基于考慮非期望產(chǎn)出的兩階段DEA模型的我國(guó)商業(yè)銀行效率研究.pdf

1、商業(yè)銀行在我國(guó)金融體系甚至在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中都發(fā)揮著重要的作用。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的日益開放和金融體制的不斷改革，我國(guó)銀行業(yè)面臨著更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。為了應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)和保持優(yōu)勢(shì)，商業(yè)銀行開始更多的關(guān)注經(jīng)營(yíng)與管理的業(yè)績(jī)。效率是銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，又反映了社會(huì)范圍內(nèi)總資金的優(yōu)化配置。對(duì)商業(yè)銀行效率的評(píng)價(jià)研究可以為經(jīng)營(yíng)者管理提供一個(gè)標(biāo)桿，有助于商業(yè)銀行明確自己在行業(yè)中的位置，尋找差距的原因，改善效率水平的方向;還可以為金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定相關(guān)政策和實(shí)施

2、監(jiān)督管理提供了理論依據(jù)，從而保持我國(guó)金融市場(chǎng)穩(wěn)定與發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
　　 本文從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行的實(shí)際情況出發(fā)，將銀行運(yùn)營(yíng)過(guò)程分為兩個(gè)階段，并考慮在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的非期望產(chǎn)出。文中用到的研究方法為DEA評(píng)價(jià)方法，在文中，我們構(gòu)建了考慮非期望產(chǎn)出的兩階段DEA模型，并以我國(guó)26家商業(yè)銀行為研究對(duì)象，根據(jù)其2009-2011年的年度報(bào)告獲得本研究所需的原始數(shù)據(jù)。通過(guò)MATLAB7.11對(duì)26家商業(yè)銀行的效率進(jìn)行計(jì)算，通過(guò)對(duì)結(jié)果

3、分析發(fā)現(xiàn)，本文所提出的模型較以往的相關(guān)方法能夠較好地評(píng)價(jià)銀行的投入\產(chǎn)出結(jié)構(gòu)，并指出有待改進(jìn)的方向。
　　 本文主要的創(chuàng)新之處有以下幾點(diǎn):
　　 首先，考慮到銀行內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程包含多個(gè)中間過(guò)程，并且會(huì)伴隨一定的中間產(chǎn)出，如果忽略這些子過(guò)程，仍采用傳統(tǒng)的DEA方法來(lái)評(píng)價(jià)，勢(shì)必會(huì)使評(píng)價(jià)的結(jié)果產(chǎn)生較大的偏差，而且對(duì)于管理上如何進(jìn)行效率的改進(jìn)也無(wú)法給予更明確的指導(dǎo)。另一方面，銀行在運(yùn)營(yíng)的各個(gè)階段會(huì)面臨一些非期望的因素，如常見的“市

4、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)”、“壞賬”等非期望的產(chǎn)出，對(duì)于這一類的產(chǎn)出，就不能用傳統(tǒng)的“投入導(dǎo)向性”或者“產(chǎn)出導(dǎo)向性”邏輯來(lái)處理。針對(duì)以上的問(wèn)題，本文緊緊圍繞商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，提出了一種考慮非期望產(chǎn)出的兩階段DEA模型來(lái)同時(shí)考慮商業(yè)銀行的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)以及其在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的非期望產(chǎn)出。
　　 其次，本文從博弈的視角，通過(guò)優(yōu)先考慮某一子階段的效率值來(lái)研究各階段在系統(tǒng)整體效率最優(yōu)時(shí)的表現(xiàn)，以考察文中所提到銀行內(nèi)部各子階段的目標(biāo)是否與系統(tǒng)整體的目標(biāo)一致