招募說明書-交銀施羅德

1、<p>　　交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金</p><p>　?。ǜ拢┱心颊f明書摘要</p><p>　?。?011年第2號）</p><p>　　基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司</p><p>　　基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司</p><p><b>　　二〇一一年八月<

2、;/b></p><p><b>　　【重要提示】</b></p><p>　　交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)2008年5月5日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2008】635號文核準募集。本基金基金合同于2008年8月22日正式生效。</p><p>　　基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募

3、說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 </p><p>　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。</p><p>　　本基金投資于境

4、外證券市場，基金凈值會因為境外證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認（申）購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應(yīng)的投資風險。本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-100%，重點投資于香港、歐洲、美國和新興市場的權(quán)益類資產(chǎn)，其中投資于香港證券市場公開發(fā)行的股票占基金資產(chǎn)的比例為

5、10%-50%，投資于全球其他證券市場的股票和基金占基金資產(chǎn)的比例為40%-70%，上述主要投資證券市場的波動將會影響本基金的凈值表現(xiàn)。投資本基金可能遇到的風險一是境外投資產(chǎn)品風險，包括海外市場風險、匯率風險、政治風險等；二是開放式基金風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等因素對證券價格波動產(chǎn)生影響而引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金份額產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風

6、險，本基金投資債券引發(fā)的信用風險，以及本基金投資策略所特有的風險等等。</p><p>　　投資有風險，投資人在認（申）購本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。過往業(yè)績并不代表將來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風險承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長期持有。</p><p>　　本摘要根據(jù)基金合同和

7、基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準?；鸷贤羌s定基金當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。</p><p>　　本招募說明書所載內(nèi)容截止日為20

8、11年8月22日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2011年6月30日。本招募說明書所載的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。</p><p><b>　　一、基金的名稱</b></p><p>　　本基金名稱：交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金</p><p><b>　　二、基金的類型</b></p><p>　　

9、本基金類型：契約型開放式</p><p><b>　　三、基金的投資目標</b></p><p>　　通過全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風險的前提下，實現(xiàn)長期資本增值。</p><p><b>　　四、基金的投資方向</b></p><p>　　本基金投資于已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合

10、作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的股票，在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金，債券，貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。</p><p>　　本基金的投資組合為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-100%，債券、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的0%-40%。</p><p>　　本基金的

11、基金資產(chǎn)將投資于全球主要證券市場，其中投資于與中國證監(jiān)會簽訂了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國家或地區(qū)以外的其他國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的證券資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，上述與中國證監(jiān)會簽訂了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)包括（截止2011年3月底）：</p><p>　　中國香港、美國、新加坡、澳大利亞、英國、日本、馬來西亞、巴西、烏克蘭、法國、盧森堡、德國、意大利、埃及、韓國、羅馬尼亞、南非、荷蘭、比

12、利時、加拿大、瑞士、印度尼西亞、新西蘭、葡萄牙、尼日利亞、越南、印度、阿根廷、約旦、挪威、土耳其、阿聯(lián)酋、泰國、列支敦士登、蒙古、俄羅斯、迪拜、愛爾蘭、奧地利、西班牙、中國臺灣、馬耳他、科威特、巴基斯坦、以色列。</p><p>　　如與中國證監(jiān)會簽訂雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)增加、減少或變更，本基金投資的主要證券市場將相應(yīng)調(diào)整。</p><p>　　本基金對基金的投資限于除香港以

13、外的國際市場。</p><p>　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。</p><p>　　五、基金的投資策略 </p><p>　　本基金的投資策略是自上而下配置資產(chǎn)，通過對全球宏觀經(jīng)濟和各經(jīng)濟體的基本面分析，在不同區(qū)域間進行有效資產(chǎn)配置，自下而上精選證券，挖掘定價合理、具備持續(xù)競爭優(yōu)勢的上市公司股票

14、進行投資，并有效控制下行風險。</p><p>　　（一）資產(chǎn)的類別配置</p><p>　　本基金充分運用施羅德集團全球研究團隊的優(yōu)勢，通過深入分析全球宏觀經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境，把握全球資本市場的變化趨勢，結(jié)合定性分析和定量分析進行大類資產(chǎn)的配置。</p><p>　　在大類資產(chǎn)的配置過程中本基金運用了施羅德集團的全球資產(chǎn)配置模型，該模型輸入了來自資產(chǎn)類別分析專家、

15、宏觀經(jīng)濟分析師和多元化資產(chǎn)專家對宏觀經(jīng)濟的周期性因素、各類資產(chǎn)的估值因素以及市場趨勢的分析和判斷，并通過量化模型確定大類資產(chǎn)的配置比例范圍。</p><p>　　為了有效分散和降低投資組合的整體風險，在不影響組合收益的情況下降低波動率或者增加組合收益為正的可能性，本基金對于資產(chǎn)類別的選擇亦會根據(jù)對市場趨勢的研判適時考慮投資具有以下特點的特殊資產(chǎn)，即與全球主要證券市場的股票的相關(guān)性較低的產(chǎn)業(yè)或資產(chǎn)，如房地產(chǎn)基金（R

16、EITS）和能源、資源類商品期貨基金等。</p><p>　　（二）資產(chǎn)的國家/地區(qū)配置</p><p>　　根據(jù)全球經(jīng)濟以及區(qū)域化經(jīng)濟發(fā)展、不同國家或地區(qū)經(jīng)濟體的宏觀經(jīng)濟變化和經(jīng)濟增長情況，以及各證券市場的表現(xiàn)和全球資本的流動情況，本基金將挑選一些特定國家或地區(qū)的股票或基金作為重點投資對象，增加相應(yīng)目標市場在資產(chǎn)組合中的配置比例，包括的目標市場有：香港市場、歐洲市場、美國市場、新興市場等

