招募說(shuō)明書(shū)-交銀施羅德

1、<p>　　交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金</p><p>　?。ǜ拢┱心颊f(shuō)明書(shū)摘要</p><p>　?。?011年第2號(hào)）</p><p>　　基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司</p><p>　　基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司</p><p><b>　　二〇一一年八月<

2、;/b></p><p><b>　　【重要提示】</b></p><p>　　交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)2008年5月5日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2008】635號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2008年8月22日正式生效。</p><p>　　基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募

3、說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 </p><p>　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價(jià)格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。</p><p>　　本基金投資于境

4、外證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)榫惩庾C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)（申）購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-100%，重點(diǎn)投資于香港、歐洲、美國(guó)和新興市場(chǎng)的權(quán)益類資產(chǎn)，其中投資于香港證券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行的股票占基金資產(chǎn)的比例為

5、10%-50%，投資于全球其他證券市場(chǎng)的股票和基金占基金資產(chǎn)的比例為40%-70%，上述主要投資證券市場(chǎng)的波動(dòng)將會(huì)影響本基金的凈值表現(xiàn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)一是境外投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，包括海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)等；二是開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等因素對(duì)證券價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生影響而引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金份額產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)

6、險(xiǎn)，本基金投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，以及本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)等等。</p><p>　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在認(rèn)（申）購(gòu)本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》和《基金合同》。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長(zhǎng)期持有。</p><p>　　本摘要根據(jù)基金合同和

7、基金招募說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。</p><p>　　本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為20

8、11年8月22日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2011年6月30日。本招募說(shuō)明書(shū)所載的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。</p><p><b>　　一、基金的名稱</b></p><p>　　本基金名稱：交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金</p><p><b>　　二、基金的類型</b></p><p>　　

9、本基金類型：契約型開(kāi)放式</p><p><b>　　三、基金的投資目標(biāo)</b></p><p>　　通過(guò)全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資本增值。</p><p><b>　　四、基金的投資方向</b></p><p>　　本基金投資于已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合

10、作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的股票，在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金，債券，貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具。</p><p>　　本基金的投資組合為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-100%，債券、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的0%-40%。</p><p>　　本基金的

11、基金資產(chǎn)將投資于全球主要證券市場(chǎng)，其中投資于與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽訂了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國(guó)家或地區(qū)以外的其他國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的證券資產(chǎn)的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%，上述與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽訂了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)包括（截止2011年3月底）：</p><p>　　中國(guó)香港、美國(guó)、新加坡、澳大利亞、英國(guó)、日本、馬來(lái)西亞、巴西、烏克蘭、法國(guó)、盧森堡、德國(guó)、意大利、埃及、韓國(guó)、羅馬尼亞、南非、荷蘭、比

12、利時(shí)、加拿大、瑞士、印度尼西亞、新西蘭、葡萄牙、尼日利亞、越南、印度、阿根廷、約旦、挪威、土耳其、阿聯(lián)酋、泰國(guó)、列支敦士登、蒙古、俄羅斯、迪拜、愛(ài)爾蘭、奧地利、西班牙、中國(guó)臺(tái)灣、馬耳他、科威特、巴基斯坦、以色列。</p><p>　　如與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽訂雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)增加、減少或變更，本基金投資的主要證券市場(chǎng)將相應(yīng)調(diào)整。</p><p>　　本基金對(duì)基金的投資限于除香港以

13、外的國(guó)際市場(chǎng)。</p><p>　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。</p><p>　　五、基金的投資策略 </p><p>　　本基金的投資策略是自上而下配置資產(chǎn)，通過(guò)對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)和各經(jīng)濟(jì)體的基本面分析，在不同區(qū)域間進(jìn)行有效資產(chǎn)配置，自下而上精選證券，挖掘定價(jià)合理、具備持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司股票

14、進(jìn)行投資，并有效控制下行風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　（一）資產(chǎn)的類別配置</p><p>　　本基金充分運(yùn)用施羅德集團(tuán)全球研究團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)深入分析全球宏觀經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，把握全球資本市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，結(jié)合定性分析和定量分析進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置。</p><p>　　在大類資產(chǎn)的配置過(guò)程中本基金運(yùn)用了施羅德集團(tuán)的全球資產(chǎn)配置模型，該模型輸入了來(lái)自資產(chǎn)類別分析專家、

