業(yè)結(jié)構(gòu)流動(dòng)性。對(duì)于國(guó)有銀行，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)來(lái)自于不良貸款，非利息收入占比的提高會(huì)提升其流動(dòng)性水平；股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)來(lái)源于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”后非利息收入促進(jìn)流動(dòng)性的作用得以體現(xiàn)；農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)來(lái)源于不良貸款；城商行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)則來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和不良貸款。
　　在此基礎(chǔ)上，本文進(jìn)一步對(duì)同業(yè)拆借、風(fēng)險(xiǎn)和非利息收入分析，得出凈穩(wěn)定