17、。其中，本基金投資于香港證券市場公開發(fā)行上市的股票占基金資產(chǎn)的比例為10%-50%；投資于全球其他證券市場的股票和基金占基金資產(chǎn)的比例為40%-70%。在基金實際管理過程中，管理人將借鑒施羅德集團的全球資產(chǎn)配置模型，根據(jù)各地區(qū)宏觀經(jīng)濟情況和證券市場的變化，對上述重點投資的目標市場適時進行階段性調(diào)整，實現(xiàn)資產(chǎn)在國家或地區(qū)間的有效配置，構(gòu)建具備持續(xù)增長潛力的資產(chǎn)組合。</p><p>　?。ㄈ┕善奔肮蓟鸬倪x擇&

18、lt;/p><p>　　本基金在確定國家配置比例的基礎(chǔ)上，將根據(jù)目標證券市場的特點選擇品質(zhì)優(yōu)良、估值合理的上市公司股票，或業(yè)績優(yōu)良、符合本基金組合投資需求的基金進行投資。</p><p><b>　　1、股票的選擇</b></p><p>　　本基金管理人將綜合運用交銀施羅德的股票研究分析方法和其它投資分析工具，自下而上精選品質(zhì)優(yōu)良、具備持續(xù)競爭優(yōu)

19、勢、定價合理的上市公司股票進行投資。</p><p>　　利用施羅德集團的全球投資研究網(wǎng)絡(luò)和分析方法，本基金管理人將本土專業(yè)化研究和全球視角審視相結(jié)合，采取“二維矩陣”方法來保證選股安全和質(zhì)量，構(gòu)建高質(zhì)量的投資組合。具體分以下三個層次進行： </p><p>　　（1）本土研究和全球視角相結(jié)合的品質(zhì)篩選</p><p>　　對上市公司股票的品質(zhì)篩選分為兩個步驟進行，

20、首先是基于本土研究的品質(zhì)篩選。通過各個市場本土分析師的定量的篩選技術(shù)以及定性的分析研究，挑選出規(guī)模適合、流動性充足和財務(wù)狀況良好的上市公司。然后對上述通過初選的上市公司股票進行進一步深入的研究分析，根據(jù)每一家上市公司在其當?shù)厥袌龅谋憩F(xiàn)，分1-4級進行評級。篩選和評級主要考察的因素和指標包括：</p><p>　?、僖?guī)模和流動性：如市值和換手率等，對于規(guī)模過小或流動性差的股票進行剔除；</p><

21、;p>　　②盈利能力：如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等；</p><p>　?、劢?jīng)營效率：如ROE、ROA、Return on operating assets等；</p><p>　　④財務(wù)狀況：如D/A、流動比率等。</p><p>　　在基于本土研究的品質(zhì)篩選后，利用施羅德集團的全球投資研究網(wǎng)絡(luò)，由全球行業(yè)研究專家在其

22、覆蓋的行業(yè)研究領(lǐng)域內(nèi)，針對上一步驟中評級為1級和2級的上市公司進行二次篩選。與上一步驟本土研究中關(guān)注當?shù)厥袌霏h(huán)境不同，這一步驟主要對于上市公司相對于全球行業(yè)動態(tài)增長的相對表現(xiàn)進行評估，挑選行業(yè)中最具增長潛力的上市公司。</p><p><b>　　（2）公司質(zhì)量評價</b></p><p>　　通過對上市公司直接接觸和實地調(diào)研，了解并評估公司治理結(jié)構(gòu)、公司戰(zhàn)略、所處行

23、業(yè)的競爭動力、公司的財務(wù)特點，以決定股票的合理估值中應(yīng)該考慮的折價或溢價水平。在調(diào)研基礎(chǔ)上，分析員依據(jù)公司成長性、盈利能力可預見性、盈利質(zhì)量、管理層素質(zhì)、流通股東受關(guān)注程度等五大質(zhì)量排名標準給每個目標公司進行評分，挑選出具有持續(xù)的競爭優(yōu)勢、良好的中期成長性，以及優(yōu)良的管理質(zhì)量和財務(wù)狀況的上市公司。</p><p>　?。?）多元化價值評估</p><p>　　在質(zhì)量評估的基礎(chǔ)上，根據(jù)上市公

24、司所處的不同行業(yè)特點，綜合運用多元化的股票估值指標，對股票進行合理估值，并評定投資級別。在明確的價值評估基礎(chǔ)上選擇定價合理或價值被低估的投資標的。</p><p><b>　　2、基金的選擇</b></p><p>　　根據(jù)本基金的投資組合策略確定擬投資的地區(qū)或類別，通過定性與定量相結(jié)合的分析，尋找在投資目標、投資策略及風險和收益等方面符合本基金組合投資需求的基金。&

25、lt;/p><p>　　對基金的考察主要包括以下幾個方面：</p><p>　　基金管理人所管理基金的長期歷史業(yè)績良好，主要管理人員相對穩(wěn)定，其中，對于基金業(yè)績的衡量包括對于收益、風險以及風險和收益的配比等多方面的考察；</p><p>　　基金管理人的財務(wù)狀況穩(wěn)健，具有嚴格的風險控制體系；</p><p>　　基金的投資風格和業(yè)績表現(xiàn)具有可持續(xù)

26、性。</p><p><b>　?。ㄋ模﹤顿Y</b></p><p><b>　　1、債券投資策略</b></p><p>　　在全球經(jīng)濟的框架下，本基金管理人對全球宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致不同國家或地區(qū)的財政貨幣政策變化作出判斷，運用數(shù)量化工具，對不同國家及地區(qū)未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預測，并綜合考慮利