15、宏觀經(jīng)濟(jì)分析師和多元化資產(chǎn)專家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性因素、各類資產(chǎn)的估值因素以及市場(chǎng)趨勢(shì)的分析和判斷，并通過(guò)量化模型確定大類資產(chǎn)的配置比例范圍。</p><p>　　為了有效分散和降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)，在不影響組合收益的情況下降低波動(dòng)率或者增加組合收益為正的可能性，本基金對(duì)于資產(chǎn)類別的選擇亦會(huì)根據(jù)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的研判適時(shí)考慮投資具有以下特點(diǎn)的特殊資產(chǎn)，即與全球主要證券市場(chǎng)的股票的相關(guān)性較低的產(chǎn)業(yè)或資產(chǎn)，如房地產(chǎn)基金（R

16、EITS）和能源、資源類商品期貨基金等。</p><p>　?。ǘ┵Y產(chǎn)的國(guó)家/地區(qū)配置</p><p>　　根據(jù)全球經(jīng)濟(jì)以及區(qū)域化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、不同國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)體的宏觀經(jīng)濟(jì)變化和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況，以及各證券市場(chǎng)的表現(xiàn)和全球資本的流動(dòng)情況，本基金將挑選一些特定國(guó)家或地區(qū)的股票或基金作為重點(diǎn)投資對(duì)象，增加相應(yīng)目標(biāo)市場(chǎng)在資產(chǎn)組合中的配置比例，包括的目標(biāo)市場(chǎng)有：香港市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)、美國(guó)市場(chǎng)、新興市場(chǎng)等

17、。其中，本基金投資于香港證券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行上市的股票占基金資產(chǎn)的比例為10%-50%；投資于全球其他證券市場(chǎng)的股票和基金占基金資產(chǎn)的比例為40%-70%。在基金實(shí)際管理過(guò)程中，管理人將借鑒施羅德集團(tuán)的全球資產(chǎn)配置模型，根據(jù)各地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)情況和證券市場(chǎng)的變化，對(duì)上述重點(diǎn)投資的目標(biāo)市場(chǎng)適時(shí)進(jìn)行階段性調(diào)整，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)在國(guó)家或地區(qū)間的有效配置，構(gòu)建具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力的資產(chǎn)組合。</p><p>　?。ㄈ┕善奔肮蓟鸬倪x擇&

18、lt;/p><p>　　本基金在確定國(guó)家配置比例的基礎(chǔ)上，將根據(jù)目標(biāo)證券市場(chǎng)的特點(diǎn)選擇品質(zhì)優(yōu)良、估值合理的上市公司股票，或業(yè)績(jī)優(yōu)良、符合本基金組合投資需求的基金進(jìn)行投資。</p><p><b>　　1、股票的選擇</b></p><p>　　本基金管理人將綜合運(yùn)用交銀施羅德的股票研究分析方法和其它投資分析工具，自下而上精選品質(zhì)優(yōu)良、具備持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

19、勢(shì)、定價(jià)合理的上市公司股票進(jìn)行投資。</p><p>　　利用施羅德集團(tuán)的全球投資研究網(wǎng)絡(luò)和分析方法，本基金管理人將本土專業(yè)化研究和全球視角審視相結(jié)合，采取“二維矩陣”方法來(lái)保證選股安全和質(zhì)量，構(gòu)建高質(zhì)量的投資組合。具體分以下三個(gè)層次進(jìn)行： </p><p>　?。?）本土研究和全球視角相結(jié)合的品質(zhì)篩選</p><p>　　對(duì)上市公司股票的品質(zhì)篩選分為兩個(gè)步驟進(jìn)行，

20、首先是基于本土研究的品質(zhì)篩選。通過(guò)各個(gè)市場(chǎng)本土分析師的定量的篩選技術(shù)以及定性的分析研究，挑選出規(guī)模適合、流動(dòng)性充足和財(cái)務(wù)狀況良好的上市公司。然后對(duì)上述通過(guò)初選的上市公司股票進(jìn)行進(jìn)一步深入的研究分析，根據(jù)每一家上市公司在其當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的表現(xiàn)，分1-4級(jí)進(jìn)行評(píng)級(jí)。篩選和評(píng)級(jí)主要考察的因素和指標(biāo)包括：</p><p>　?、僖?guī)模和流動(dòng)性：如市值和換手率等，對(duì)于規(guī)模過(guò)小或流動(dòng)性差的股票進(jìn)行剔除；</p><

