基于模糊突變理論的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.pdf

1、供應(yīng)鏈金融作為解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題的一種有效途徑，受到銀行、中小企業(yè)、物流企業(yè)等多方面的關(guān)注。近些年，互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等科技逐漸被應(yīng)用到金融領(lǐng)域，催生了一些新的供應(yīng)鏈金融模式及衍生產(chǎn)品，這使得相關(guān)的業(yè)務(wù)控制變得更加復(fù)雜，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的可能性增大。因此，科學(xué)客觀的評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈金融的信用風(fēng)險(xiǎn)成為銀行關(guān)注的焦點(diǎn)，也是銀行成功實(shí)施供應(yīng)鏈金融的基礎(chǔ)，具有巨大現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文在對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)資料、研究成果進(jìn)行深入分析歸納的基礎(chǔ)上，闡述了供應(yīng)鏈金

2、融的概念和特征，通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，建立基于模糊突變理論的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，最后通過(guò)實(shí)證研究證明了該方法的有效性和適用性。
　　供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法很多，本文在闡述和分析了多種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法后，對(duì)其各自的優(yōu)缺點(diǎn)做了比較。由于供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)狀況復(fù)雜，存在相對(duì)性、動(dòng)態(tài)性、模糊性、突變性等不確定特質(zhì)，其風(fēng)險(xiǎn)的變化往往是突然的、非連續(xù)性的，然而傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法具有一定的局限性，突

3、變理論作為研究非連續(xù)性變化的數(shù)學(xué)理論，對(duì)于研究信用風(fēng)險(xiǎn)這樣具有非連續(xù)變化特征的事物具有一定的啟發(fā)作用和開(kāi)拓價(jià)值。本文首先介紹了突變理論的基本原理以及數(shù)理模型，分析了基于突變理論的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的可行性，并結(jié)合模糊數(shù)學(xué)理論，將其應(yīng)用于供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域，建立了基于模糊突變的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，該模型僅需考慮評(píng)價(jià)指標(biāo)的相對(duì)排序，有效降低了評(píng)價(jià)工作的主觀性，提高了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和效率。
　　在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模

4、型后，本文綜合運(yùn)用頻數(shù)統(tǒng)計(jì)法和專家打分法對(duì)供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行篩選，根據(jù)指標(biāo)體系構(gòu)建的原則，基于突變理論的特點(diǎn)，重點(diǎn)考察突變因素的影響，建立了基于模糊突變理論的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
　　本文最后結(jié)合四家乳制品集團(tuán)2004-2010年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和行業(yè)狀況，利用本文建立的模型對(duì)其供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量。同時(shí)，將得到的評(píng)估結(jié)果與模糊綜合評(píng)價(jià)法的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行比較，研究結(jié)果表明，基于突變理論的評(píng)估方法在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)