27、率變化對債券品種的影響、收益率水平、信用風險的大小、流動性的好壞等因素，構(gòu)造債券組合。</p><p>　　主要的債券投資策略是：久期調(diào)整策略、收益率曲線策略、債券類屬配置策略、騎乘策略、相對價值策略、信用利差策略、回購放大策略以及資產(chǎn)支持證券投資策略等。具體如下：</p><p><b>　　久期調(diào)整策略</b></p><p>　　本基金將

28、根據(jù)對利率水平的預期，在預期利率下降時，增加組合久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收益，在預期利率上升時，減小組合久期，以規(guī)避債券價格下降的風險。</p><p><b>　　收益率曲線策略</b></p><p>　　在久期確定的基礎(chǔ)上，根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預測，采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略，在長期、中期和短期債券間進行配置，以從長、中、短期債券的相

29、對價格變化中獲利。</p><p><b>　　債券類屬配置策略</b></p><p>　　根據(jù)國債、金融債、企業(yè)債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析，增持價值被相對低估的債券板塊，減持價值被相對高估的債券板塊，借以取得較高收益。</p><p><b>　　騎乘策略</b></p><p>　

30、　通過分析收益率曲線各期限段的利差情況(通常是收益率曲線短端的1-3年)，買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券，隨著基金持有債券時間的延長，債券的剩余期限將縮短，到期收益率將下降，基金從而可獲得資本利得收入。</p><p><b>　　相對價值策略</b></p><p>　　相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場利差等。金融債與國債

31、的利差由稅收因素形成，利差的大小主要受市場資金供給充裕程度決定，資金供給越充分上述利差將越小。交易所與銀行間的聯(lián)動性隨著市場改革勢必漸漸加強，兩市之間的利差能夠提供一些增值機會。</p><p><b>　　信用利差策略</b></p><p>　　企業(yè)債與國債的利差曲線理論上受經(jīng)濟波動與企業(yè)生命周期影響，相同資信等級的公司債在利差期限結(jié)構(gòu)上服從凸性回歸均衡的規(guī)律。內(nèi)

32、外部評級的差別與信用等級的變動會造成相對利差的波動，另外在經(jīng)濟上升或下降的周期中企業(yè)債利差將縮小或擴大。管理人可以通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟周期的判斷主動采用相對利差投資策略。</p><p><b>　　回購放大策略</b></p><p>　　該策略在資金相對充裕的情況下是風險很低的投資策略。即在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上，使用基礎(chǔ)組合持有的債券進行回購放大融入短

33、期資金滾動操作，同時選擇2年以下的交易所和銀行間品種進行投資以獲取騎乘及短期債券與貨幣市場利率的利差。</p><p>　　資產(chǎn)支持證券投資策略</p><p>　　對于資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等資產(chǎn)支持證券，其定價受多種因素影響，包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素，并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化

34、定價模型，評估其內(nèi)在價值。</p><p>　　2、債券投資組合構(gòu)建流程</p><p>　　交銀施羅德固定收益分析師在全球經(jīng)濟框架下，及時根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行、貨幣政策及財政政策導向做出分析判斷，并預測未來市場利率的變化情況。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合使用債券信用評級體系，對影響債券收益率的各種因素進行詳盡的跟蹤分析，決定債券組合的久期以及債券組合的期限結(jié)構(gòu)配置，完成債券的類屬配置和個券精選，構(gòu)建債券

35、投資組合。</p><p>　　（五）金融衍生品投資</p><p>　　本基金投資于金融衍生品僅限于投資組合避險和有效管理。如通過選擇恰當?shù)慕鹑谘苌方档鸵蚴袌鲲L險大幅增加給投資組合帶來的不利影響；利用金融衍生品交易成本低、流動性好等特點，有效幫助投資組合及時調(diào)整倉位，提高投資組合的運作效率等。</p><p>　　（六）制定階段性投資策略</p>

36、<p>　　基金管理人將根據(jù)各地區(qū)宏觀經(jīng)濟情況和證券市場的階段性變化，確定階段性的投資策略，包括資產(chǎn)在類別以及地區(qū)間的配置比例。</p><p>　　此外，在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下，本基金還可通過證券借貸交易和回購交易等投資增加收益。未來，隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在更新招募說明書中公告。</p><p>　　六、基金的業(yè)績比

37、較標準 </p><p>　　本基金的業(yè)績比較基準為：70%×標準普爾全球大中盤指數(shù)(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指數(shù)。</p><p>　　標準普爾全球BMI指數(shù)（S&P Global BMI Indices）包含了全球行業(yè)分類標準33500多家公司中最大的1萬家公司（每家市值均超過1億美元），這1萬家公司占

38、據(jù)了全球證券市場97%的份額。其中標準普爾全球大中盤指數(shù)(S&P Global LargeMidCap Index)覆蓋全球46個市場最大的2000多家上市公司，包括25個發(fā)達市場和21個發(fā)展中市場，占據(jù)了全球證券市場約78%的份額。該指數(shù)系列較好的代表了全球市場走勢，在國際上被廣泛采用為有關(guān)投資產(chǎn)品的業(yè)績基準。</p><p>　　恒生指數(shù)是由恒生銀行附屬的恒指服務(wù)公司編制，它是香港藍籌股價變化的指標。

39、恒生指數(shù)成份股分別納入工商業(yè)、金融、地產(chǎn)和公用事業(yè)四個分類指數(shù)。</p><p>　　本基金采取70%的標準普爾全球大中盤指數(shù)與30%的恒生指數(shù)之和作為基金的投資基準，該業(yè)績基準涵蓋了本基金重點投資的主要股票市場，充分反映上述股票市場的綜合表現(xiàn)，是市場中兼具代表性與權(quán)威性的指數(shù)。</p><p>　　如果上述基準指數(shù)停止計算編制或更改名稱，或今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或基金變更投資范圍，或市場

