我國(guó)民營(yíng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范研究.pdf

1、民營(yíng)銀行作為黨的十八大以來(lái)金融改革的重要成果和亮點(diǎn)之一，已成為我國(guó)銀行體系中的一個(gè)重要組成部分，發(fā)展前景廣闊，但理論研究和制度支撐明顯不足。鑒于研究民營(yíng)銀行的緊迫性和復(fù)雜性，本課題主要研究我國(guó)民營(yíng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)形成及風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題。
　　民營(yíng)銀行具有兩大類風(fēng)險(xiǎn)，首先作為銀行業(yè)的組成部分，天然具有銀行業(yè)高負(fù)債高風(fēng)險(xiǎn)的特征，與非民營(yíng)銀行有著共同的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，具體而言，我國(guó)民營(yíng)銀行的一般風(fēng)險(xiǎn)包括國(guó)家政策風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

2、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管制風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及新型金融模式的挑戰(zhàn);其次，民營(yíng)銀行起步晚、起點(diǎn)低、公眾信任不足等，使其相比非民營(yíng)銀行具有獨(dú)特性，從而導(dǎo)致一系列特殊風(fēng)險(xiǎn)，包括公眾信任風(fēng)險(xiǎn)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、存款不足風(fēng)險(xiǎn)、中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)、資金不足風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部人控制風(fēng)險(xiǎn)、人才不足風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)退出風(fēng)險(xiǎn)等。本研究致力于通過(guò)定性與定量分析相結(jié)合的方式研究我國(guó)民營(yíng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)形成和防范問(wèn)題，在理論研究方面，本文論證了民營(yíng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)成因，

3、同時(shí)，對(duì)于部分可量化的風(fēng)險(xiǎn)，選取代理指標(biāo)在民營(yíng)銀行與非民營(yíng)銀行間進(jìn)行對(duì)比分析，從而證明民營(yíng)銀行特殊風(fēng)險(xiǎn)的存在性以及民營(yíng)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)特征;在實(shí)證研究方面，本文主要做了兩部分工作，一是考慮到簡(jiǎn)單的指標(biāo)對(duì)比缺乏可靠性，本文分類計(jì)算了我國(guó)民營(yíng)銀行與非民營(yíng)銀行的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)，所得結(jié)論與指標(biāo)對(duì)比相一致;二是為有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高防范效率，降低風(fēng)險(xiǎn)管理成本，需要明確風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)來(lái)源，做到主次有序，基于此等考量，本文運(yùn)用層次分析法(AHP法)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

4、分析，得出我國(guó)民營(yíng)銀行排名前三位的風(fēng)險(xiǎn)依次為公眾信任風(fēng)險(xiǎn)、吸收存款不足風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　在上述工作的基礎(chǔ)上，本文分別從頂層設(shè)計(jì)和具體措施方面提出了我國(guó)民營(yíng)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的建議。在頂層設(shè)計(jì)方面，提出了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、做好風(fēng)險(xiǎn)處置安排、審核發(fā)起人資質(zhì)、完善公司治理機(jī)制和規(guī)范信息披露制度等政策建議;在具體措施方面，本文提出了準(zhǔn)備策略、規(guī)避策略、分散策略、轉(zhuǎn)移策略和補(bǔ)償策略等風(fēng)險(xiǎn)防范策略和十二條具體的防范措施。
　　本論文的擬創(chuàng)新點(diǎn)