21、;p>　?、谟芰Γ喝鏟/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等；</p><p>　　③經(jīng)營(yíng)效率：如ROE、ROA、Return on operating assets等；</p><p>　?、茇?cái)務(wù)狀況：如D/A、流動(dòng)比率等。</p><p>　　在基于本土研究的品質(zhì)篩選后，利用施羅德集團(tuán)的全球投資研究網(wǎng)絡(luò)，由全球行業(yè)研究專家在其

22、覆蓋的行業(yè)研究領(lǐng)域內(nèi)，針對(duì)上一步驟中評(píng)級(jí)為1級(jí)和2級(jí)的上市公司進(jìn)行二次篩選。與上一步驟本土研究中關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境不同，這一步驟主要對(duì)于上市公司相對(duì)于全球行業(yè)動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)的相對(duì)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，挑選行業(yè)中最具增長(zhǎng)潛力的上市公司。</p><p><b>　?。?）公司質(zhì)量評(píng)價(jià)</b></p><p>　　通過(guò)對(duì)上市公司直接接觸和實(shí)地調(diào)研，了解并評(píng)估公司治理結(jié)構(gòu)、公司戰(zhàn)略、所處行

23、業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力、公司的財(cái)務(wù)特點(diǎn)，以決定股票的合理估值中應(yīng)該考慮的折價(jià)或溢價(jià)水平。在調(diào)研基礎(chǔ)上，分析員依據(jù)公司成長(zhǎng)性、盈利能力可預(yù)見(jiàn)性、盈利質(zhì)量、管理層素質(zhì)、流通股東受關(guān)注程度等五大質(zhì)量排名標(biāo)準(zhǔn)給每個(gè)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)分，挑選出具有持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好的中期成長(zhǎng)性，以及優(yōu)良的管理質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況的上市公司。</p><p>　?。?）多元化價(jià)值評(píng)估</p><p>　　在質(zhì)量評(píng)估的基礎(chǔ)上，根據(jù)上市公

24、司所處的不同行業(yè)特點(diǎn)，綜合運(yùn)用多元化的股票估值指標(biāo)，對(duì)股票進(jìn)行合理估值，并評(píng)定投資級(jí)別。在明確的價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)上選擇定價(jià)合理或價(jià)值被低估的投資標(biāo)的。</p><p><b>　　2、基金的選擇</b></p><p>　　根據(jù)本基金的投資組合策略確定擬投資的地區(qū)或類別，通過(guò)定性與定量相結(jié)合的分析，尋找在投資目標(biāo)、投資策略及風(fēng)險(xiǎn)和收益等方面符合本基金組合投資需求的基金。&

25、lt;/p><p>　　對(duì)基金的考察主要包括以下幾個(gè)方面：</p><p>　　基金管理人所管理基金的長(zhǎng)期歷史業(yè)績(jī)良好，主要管理人員相對(duì)穩(wěn)定，其中，對(duì)于基金業(yè)績(jī)的衡量包括對(duì)于收益、風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)和收益的配比等多方面的考察；</p><p>　　基金管理人的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，具有嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制體系；</p><p>　　基金的投資風(fēng)格和業(yè)績(jī)表現(xiàn)具有可持續(xù)

26、性。</p><p><b>　　（四）債券投資</b></p><p><b>　　1、債券投資策略</b></p><p>　　在全球經(jīng)濟(jì)的框架下，本基金管理人對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及其引致不同國(guó)家或地區(qū)的財(cái)政貨幣政策變化作出判斷，運(yùn)用數(shù)量化工具，對(duì)不同國(guó)家及地區(qū)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化作出預(yù)測(cè)，并綜合考慮利

27、率變化對(duì)債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)的大小、流動(dòng)性的好壞等因素，構(gòu)造債券組合。</p><p>　　主要的債券投資策略是：久期調(diào)整策略、收益率曲線策略、債券類屬配置策略、騎乘策略、相對(duì)價(jià)值策略、信用利差策略、回購(gòu)放大策略以及資產(chǎn)支持證券投資策略等。具體如下：</p><p><b>　　久期調(diào)整策略</b></p><p>　　本基金將

28、根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期，在預(yù)期利率下降時(shí)，增加組合久期，以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益，在預(yù)期利率上升時(shí)，減小組合久期，以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。</p><p><b>　　收益率曲線策略</b></p><p>　　在久期確定的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變化的預(yù)測(cè)，采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略，在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置，以從長(zhǎng)、中、短期債券的相