40、出現(xiàn)更具權(quán)威、且更能夠表征本基金風險收益特征的指數(shù)，則本基金管理人將視情況調(diào)整本基金的業(yè)績評價基準，并及時公告。</p><p>　　七、基金的風險收益特征</p><p>　　本基金以股票及股票基金為主要投資對象，屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期風險和收益水平高于混合型基金和債券型基金。此外，本基金在全球范圍內(nèi)進行投資，除了需要承擔國際市場的市場波動風險之外，還面臨匯

41、率風險、國別風險、新興市場風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。</p><p>　　八、基金投資組合報告</p><p>　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。</p><p>　　本基金托管人中國建設(shè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2011年7月19日復核了本報告中

42、的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。</p><p>　　本報告期為2011年4月1日至2011年6月30日。本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計師審計。</p><p>　?。ㄒ唬﹫蟾嫫谀┗鹳Y產(chǎn)組合情況</p><p>　　（二）報告期末在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資分布</p><

43、p>　　注：1、國家（地區(qū)）類別根據(jù)其所在的證券交易所確定；</p><p>　　2、ADR、GDR按照存托憑證本身掛牌的證券交易所確定。 </p><p>　?。ㄈ﹫蟾嫫谀┌葱袠I(yè)分類的股票及存托憑證投資組合</p><p>　　注：以上分類采用全球行業(yè)分類標準（GICS）</p><p>　?。ㄋ模﹫蟾嫫谀┌垂蕛r值占基金資產(chǎn)凈值比

44、例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細</p><p>　　注：前十名股票及存托憑證的排名是按照上市公司不同的上市交易所合并計算排列所得。</p><p>　?。ㄎ澹﹫蟾嫫谀┌磦庞玫燃壏诸惖膫顿Y組合</p><p>　　本基金本報告期末未持有債券。</p><p>　　（六）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投

45、資明細</p><p>　　本基金本報告期末未持有債券。</p><p>　?。ㄆ撸﹫蟾嫫谀┌垂蕛r值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細</p><p>　　本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。</p><p>　?。ò耍﹫蟾嫫谀┌垂蕛r值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細</p><

46、p>　　本基金本報告期末未持有金融衍生品。</p><p>　　（九）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細</p><p>　　本基金本報告期末未持有基金。</p><p>　?。ㄊ┩顿Y組合報告附注</p><p>　　1、報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)

47、本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責和處罰。 </p><p>　　2、本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。 </p><p><b>　　3、其他資產(chǎn)構(gòu)成</b></p><p>　　4、本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。</p><p>　　5、本基金本報告期末

48、持有的前十名股票中不存在流通受限的情況。</p><p>　　6、交銀施羅德基金管理有限公司期末持有本基金份額21,948,959.49份，占本基金期末總份額的14.17%，報告期內(nèi)未發(fā)生申購、贖回；由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。</p><p><b>　　九、基金的業(yè)績</b></p><p>　　基金業(yè)績截止日為2

49、011年6月30日，所載財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計師審計。</p><p>　　下述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。</p><p>　　1、本報告期本基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較</p><p>　　2、自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較</

50、p><p>　　交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金</p><p>　　份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖</p><p>　?。?008年8月22日至2011年6月30日）</p><p>　　注：本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至2011年6月30日，本基金各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募說明書有關(guān)投資比例的

51、約定。</p><p><b>　　十、基金管理人</b></p><p>　　（一）基金管理人概況 </p><p>　　名稱：交銀施羅德基金管理有限公司</p><p>　　住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）</p><p>　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道201號

52、渣打銀行大廈10樓</p><p>　　郵政編碼：200120</p><p><b>　　法定代表人：錢文揮</b></p><p>　　成立時間：2005年8月4日</p><p>　　注冊資本：貳億元人民幣</p><p><b>　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營</b><

53、/p><p><b>　　聯(lián)系人：陳超</b></p><p>　　電話：(021)61055050</p><p>　　傳真：(021)61055034</p><p>　　交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]128號文批準設(shè)立。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：</p><

54、p>　　本基金管理人公司治理結(jié)構(gòu)完善，經(jīng)營運作規(guī)范，能夠切實維護基金投資人的合法權(quán)益。公司董事會下設(shè)合規(guī)審核及風險管理委員會、提名與薪酬委員會兩個專業(yè)委員會，有針對性地研究公司在經(jīng)營管理和基金運作中的相關(guān)情況，制定相應(yīng)的政策，并充分發(fā)揮獨立董事的職能，切實加強對公司運作的監(jiān)督。</p><p>　　公司監(jiān)事會由兩位監(jiān)事組成，主要負責檢查公司的財務(wù)以及對公司董事、高級管理人員的行為進行監(jiān)督。</p>

55、;<p>　　公司總體經(jīng)營管理由總經(jīng)理負責，下設(shè)風險控制委員會和投資決策委員會兩個專業(yè)委員會，其中投資決策委員會包括公募基金（除QDII）投資決策委員會、QDII投資決策委員會和專戶投資決策委員會。公司設(shè)督察長，監(jiān)督檢查基金和公司運作的合法合規(guī)及公司內(nèi)部風險控制情況。投資研究部下設(shè)權(quán)益部、固定收益部、專戶投資部、研究部及金融工程部。中央交易室隸屬總經(jīng)理直接管理。市場部下設(shè)產(chǎn)品開發(fā)部、營銷策劃部、電子商務(wù)部、客服中心、機構(gòu)理

56、財部、專戶理財部、銷售支持部、上海銷售中心、北京分公司、廣州分公司。營運部下設(shè)財務(wù)部、基金運營部與信息技術(shù)部。公司并設(shè)綜合管理部，負責人力資源和行政事務(wù)。此外，監(jiān)察稽核下設(shè)合規(guī)審計部與風險管理部，由督察長協(xié)同總經(jīng)理直接管理。本基金采用投資決策委員會領(lǐng)導下的基金經(jīng)理負責制。投資決策委員會定期就投資管理業(yè)務(wù)的重大問題進行討論。投資管理流程中，基金經(jīng)理、研究員、交易員在明確權(quán)責的基礎(chǔ)上密切合作，在各自職責內(nèi)按照業(yè)務(wù)程序獨立工作并合理地相互制衡

