NM農(nóng)商銀行信貸風(fēng)險管理問題研究.pdf

1、當(dāng)前農(nóng)商銀行在我國經(jīng)濟(jì)中占的地位和重要性越來越明顯，農(nóng)商銀行仍需拓寬業(yè)務(wù)渠道助力整個社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但是由于這一過程不確定性太多，許多因素影響信貸業(yè)務(wù)的開展，致使不良資產(chǎn)形成，這對我國金融業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生很大影響，也不利于農(nóng)商銀行在金融產(chǎn)業(yè)中應(yīng)對的一席之地和具有發(fā)言權(quán)。信貸風(fēng)險問題是NM農(nóng)商銀行最關(guān)注的業(yè)務(wù)問題，它處理的恰當(dāng)與否銀行收益密切關(guān)系。因此，研究如何提高我國農(nóng)商銀行當(dāng)下的信貸風(fēng)險管理水平，如何防備信貸風(fēng)險具有著重要的理論和現(xiàn)實

2、意義，這也是本文研究的主要出發(fā)點和內(nèi)容。
　　從NM農(nóng)商銀行信貸市場的現(xiàn)狀出發(fā)，借助于信息不對稱理論及博弈論的視角進(jìn)行了分析。信息不對稱現(xiàn)象貫穿于信貸業(yè)務(wù)的整個周期，NM農(nóng)商銀行之所以會有信貸風(fēng)險就是由于銀行和貸款客戶之間的信息不稱;其次，從信貸風(fēng)險出發(fā)，結(jié)合博弈論分析信貸風(fēng)險產(chǎn)生的機(jī)理和原因，研究了NM農(nóng)商銀行信貸風(fēng)險形成中存在的逆向選擇和道德風(fēng)險問題，同時分析了信息不對稱現(xiàn)象對農(nóng)商銀行甚至信貸市場的一定危害，分析說明了信息不對

3、稱可能會造成信貸市場出現(xiàn)一些反常現(xiàn)象，也阻礙農(nóng)商銀行的良好發(fā)展。為了實現(xiàn)本文的研究需求，根據(jù)委托代理理論，分析了NM農(nóng)商銀行和貸款客戶在信貸業(yè)務(wù)中的具體博弈過程，說明了NM農(nóng)商銀行和借款人的博弈關(guān)系屬于什么類型，銀監(jiān)委作為委托人，銀行管理者作為代理人，巡查代理人業(yè)務(wù)辦理使秉公還是徇私及獎懲制度的重要性。根據(jù)效用論和博弈理論分析委托人(NM農(nóng)商銀行)和代理人（貸款客戶）的博弈樹模型，得出其混合策略集，并研究P、Q的關(guān)系，分析P、Q作定性變