我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險影響因素研究.pdf

1、流動性是否充足和如何對流動性進(jìn)行有效監(jiān)管一直是商業(yè)銀行經(jīng)營的重點(diǎn)問題。一旦商業(yè)銀行的流動性壓力發(fā)生巨大變化，就有可能引起銀行流動性風(fēng)險爆發(fā)，這不僅極易導(dǎo)致銀行擠兌現(xiàn)象，還有可能由此引發(fā)地區(qū)性、國際性的金融危機(jī)。所以商業(yè)銀行的流動性管理一直是銀行自身和銀行業(yè)監(jiān)督管理部門關(guān)注的重點(diǎn)。
　　在2008年國際金融危機(jī)后，流動性風(fēng)險形成的因素與風(fēng)險來源日趨復(fù)雜，風(fēng)險在金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部的傳播速度也越來越快，因而造成了更大的風(fēng)險損失，所以對商業(yè)

2、銀行流動性風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)督與管理的難度逐年增加。國際上對流動性監(jiān)管的重視程度也在不斷加深，2010年巴塞爾委員會為了彌補(bǔ)以前在流動性監(jiān)管方面的缺失修訂了《巴塞爾協(xié)議III》，在流動性風(fēng)險度量和監(jiān)管方面設(shè)立了全面、統(tǒng)一的流動性風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和度量指標(biāo)。
　　在我國，商業(yè)銀行的流動性過剩問題曾一度是學(xué)者的研究重點(diǎn)，直到2013年6月我國銀行業(yè)出現(xiàn)了短暫的流動性短缺危機(jī)，銀行自身和監(jiān)管機(jī)構(gòu)才重新開始重視流動性緊缺問題。近年來，據(jù)流動性監(jiān)測指標(biāo)

3、顯示，我國商業(yè)銀行流動性在表面上看來較為充足，但仍存在流動性風(fēng)險積累問題。另一方面，在當(dāng)前利率市場化、存款保險制度和銀行退出機(jī)制的建立及互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的背景下，流動性風(fēng)險已成為影響我國商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵因素。因此，建立符合我國經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展情況和銀行業(yè)現(xiàn)狀的流動性風(fēng)險管理體系已勢在必行。
　　本文運(yùn)用流動性及其風(fēng)險管理的相關(guān)理論知識，結(jié)合我國國內(nèi)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的現(xiàn)狀與特點(diǎn)，應(yīng)用VAR模型對2013年1月到2015年9