57、。</p><p>　　截止到2011年二季度末，公司已經(jīng)發(fā)行并管理了15只基金，包括1只貨幣市場基金、2只債券型基金、1只保本混合型基金、2只混合型基金、9只股票型基金，其中1只為QDII基金，1只為交易型開放式基金（ETF），1只為ETF聯(lián)接基金。</p><p>　　截止到2011年6月30日，公司有員工178人，其中54.5%的員工具有碩士以上學歷。</p><

58、p>　　公司已經(jīng)建立健全投資管理制度、風險控制制度、內(nèi)部監(jiān)察制度、財務(wù)管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準則等公司管理制度。 </p><p>　?。ǘ┲饕蓡T情況 </p><p>　　1、基金管理人董事會成員 </p><p>　　錢文揮先生，董事長，碩士學歷?，F(xiàn)任交通銀行股份有限公司執(zhí)行董事，副行長。歷任中國建設(shè)銀行資產(chǎn)負債管理委員會辦公室

59、主任兼上海分行副行長、資產(chǎn)負債管理委員會辦公室主任兼體制改革辦公室主任兼上海分行副行長、資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理兼重組改制辦公室主任、交通銀行股份有限公司副行長兼上海分行行長。</p><p>　　雷賢達先生，副董事長，學士學歷、加拿大證券學院和香港證券學院榮譽院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經(jīng)理、施羅德投資管理（香港）有限公司執(zhí)行董事、交銀施羅德基金管理有限公司總經(jīng)理。曾任中國證監(jiān)會開放式

60、基金海外專家評審委員會委員。</p><p>　　戰(zhàn)龍先生，董事，總經(jīng)理，CFA、CPA，碩士學歷。歷任安達信（新加坡）有限公司審計師，澳洲信孚基金管理有限公司投資風險管理副總監(jiān)，信安資產(chǎn)管理亞洲有限公司投資風險管理總監(jiān)，荷蘭國際投資管理亞太有限公司中國區(qū)總經(jīng)理，招商基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，富達國際中國董事總經(jīng)理。</p><p>　　阮紅女士，董事，博士學歷。歷任交通銀行辦公室綜合

61、處副處長兼宣傳處副處長、辦公室綜合處處長、交通銀行海外機構(gòu)管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、交通銀行上海分行副行長、交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，現(xiàn)任交通銀行投資管理部總經(jīng)理。</p><p>　　吳偉先生，董事，博士學歷。歷任交通銀行總行財會部財務(wù)處主管、副處長、預算財務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任交通銀行沈陽分行行長。 </p><p>　　葛禮達先生，董事，大專學歷。歷任施羅德集團信息技術(shù)工作集團信息

62、技術(shù)部董事、施羅德集團首席營運官，現(xiàn)任施羅德集團亞太地區(qū)總裁。</p><p>　　孫祁祥女士，獨立董事，博士學歷、國務(wù)院政府特殊津貼專家、博士生導師。現(xiàn)任北京大學經(jīng)濟學院副院長、風險管理及保險學系主任。 </p><p>　　王松奇先生，獨立董事，博士學歷。歷任中國人民大學講師、中國社會科學院財貿(mào)所金融研究中心研究員，現(xiàn)任中國社會科學院金融研究中心副主任、研究員，北京創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會常務(wù)副理

63、事長、秘書長。</p><p>　　陳家樂先生，獨立董事，博士學歷。歷任香港科技大學金融學系副教授、教授，現(xiàn)任香港科技大學金融學系系主任。</p><p>　　2、基金管理人監(jiān)事會成員 </p><p>　　康定選先生，監(jiān)事長，EMBA，高級經(jīng)濟師。歷任河南鞏縣農(nóng)業(yè)銀行信貸股信貸員、副股長，鞏縣支行副行長；鄭州市農(nóng)業(yè)銀行行政區(qū)辦事處副主任；交通銀行鄭州分行信貸部副主

64、任、計劃信貸處處長、副行長；交通銀行南京分行副行長、行長；交通銀行上海分行行長。</p><p>　　裴關(guān)淑儀女士，監(jiān)事，CFA、CIPM、FRM，工商管理、資訊管理雙碩士。曾任職荷蘭銀行、渣打銀行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施羅德投資管理(香港)有限公司資訊科技部主管、中國事務(wù)聯(lián)席董事?，F(xiàn)任交銀施羅德基金管理有限公司監(jiān)察稽核及風險管理總監(jiān)、總經(jīng)理助理。

65、</p><p><b>　　3、公司高管人員 </b></p><p>　　錢文揮先生，董事長，碩士學歷。簡歷同上。</p><p>　　戰(zhàn)龍先生，董事，總經(jīng)理，碩士學歷。簡歷同上。</p><p>　　蘇奮先生，督察長，紐約城市大學工商管理碩士。歷任交通銀行廣州分行市場營銷部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，交通銀行紐約分行信貸

66、管理部經(jīng)理、公司金融部經(jīng)理、信用風險管理辦公室負責人，交通銀行投資管理部投資并購高級經(jīng)理，交銀施羅德基金管理有限公司綜合管理部總監(jiān)。</p><p>　　許珊燕女士，副總經(jīng)理，碩士學歷，高級經(jīng)濟師。歷任湖南大學(原湖南財經(jīng)學院)金融學院講師，湘財證券有限責任公司國債部副經(jīng)理、基金管理總部總經(jīng)理，湘財荷銀基金管理有限公司副總經(jīng)理。</p><p>　　謝衛(wèi)先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟學博士，高級經(jīng)濟

