非期望產(chǎn)出視角下我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)度及影響因素研究.pdf

1、效率問(wèn)題一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整深化，金融體制改革進(jìn)程不斷提速，利率市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)，使得國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在發(fā)生深刻的變化，依靠規(guī)模擴(kuò)張和資本消耗的傳統(tǒng)盈利模式將難以為繼，商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型迫在眉睫。銀行效率是銀行內(nèi)部管理能力、資源配置能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的綜合體現(xiàn)，提高經(jīng)營(yíng)效率有利于促進(jìn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。因此，準(zhǔn)確、真實(shí)評(píng)價(jià)我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)效率現(xiàn)狀，分析各銀行無(wú)效率產(chǎn)生的原因，有助

2、于提升我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效，優(yōu)化金融資源配置，并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。
　　本文在對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行回顧后，選取我國(guó)25家國(guó)有、股份制和城市商業(yè)銀行作為研究樣本，以其2006-2011年期間的經(jīng)營(yíng)情況為研究對(duì)象，在考慮商業(yè)銀行非期望產(chǎn)出的情況下，以存款作為各年度之間的聯(lián)系變量，運(yùn)用修正的動(dòng)態(tài)DEA測(cè)算了各家銀行每年的技術(shù)效率值、純技術(shù)效率值和規(guī)模效率值。在此基礎(chǔ)上以動(dòng)態(tài) DEA模型給出商業(yè)銀行在6年期間的整體效率值，并判斷效率的

3、變化情況以及變化的來(lái)源，更加全面地反映了我國(guó)銀行業(yè)效率的動(dòng)態(tài)演變。隨后，本文以技術(shù)效率指標(biāo)為因變量，從商業(yè)銀行內(nèi)外部因素出發(fā)，選取影響銀行效率的若干因素為自變量，建立回歸模型，進(jìn)行回歸分析，分析得到各個(gè)因素對(duì)銀行效率的影響情況。研究表明：
　　（1）我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的純技術(shù)效率處于較高水平，但由于普遍存在規(guī)模無(wú)效率和不良貸款產(chǎn)出過(guò)多的情況，導(dǎo)致綜合效率仍未達(dá)到最優(yōu)效率前沿。
　?。?）國(guó)有、股份制商業(yè)銀行及城市商業(yè)銀行三類銀行

4、在純技術(shù)效率方面的差距不大，在技術(shù)效率和規(guī)模效率上差異較為明顯，其中部分城市商業(yè)銀行在技術(shù)效率和純技術(shù)效率上均已追趕上國(guó)有和股份制商業(yè)銀行。
　?。?）從商業(yè)銀行效率的影響因素看，金融危機(jī)與技術(shù)效率存在顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系、人均資產(chǎn)與技術(shù)效率存在顯著正相關(guān)關(guān)系，資本充足率、凈資產(chǎn)收益率和股權(quán)結(jié)構(gòu)均對(duì)技術(shù)效率有正向影響。
　　最后，本文在實(shí)證研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，從優(yōu)化經(jīng)營(yíng)規(guī)模、降低不良貸款率、深化股權(quán)改革、加強(qiáng)金融創(chuàng)新等方面提出了政策