29、對(duì)價(jià)格變化中獲利。</p><p><b>　　債券類屬配置策略</b></p><p>　　根據(jù)國(guó)債、金融債、企業(yè)債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析，增持價(jià)值被相對(duì)低估的債券板塊，減持價(jià)值被相對(duì)高估的債券板塊，借以取得較高收益。</p><p><b>　　騎乘策略</b></p><p>　

30、　通過(guò)分析收益率曲線各期限段的利差情況(通常是收益率曲線短端的1-3年)，買(mǎi)入收益率曲線最陡峭處所對(duì)應(yīng)的期限債券，隨著基金持有債券時(shí)間的延長(zhǎng)，債券的剩余期限將縮短，到期收益率將下降，基金從而可獲得資本利得收入。</p><p><b>　　相對(duì)價(jià)值策略</b></p><p>　　相對(duì)價(jià)值策略包括研究國(guó)債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場(chǎng)利差等。金融債與國(guó)債

31、的利差由稅收因素形成，利差的大小主要受市場(chǎng)資金供給充裕程度決定，資金供給越充分上述利差將越小。交易所與銀行間的聯(lián)動(dòng)性隨著市場(chǎng)改革勢(shì)必漸漸加強(qiáng)，兩市之間的利差能夠提供一些增值機(jī)會(huì)。</p><p><b>　　信用利差策略</b></p><p>　　企業(yè)債與國(guó)債的利差曲線理論上受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與企業(yè)生命周期影響，相同資信等級(jí)的公司債在利差期限結(jié)構(gòu)上服從凸性回歸均衡的規(guī)律。內(nèi)

32、外部評(píng)級(jí)的差別與信用等級(jí)的變動(dòng)會(huì)造成相對(duì)利差的波動(dòng)，另外在經(jīng)濟(jì)上升或下降的周期中企業(yè)債利差將縮小或擴(kuò)大。管理人可以通過(guò)對(duì)內(nèi)外部評(píng)級(jí)、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷主動(dòng)采用相對(duì)利差投資策略。</p><p><b>　　回購(gòu)放大策略</b></p><p>　　該策略在資金相對(duì)充裕的情況下是風(fēng)險(xiǎn)很低的投資策略。即在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上，使用基礎(chǔ)組合持有的債券進(jìn)行回購(gòu)放大融入短

33、期資金滾動(dòng)操作，同時(shí)選擇2年以下的交易所和銀行間品種進(jìn)行投資以獲取騎乘及短期債券與貨幣市場(chǎng)利率的利差。</p><p>　　資產(chǎn)支持證券投資策略</p><p>　　對(duì)于資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等資產(chǎn)支持證券，其定價(jià)受多種因素影響，包括市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素，并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化

34、定價(jià)模型，評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。</p><p>　　2、債券投資組合構(gòu)建流程</p><p>　　交銀施羅德固定收益分析師在全球經(jīng)濟(jì)框架下，及時(shí)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、貨幣政策及財(cái)政政策導(dǎo)向做出分析判斷，并預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率的變化情況。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合使用債券信用評(píng)級(jí)體系，對(duì)影響債券收益率的各種因素進(jìn)行詳盡的跟蹤分析，決定債券組合的久期以及債券組合的期限結(jié)構(gòu)配置，完成債券的類屬配置和個(gè)券精選，構(gòu)建債券

35、投資組合。</p><p>　　（五）金融衍生品投資</p><p>　　本基金投資于金融衍生品僅限于投資組合避險(xiǎn)和有效管理。如通過(guò)選擇恰當(dāng)?shù)慕鹑谘苌方档鸵蚴袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大幅增加給投資組合帶來(lái)的不利影響；利用金融衍生品交易成本低、流動(dòng)性好等特點(diǎn)，有效幫助投資組合及時(shí)調(diào)整倉(cāng)位，提高投資組合的運(yùn)作效率等。</p><p>　　（六）制定階段性投資策略</p>

36、<p>　　基金管理人將根據(jù)各地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)情況和證券市場(chǎng)的階段性變化，確定階段性的投資策略，包括資產(chǎn)在類別以及地區(qū)間的配置比例。</p><p>　　此外，在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下，本基金還可通過(guò)證券借貸交易和回購(gòu)交易等投資增加收益。未來(lái)，隨著全球證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在更新招募說(shuō)明書(shū)中公告。</p><p>　　六、基金的業(yè)績(jī)比