67、師。歷任中央財經(jīng)大學金融系教員；中國社會科學院財經(jīng)所助理研究員；中國電力信托投資公司基金部副經(jīng)理；中國人保信托投資公司證券部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、北京證券營業(yè)部總經(jīng)理、證券總部副總經(jīng)理兼北方部總經(jīng)理，富國基金管理有限公司副總經(jīng)理。</p><p>　　4、本基金基金經(jīng)理 </p><p>　　鄭偉輝先生，基金經(jīng)理，大專學歷。34年基金從業(yè)經(jīng)驗。自1977年起任職于施羅德投資管理（香港）有限公司

68、。其擔任施羅德投資管理（香港）有限公司獨立投資基金主管期間，負責管理香港機構(gòu)客戶、大型退休基金、慈善基金及私人客戶基金，管理資產(chǎn)超過30億美元，具備豐富的海外投資管理經(jīng)驗。2007年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2008年8月22日起擔任本基金基金經(jīng)理至今。</p><p>　　5、QDII投資決策委員會成員 </p><p>　　委員：項廷鋒（投資總監(jiān)）</p><

69、p><b>　　戰(zhàn)龍（總經(jīng)理）</b></p><p><b>　　鄭偉輝（基金經(jīng)理）</b></p><p>　　晏青（QDII分析師）</p><p>　　張科兵（研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理）</p><p>　　上述人員之間無近親屬關(guān)系。</p><p><b&

70、gt;　　十一、境外投資顧問</b></p><p>　?。ㄒ唬┚惩馔顿Y顧問基本情況</p><p>　　名稱：施羅德投資管理有限公司（Schroder Investment Management Limited）</p><p><b>　　注冊地址：英國倫敦</b></p><p>　　辦公地址：31 G

71、resham Street London EC2V 7QA</p><p>　　法定代表人：Alan Brown</p><p>　　成立時間：1804 年</p><p><b>　　聯(lián)系人：張建</b></p><p>　　電話：（010）66555388</p><p>　　電子郵箱：jam

72、es.zhang@schroders.com</p><p>　　傳真：（010）66555398</p><p>　　公司簡介：施羅德集團是在倫敦交易所上市的上市公司。施羅德投資管理有限公司是施羅德集團的全資子公司，在位于加的夫的英格蘭和威爾士公司注冊機構(gòu)注冊。它是一家向全球客戶提供投資管理和信托服務(wù)的有限公司。截至2011年6月30日，管理資產(chǎn)規(guī)模達3,287億美元。</p>

73、;<p>　?。ǘ┚惩馔顿Y顧問主要人員情況</p><p>　　Virginie Maisonneuve，法國高等商業(yè)管理學院工商管理碩士，CFA，24年證券投資經(jīng)驗。自1987年起，歷任蘇格蘭Martin Currie資產(chǎn)管理公司歐洲大陸股票基金基金經(jīng)理，波士頓Batterymarch財務(wù)管理公司基金經(jīng)理，紐約Clay Finlay公司投資總監(jiān)、董事、管理委員會及投資策略委員會委員。2004年加

74、入施羅德投資管理有限公司，現(xiàn)為施羅德集團資產(chǎn)配置委員會成員并擔任多區(qū)域（全球及國際）股票投資主管。</p><p>　　（三）境外投資顧問的職責</p><p>　　1、以合理的依據(jù)提供投資建議；</p><p>　　2、協(xié)助尋求基金的最佳交易執(zhí)行；</p><p>　　3、協(xié)助基金管理人進行業(yè)績評估；</p><p>

75、;　　4、協(xié)助基金管理人進行資產(chǎn)風險管理。</p><p>　　十二、基金的費用與稅收</p><p>　?。ㄒ唬┗鹳M用的種類</p><p>　　1、基金管理人的管理費，含境外投資顧問收取的費用； </p><p>　　2、基金托管人的托管費，含境外資產(chǎn)托管人收取的費用； </p><p>　　3、基金財產(chǎn)撥劃支付

76、的銀行費用；</p><p>　　4、基金合同生效后的基金信息披露費用；</p><p>　　5、基金份額持有人大會費用；</p><p>　　6、基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費和律師費；</p><p>　　7、基金的證券交易費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、征管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金及其他性質(zhì)類似的費用等）；</p>

77、<p>　　8、外匯兌換交易的相關(guān)費用； </p><p>　　9、在中國證監(jiān)會規(guī)定允許的前提下，本基金可以從基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關(guān)公告中載明；</p><p>　　10、與基金繳納稅款有關(guān)的手續(xù)費、匯款費及顧問費；</p><p>　　11、依法和依基金合同可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。</p>

78、;<p>　　上述基金費用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。</p><p>　?。ǘ?基金費用計提方法、計提標準和支付方式</p><p>　　1、與基金運作有關(guān)的費用</p><p>　　（1）基金管理人的管理費</p><p>　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值

79、的1.8%年費率計提。計算方法如下：</p><p>　　H＝E×年管理費率÷當年天數(shù)</p><p>　　H為每日應(yīng)計提的基金管理費</p><p>　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值</p><p>　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基

80、金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。</p><p>　?。?）基金托管人的托管費</p><p>　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費率計提。計算方法如下：</p><p>　　H＝E×年托管費率÷當年天數(shù)</p><p>　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費<

81、;/p><p>　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值</p><p>　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。</p><p>　　（3）除管理費和托管費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支

82、出金額支付，列入或攤?cè)氘斊诨鹳M用。</p><p>　　2、與基金銷售有關(guān)的費用</p><p><b>　　（1）申購費用</b></p><p>　　本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項費用。</p><p>　　本基金的申購費率如下： </p>

