商業(yè)銀行小企業(yè)信用風險評價及防范研究.pdf

1、小企業(yè)貸款以其經(jīng)營成本高和風險難以識別而阻礙了銀行對其的經(jīng)營，通過本文的研究，提高銀行對小企業(yè)貸款的風險識別和管理能力，使銀行的小企業(yè)貸款數(shù)量增加，促進小企業(yè)的健康良性發(fā)展。如何充分利用有利條件，發(fā)展小企業(yè)信用風險的識別和控制技術，有效防范商業(yè)銀行面臨的小企業(yè)信用風險，促進商業(yè)銀行與小企業(yè)的長期良性循環(huán)發(fā)展，這將是具有重大理論意義和實踐價值的課題。
　　本文研究的目的是根據(jù)商業(yè)銀行的小企業(yè)樣本信貸數(shù)據(jù)構建識別小企業(yè)信用風險的數(shù)理模

2、型，研究有效防范小企業(yè)信用風險的方法，提高銀行對小企業(yè)貸款的風險管理能力，促進商業(yè)銀行的小企業(yè)信貸業(yè)務健康發(fā)展，
　　本文遵循“理論分析→實證檢驗→對策建議”的基本研究思路，主要采取理論分析與實證研究相結合的研究方法，全文共分為六部分:
　　第一部分，概括性地提出本文的研究背景、研究目的與意義;運用歷史分析和文獻研究方法，回顧并詳細梳理了國內(nèi)外關于小企業(yè)信用風險及評價方面的理論與實證研究文獻，闡述了現(xiàn)有研究的主要觀點并進行評

3、述，確保本文選題緊跟國內(nèi)外最新研究現(xiàn)狀和趨勢，并與當前世界形勢及我國的實際問題密切結合;闡明論文的理論體系、邏輯框架和結構安排;指出本論文的創(chuàng)新與不足之處，闡明論文研究意義、方法與思路等。
　　第二部分，我國小企業(yè)信用風險分析。本章在吸收并借鑒國內(nèi)外經(jīng)典文獻理論與方法的基礎上，首先系統(tǒng)梳理了國內(nèi)外關于小企業(yè)界定及融資的相關研究成果，對本文所研究的小企業(yè)作了界定，并分析了國內(nèi)外小企業(yè)間接融資的情況。然后探究我國商業(yè)銀行發(fā)展小企業(yè)業(yè)務

4、面臨的風險，分析小企業(yè)信用風險及其特征。最后詳細分析我國商業(yè)銀行小企業(yè)信用風險的形成原因及管理現(xiàn)狀，這些理論分析為本文后續(xù)的研究提供了規(guī)范性的理論支持。
　　第三部分，我國小企業(yè)信用風險評價體系研究。本章內(nèi)容建立在前面章節(jié)有關小企業(yè)信用風險理論分析的基礎之上，首先系統(tǒng)梳理了國內(nèi)外關于小企業(yè)信用風險評價體系的相關研究成果，指出我國現(xiàn)行小企業(yè)信用風險評價體系的不足。然后結合小企業(yè)業(yè)務實際情況，研究了小企業(yè)信用風險評價指標體系的構建原則

5、。最后從宏觀、中觀、微觀等多個維度構建了小企業(yè)信用風險評價指標體系。
　　第四部分，小企業(yè)信用風險評價方法研究。本章系統(tǒng)梳理了國內(nèi)外關于企業(yè)信用風險評價方法的相關研究成果，并對國內(nèi)銀行業(yè)所采取的小企業(yè)信用風險評價方法進行了介紹。然后對國外小企業(yè)信用風險評價方法進行了對比分析，并評析了可借鑒之處。最后針對我國商業(yè)銀行小企業(yè)業(yè)務的開展情況，對我國小企業(yè)信用風險評價方法的改進提出了相應的建議。
　　第五部分，我國小企業(yè)信用風險評價

6、實證研究。本章首先系統(tǒng)梳理了國內(nèi)外關于小企業(yè)信用風險實證方面的相關研究成果，并介紹了實證所要用的小企業(yè)信用風險評價模型。研究了小企業(yè)信用風險的關鍵影響因素，提出了綜合宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、受信企業(yè)和抵質押物等要素的評價體系，然后甄選了小企業(yè)信用風險評價指標，并做了實證研究。用主成分分析法和Logistic回歸方法建立了信用風險度量模型，然后對模型預測的準確性進行了分析，最后對實證結果做了分析，并從區(qū)分定性信息和定量信息、注重信息獲取并做好貸款

7、調(diào)查、逐步推進模型應用等方面提出了合理化建議。
　　第六部分，對策與建議。這部分內(nèi)容針對前文的研究結果，對于商業(yè)銀行如何防范小企業(yè)信用風險提出建議。主要從運用先進的小企業(yè)信貸風險管理技術、加強小企業(yè)信貸的貸后管理、防止過度授信和控制擔保風險相結合、注重小企業(yè)信息的交叉驗證和信用評價、提升商業(yè)銀行小企業(yè)信貸風險定價能力、強化小企業(yè)專營機構風險管理、優(yōu)選小企業(yè)貸款管理模式這幾個方面提出一些具體舉措。
　　本論文的主要創(chuàng)新表現(xiàn)在以

8、下幾方面:
　　(1)研究對象針對小企業(yè)，從目前公開文獻來看，國內(nèi)外的研究大部分將中小企業(yè)作為整體研究對象，而根據(jù)我國工信部等四部門2011年6月聯(lián)合下發(fā)的《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》通知，中小企業(yè)劃分為中型、小型、微型三種類型，本項目將根據(jù)新劃分標準專門針對小企業(yè)做信用風險識別與控制研究。
　　(2)利用主成分分析法和Logistic回歸方法的改進，根據(jù)某商業(yè)銀行的小企業(yè)信貸數(shù)據(jù)，探究小企業(yè)信用風險識別因子，構建小企業(yè)信用風險

9、識別模型。
　　(3)利用某商業(yè)銀行的小企業(yè)信貸數(shù)據(jù)做實證研究?，F(xiàn)有實證研究中的樣本容量少，數(shù)據(jù)來源可靠性不足，難以保證研究的準確性和實用性。某商業(yè)銀行較早開展小企業(yè)信貸業(yè)務，積累了多年的數(shù)據(jù)，能較好地保障實證研究的準確性和針對性。
　　囿于作者研究能力所限，本論文主要在以下方面還存在不足，有待在后續(xù)研究中進一步深入和完善:一是囿于數(shù)據(jù)可得性方面，難以獲得更多商業(yè)銀行的小企業(yè)業(yè)務相關數(shù)據(jù);二是對于小企業(yè)信用風險防范策略的研究