我國商業(yè)銀行結構流動性的影響因素及對策研究.pdf

1、2008年金融危機席卷全球，很多銀行因流動性不足而陷入危境，甚至倒閉，巴塞爾委員會針對此次金融危機提出新的流動性監(jiān)管指標：流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率，意在從短期和中長期兩個方面對銀行的流動性進行測量和監(jiān)管。在此期間我國雖未出現(xiàn)銀行倒閉現(xiàn)象，但2013年“錢荒”為我國商業(yè)銀行流動性管理和監(jiān)管敲響了“警鐘”。我國一直以存貸比和流動性比率為主要流動性監(jiān)管指標，但2015年已經(jīng)取消了存貸比，而凈穩(wěn)定融資比率仍未付諸于實踐。
　　因此本文

2、針對我國商業(yè)銀行存在的流動性問題，以凈穩(wěn)定融資比率作為結構流動性指標，從銀行最基本的借、貸及收入出發(fā)，研究銀行資金來源之存款和同業(yè)拆借，風險承擔之不良貸款和風險加權資產(chǎn)，以及繞開銀行傳統(tǒng)借貸的非利息收入對我國商業(yè)銀行結構流動性的影響。并進一步討論了各種不同類型的商業(yè)銀行，及其在不同階段影響的差異，并提出政策建議。
　　基于此，本文選用103家商業(yè)銀行2004-2015年的數(shù)據(jù)進行分析，其中樣本包括國有銀行、股份制銀行、城商行和農(nóng)商

3、行，得出：各類銀行流動性的影響各不相同，但存款對銀行業(yè)的流動性至關重要，同業(yè)拆借比率的提高會降低銀行業(yè)結構流動性。對于國有銀行，風險承擔來自于不良貸款，非利息收入占比的提高會提升其流動性水平；股份制銀行風險承擔來源于風險加權資產(chǎn)，在經(jīng)濟進入“新常態(tài)”后非利息收入促進流動性的作用得以體現(xiàn)；農(nóng)商行風險承擔來源于不良貸款；城商行風險承擔則來自風險加權資產(chǎn)和不良貸款。
　　在此基礎上，本文進一步對同業(yè)拆借、風險和非利息收入分析，得出凈穩(wěn)定