83、;<p>　　因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。</p><p><b>　?。?）贖回費用</b></p><p>　　贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費用的25%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付登記結(jié)算費和其他必要的手續(xù)費。</p><p>　　本基金的贖回費率如下：</p><p>　?。?/p>

84、3）網(wǎng)上交易的有關(guān)費率</p><p>　　本基金管理人已開通中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡（以下簡稱“農(nóng)行卡”）、交通銀行太平洋借記卡（以下簡稱“交行卡”）、中國建設(shè)銀行龍卡借記卡（以下簡稱“建行卡”）、上海浦東發(fā)展銀行借記卡（以下簡稱“浦發(fā)卡”）、興業(yè)銀行借記卡（以下簡稱“興業(yè)卡”）、中信銀行借記卡（以下簡稱“中信卡”）、中國民生銀行借記卡（以下簡稱“民生卡”） 和通聯(lián)通道借記卡包括中國工商銀行借記卡（以下簡稱“工行

85、卡”）、中國光大銀行借記卡（以下簡稱“光大卡”）、平安銀行借記卡（以下簡稱“平安卡”）的基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)，持有上述借記卡的個人投資者可以直接通過本公司網(wǎng)站辦理開戶手續(xù),并通過“交銀施羅德基金管理有限公司e網(wǎng)行基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)”（以下簡稱“e網(wǎng)行”）辦理本基金的申購和贖回等業(yè)務(wù)，通過e網(wǎng)行辦理本基金申購業(yè)務(wù)的個人投資者將享受申購費率的優(yōu)惠，其他費率標準不變。通過e網(wǎng)行申購本基金時所適用的具體優(yōu)惠費率請參見公司網(wǎng)站列示的e網(wǎng)行直銷申購費率表

86、或相關(guān)公告。</p><p>　　通過農(nóng)行卡、交行卡和興業(yè)卡進行網(wǎng)上申購的最高限額為單筆200萬元（不含200萬元），但不受日交易金額的限制。通過建行卡、工行卡或光大卡進行網(wǎng)上申購的最高限額為單筆200萬元（不含200萬元），每日累計認（申）購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為500萬元（含500萬元）。通過浦發(fā)卡和中信卡進行網(wǎng)上申購的單筆申購及每日累計認（申）購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為100萬元（

87、含100萬元）。通過民生卡進行網(wǎng)上申購的最高申購限額為單筆200萬元（不含200萬元），每日累計認（申）購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為5000萬元（含5000萬元）；通過平安卡進行網(wǎng)上申購的最高限額為單筆5萬元（含5萬元），每日累計認（申）購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為5萬元（含5萬元）。</p><p>　　持有農(nóng)行卡、民生卡或通聯(lián)通道借記卡（包括工行卡、光大卡、平安卡）的個人投資者可以通過本基

88、金管理人e網(wǎng)行辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)并享受申購費率優(yōu)惠，統(tǒng)一申購優(yōu)惠費率為申購金額的0.6%。投資人通過本基金管理人e網(wǎng)行定期定額申購本基金的單筆申購金額最低限額為人民幣200元（含200元），不受網(wǎng)上直銷日常申購的最低數(shù)額限制。</p><p>　　本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費用和限額要求，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求提前進行公告。</p><p>　　（4）基金管理人可以根據(jù)

89、法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在更新的招募說明書中列示。費率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率開始實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。</p><p>　?。?）本基金申購、贖回的幣種為人民幣，基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，接受其它幣種的申購、贖回，并提前公告。</p><p>　　（三）不列入基金費用的項目&

90、lt;/p><p>　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。</p><p>　?。ㄋ?基金管理費和托管費的調(diào)整</p><p>　　基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率、

91、基金托管費率等相關(guān)費率或改變收費模式。調(diào)低基金管理費率、基金托管費率等相關(guān)費率或在不提高整體費率水平的情況下改變收費模式，此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會通過。</p><p>　　若將來法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)許可本基金或本類型的基金采取持續(xù)性銷售服務(wù)費模式，則本基金可依法引入持續(xù)性銷售服務(wù)費收費模式；若引入該類收費模式，并沒有增加現(xiàn)有基金份額持有人的費用負擔，則無須召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定

92、的除外。</p><p>　　基金管理人必須最遲于新的費率或收費模式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。</p><p><b>　?。ㄎ?基金稅收</b></p><p>　　基金根據(jù)國家法律法規(guī)和基金投資所在地的法律法規(guī)規(guī)定，履行納稅義務(wù)。</p><p>　　基金份額持有人根據(jù)中國法律法規(guī)規(guī)定，

93、履行納稅義務(wù)。</p><p><b>　　十三、基金托管人</b></p><p>　　（一）基金托管人情況</p><p><b>　　1、基本情況</b></p><p>　　名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)</p><p>　　住所：北京市西城區(qū)金

94、融大街25號</p><p>　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓</p><p><b>　　法定代表人：郭樹清</b></p><p>　　成立時間：2004年09月17日</p><p>　　組織形式：股份有限公司</p><p>　　注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟

95、元</p><p><b>　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營</b></p><p>　　基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號</p><p><b>　　聯(lián)系人：尹 東</b></p><p>　　聯(lián)系電話：(010) 6759 5003</p><p>　

96、　中國建設(shè)銀行股份有限公司擁有悠久的經(jīng)營歷史，其前身“中國人民建設(shè)銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國建設(shè)銀行”。中國建設(shè)銀行是中國四大商業(yè)銀行之一。中國建設(shè)銀行股份有限公司由原中國建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負債。中國建設(shè)銀行(股票代碼：939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國四大商業(yè)銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日，中國建設(shè)

97、銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數(shù)。2007年9月25日中國建設(shè)銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發(fā)行后中國建設(shè)銀行的已發(fā)行股份總數(shù)為：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。</p><p>　　截至2011 年3 月31 日，中國建設(shè)銀行資產(chǎn)總額113,125.16 億元，較上年末增加5,021.99 億元，增長4.65%。2

