應用信息技術建立銀行操作風險管理系統(tǒng).pdf

1、近年來，隨著金融市場的全球化和銀行規(guī)模的不斷擴大，由于欺詐和一些屬于操作性方面的風險，導致了金融機構和商業(yè)銀行的大量損失，一些金融機構因此而倒閉，例如巴林銀行、杜塞爾等，使得操作風險管理成為金融機構實際工作中的一個重要議題。然而，操作風險是內生的，這與市場風險、信用風險等風險的外生性不同，操作風險對公司管理體系的架構設計和流程控制更為依賴，加之操作風險事件發(fā)生的不確定性，使得各家銀行對操作風險的定義、識別、計量、評估等工作存在大量的困難

2、。巴塞爾銀行業(yè)監(jiān)督和管理委員會于2004年6月發(fā)布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，將操作風險正式納入銀行全面的風險管理體系架構之中，對銀行操作風險進行了明確的定義，對銀行操作風險管理中規(guī)范準備金的計算、風險度量方法、風險管理方式等提出了深層次的要求。目前，十國集團已明確將操作風險納入資本監(jiān)管范疇，根據(jù)新資本協(xié)議對操作風險的定義和要求，建立操作風險管理體系。為推進我國金融機構實施新資本協(xié)議的進程，提高我國商業(yè)銀行對所面臨的操作風險的管理能力，提升

3、我國銀行監(jiān)管資本的有效性，我國銀行業(yè)監(jiān)督和管理委員會于2007年發(fā)布了《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見》，標志著我國正式開始實施《巴塞爾新資本協(xié)議》。通過《巴塞爾新資本協(xié)議》中關于銀行操作風險的定義、分類、計量方法等，明確了商業(yè)銀行對操作風險管理的范圍和目標。然而在實施新資本協(xié)議的過程中，銀行所暴露出的問題，集中聚集在其自身信息系統(tǒng)的設計和改造上。由于信息技術的廣泛應用，銀行的任何戰(zhàn)略調整既受到自身信息系統(tǒng)的制約，也需通過信息系統(tǒng)傳導