具有CVaR的供應計劃問題.pdf

1、供應計劃的制定對于供應鏈上各個環(huán)節(jié)都十分關鍵．尤其在不確定需求下，一個實用合理的供應計劃非常重要． 供應計劃需要同時兼顧成本、利潤、風險等多個目標，是一個多目標問題，并且力求每項指標都達到最優(yōu)．同時，由于問題的研究前提取決于未知的市場需求，所以供應計劃又是一個不確定性問題．這種不確定性，直接影響著企業(yè)最終關注的各項指標．通過建立多目標隨機規(guī)劃模型，能夠非常好地刻畫出供應計劃問題在數(shù)學層面上的本質，使得通過此模型解出的結果更加稗學

2、和有效． 本文引入了蒙特卡洛方法來解決不確定需求的預測問題，根據(jù)符合一定概率分布的歷史數(shù)據(jù)(數(shù)學期望，標準差和不同產品間的相關系數(shù)等)模擬出未來的市場需求量．這個問題解決的前提，是要得到[0，1]上的均勻隨機數(shù)，進而求得滿足模擬所得概率分布的相關隨機數(shù)．模2<'w>類偽隨機數(shù)發(fā)生器自上世紀60年代提出后，取得了長足的發(fā)展．其中的MT算法，以其周期長、精度高、高維隨機性能優(yōu)良得到了非常廣泛的應用．本文也將使用這個算法，力求達到最佳

3、的模擬效果． 對于多目標規(guī)劃問題已經有了不少經典的解法，但求解的能力都十分有限，尤其本問題還有一定的隨機性，問題的求解變得更加困難．于是，本文采用遺傳算法來解決這個問題．文中提出了不同個體多個目標的比較策略，力求在各項指標最優(yōu)的前提下，為決策者提供多種不同策略的選擇方案．這有利于決策者做出最有利于企業(yè)的決定． 本文引入CVaR方法，每個生產階段的機會損失與它可能發(fā)生的概率相乘(概率由歷史數(shù)據(jù)得來)．這樣，小概率情況的損失