98、011年一季度，中國建設(shè)銀行實現(xiàn)凈利潤472.33 億元，較上年同期增長34.23%；年化平均資產(chǎn)回報率1.71%，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率26.19%；利息凈收入716.30 億元，較上年同期增長25.27%；凈利差為2.58%，凈利息收益率為2.69%，分別較上年同期提高0.28 和0.30 個百分點；手續(xù)費及傭金凈收入231.54 億元，較上年同期增長37.29%。其中，結(jié)算、理財、電子銀行、貸記卡及保理等重點產(chǎn)品快速增長，收入結(jié)

99、構(gòu)日趨合理。</p><p>　　中國建設(shè)銀行在中國內(nèi)地設(shè)有1.3萬余個分支機構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約、胡志明市及悉尼設(shè)有分行，在莫斯科設(shè)有代表處，設(shè)立了湖北桃江建信村鎮(zhèn)銀行、浙江蒼南建信村鎮(zhèn)銀行、安徽繁昌建信村鎮(zhèn)銀行、浙江青田建信華僑村鎮(zhèn)銀行、浙江武義建信村鎮(zhèn)銀行、陜西安塞建信村鎮(zhèn)銀行、河北豐寧建信村鎮(zhèn)銀行、上海浦東建信村鎮(zhèn)銀行、蘇州常熟建信村鎮(zhèn)銀行9家村鎮(zhèn)銀行，擁有建行亞洲

100、、建銀國際，建行倫敦、建信基金、建信金融租賃、建信信托、中德住房儲蓄銀行等多家子公司。全行已安裝運行自動柜員機(ATM)39,874臺，擁有員工313,867人，為客戶提供全面的金融服務(wù)。</p><p>　　中國建設(shè)銀行得到市場和業(yè)界的支持和廣泛認可，2010年共獲得100 多個國內(nèi)外獎項。本集團在英國《銀行家》雜志公布的“全球商業(yè)銀行品牌十強”列第二 位，在“全球銀行品牌500強”列第13位，并被評為2010

101、年中國最佳銀行；在美國《福布斯》雜志公布的“Interbrand2010年度最佳中國品牌價值排行榜”列第三 位，銀行業(yè)第一位；被《亞洲金融》雜志評為2010 年度“中國最佳銀行”；連續(xù)三年被香港《資本》雜志評為“中國杰出零售銀行”；被中國紅十字會總會授予“中國紅十字杰出奉獻獎?wù)隆薄?lt;/p><p>　　中國建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管服務(wù)部，下設(shè)綜合制度處、基金市場處、資產(chǎn)托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處

102、、監(jiān)督稽核處和投資托管團隊、涉外資產(chǎn)核算團隊、養(yǎng)老金托管服務(wù)團隊、養(yǎng)老金托管市場團隊、上海備份中心等12個職能處室、團隊，現(xiàn)有員工130余人。自2008年以來中國建設(shè)銀行托管業(yè)務(wù)持續(xù)通過SAS70審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。</p><p><b>　　2、主要人員情況</b></p><p>　　楊新豐，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作），曾就職于中國建設(shè)

103、銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國建設(shè)銀行總行會計部、營運管理部，長期從事計劃財務(wù)、會計結(jié)算、營運管理等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。</p><p>　　紀偉，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國建設(shè)銀行南通分行、中國建設(shè)銀行總行計劃財務(wù)部、信貸經(jīng)營部、公司業(yè)務(wù)部，長期從事大客戶的客戶管理及服務(wù)工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。</p><p>　　3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

104、</p><p>　　作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強風險管理和內(nèi)部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維護資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、QFII、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，

105、是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2011年6月30日，中國建設(shè)銀行已托管195只證券投資基金。建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認同。2010年初，中國建設(shè)銀行被總部設(shè)于英國倫敦的《全球托管人》雜志評為2009年度“國內(nèi)最佳托管銀行”（Domestic Top Rated），并連續(xù)第三年被香港《財資》雜志評為“中國最佳次托管銀行”。</p><p>　?。ǘ┗鹜泄苋说膬?nèi)

106、部控制制度</p><p><b>　　1、內(nèi)部控制目標</b></p><p>　　作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。</p><p>　

107、　2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)</p><p>　　中國建設(shè)銀行設(shè)有風險與內(nèi)控管理委員會，負責全行風險管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)務(wù)風險控制工作進行檢查指導。投資托管服務(wù)部專門設(shè)置了監(jiān)督稽核處，配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負責托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨立行使監(jiān)督稽核工作職權(quán)和能力。</p><p>　　3、內(nèi)部控制制度及措施</p><p>　　投資托管服務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的

108、制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨立。</p><p>　

109、?。ㄈ┗鹜泄苋藢鸸芾砣诉\作基金進行監(jiān)督的方法和程序</p><p><b>　　1、監(jiān)督方法</b></p><p>　　依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自行開發(fā)的“托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)——基金監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督，并定期編寫基

110、金投資運作監(jiān)督報告，報送中國證監(jiān)會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)督。</p><p><b>　　2、監(jiān)督流程</b></p><p>　　（1）每工作日按時通過基金監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例控制指標進行例行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)投資比例超標等異常情況，向基金管理人發(fā)出書面

111、通知，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，并及時報告中國證監(jiān)會。</p><p>　?。?）收到基金管理人的劃款指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交易對手等內(nèi)容進行合法合規(guī)性監(jiān)督。</p><p>　　（3）根據(jù)基金投資運作監(jiān)督情況，定期編寫基金投資運作監(jiān)督報告，對各基金投資運作的合法合規(guī)性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價，報送中國證監(jiān)會。</p><p