基于模糊K線(xiàn)的金融時(shí)間序列反轉(zhuǎn)模式挖掘研究.pdf_第1頁(yè)
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1、股票市場(chǎng)是一個(gè)受多種因素影響的龐大系統(tǒng),具有非常復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,市場(chǎng)行情更是瞬息萬(wàn)變。股票市場(chǎng)的金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為其綜合的外在表現(xiàn)形式,蘊(yùn)含了許多客觀規(guī)律信息,如何從中挖掘出各種信息,更好地認(rèn)識(shí)、掌握、并利用其規(guī)律無(wú)疑對(duì)股票投資預(yù)測(cè)、決策與風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)具有重要意義。
  傳統(tǒng)技術(shù)分析主要是基于經(jīng)驗(yàn)對(duì)市場(chǎng)變化的趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),以圖表為手段對(duì)市場(chǎng)行為進(jìn)行研究。由于不同的人對(duì)圖表的識(shí)別差異較大,難以統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證到底誰(shuí)的分析結(jié)果最可靠,并且缺

2、乏足夠的理論支持?,F(xiàn)代技術(shù)分析則主要是運(yùn)用數(shù)學(xué)模型和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法,試圖從大量的歷史數(shù)據(jù)中挖掘出市場(chǎng)在時(shí)間序列層面上可能隱藏的規(guī)律。但現(xiàn)有的研究中,多數(shù)預(yù)測(cè)模式參數(shù)繁多且復(fù)雜,難以被一般投資者所理解,同時(shí)現(xiàn)有的研究主要著眼于對(duì)未來(lái)價(jià)格或趨勢(shì)的預(yù)測(cè),事實(shí)上,預(yù)測(cè)未來(lái)股票的具體價(jià)格是一個(gè)非常困難的工作,畢竟股票市場(chǎng)存在太多的不確定因素。市場(chǎng)中的投資者更關(guān)心、而且也較為可行的策略是識(shí)別市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。本文研究了一個(gè)能主動(dòng)預(yù)警股價(jià)反轉(zhuǎn)點(diǎn)的新技術(shù)分

3、析模型,該模型將模糊邏輯理論應(yīng)用于傳統(tǒng)的K線(xiàn)圖理論,利用K線(xiàn)圖的開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)對(duì)K線(xiàn)形態(tài)特征進(jìn)行模糊化處理,再?gòu)哪:齂線(xiàn)圖中提取出征兆序列,然后運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)征兆序列進(jìn)行分類(lèi),得出模糊K線(xiàn)反轉(zhuǎn)模式的統(tǒng)計(jì)特征,最后通過(guò)模糊K線(xiàn)反轉(zhuǎn)模式實(shí)現(xiàn)對(duì)股價(jià)反轉(zhuǎn)點(diǎn)的預(yù)測(cè)。
  本文選擇在上證A股和深證A股這兩個(gè)證券市場(chǎng)分別進(jìn)行實(shí)證研究,結(jié)果表明:本文提出的模糊K線(xiàn)反轉(zhuǎn)模式真實(shí)存在并且能夠被較好的識(shí)別;根據(jù)本文提出的模糊K線(xiàn)反轉(zhuǎn)

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