37、較標(biāo)準(zhǔn) </p><p>　　本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：70%×標(biāo)準(zhǔn)普爾全球大中盤(pán)指數(shù)(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指數(shù)。</p><p>　　標(biāo)準(zhǔn)普爾全球BMI指數(shù)（S&P Global BMI Indices）包含了全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)33500多家公司中最大的1萬(wàn)家公司（每家市值均超過(guò)1億美元），這1萬(wàn)家公司占

38、據(jù)了全球證券市場(chǎng)97%的份額。其中標(biāo)準(zhǔn)普爾全球大中盤(pán)指數(shù)(S&P Global LargeMidCap Index)覆蓋全球46個(gè)市場(chǎng)最大的2000多家上市公司，包括25個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)和21個(gè)發(fā)展中市場(chǎng)，占據(jù)了全球證券市場(chǎng)約78%的份額。該指數(shù)系列較好的代表了全球市場(chǎng)走勢(shì)，在國(guó)際上被廣泛采用為有關(guān)投資產(chǎn)品的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。</p><p>　　恒生指數(shù)是由恒生銀行附屬的恒指服務(wù)公司編制，它是香港藍(lán)籌股價(jià)變化的指標(biāo)。

39、恒生指數(shù)成份股分別納入工商業(yè)、金融、地產(chǎn)和公用事業(yè)四個(gè)分類指數(shù)。</p><p>　　本基金采取70%的標(biāo)準(zhǔn)普爾全球大中盤(pán)指數(shù)與30%的恒生指數(shù)之和作為基金的投資基準(zhǔn)，該業(yè)績(jī)基準(zhǔn)涵蓋了本基金重點(diǎn)投資的主要股票市場(chǎng)，充分反映上述股票市場(chǎng)的綜合表現(xiàn)，是市場(chǎng)中兼具代表性與權(quán)威性的指數(shù)。</p><p>　　如果上述基準(zhǔn)指數(shù)停止計(jì)算編制或更改名稱，或今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或基金變更投資范圍，或市場(chǎng)

40、出現(xiàn)更具權(quán)威、且更能夠表征本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的指數(shù)，則本基金管理人將視情況調(diào)整本基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)，并及時(shí)公告。</p><p>　　七、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征</p><p>　　本基金以股票及股票基金為主要投資對(duì)象，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于混合型基金和債券型基金。此外，本基金在全球范圍內(nèi)進(jìn)行投資，除了需要承擔(dān)國(guó)際市場(chǎng)的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯

41、率風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等海外市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　八、基金投資組合報(bào)告</p><p>　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。</p><p>　　本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2011年7月19日復(fù)核了本報(bào)告中

42、的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。</p><p>　　本報(bào)告期為2011年4月1日至2011年6月30日。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。</p><p>　?。ㄒ唬﹫?bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況</p><p>　?。ǘ﹫?bào)告期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資分布</p><

43、p>　　注：1、國(guó)家（地區(qū)）類別根據(jù)其所在的證券交易所確定；</p><p>　　2、ADR、GDR按照存托憑證本身掛牌的證券交易所確定。 </p><p>　?。ㄈ﹫?bào)告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合</p><p>　　注：以上分類采用全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GICS）</p><p>　?。ㄋ模﹫?bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比

44、例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細(xì)</p><p>　　注：前十名股票及存托憑證的排名是按照上市公司不同的上市交易所合并計(jì)算排列所得。</p><p>　　（五）報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合</p><p>　　本基金本報(bào)告期末未持有債券。</p><p>　?。﹫?bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投

45、資明細(xì)</p><p>　　本基金本報(bào)告期末未持有債券。</p><p>　?。ㄆ撸﹫?bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)</p><p>　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。</p><p>　?。ò耍﹫?bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì)</p><

46、p>　　本基金本報(bào)告期末未持有金融衍生品。</p><p>　?。ň牛﹫?bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)</p><p>　　本基金本報(bào)告期末未持有基金。</p><p>　?。ㄊ┩顿Y組合報(bào)告附注</p><p>　　1、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)

47、本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開(kāi)譴責(zé)和處罰。 </p><p>　　2、本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。 </p><p><b>　　3、其他資產(chǎn)構(gòu)成</b></p><p>　　4、本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。</p><p>　　5、本基金本報(bào)告期末

48、持有的前十名股票中不存在流通受限的情況。</p><p>　　6、交銀施羅德基金管理有限公司期末持有本基金份額21,948,959.49份，占本基金期末總份額的14.17%，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生申購(gòu)、贖回；由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。</p><p><b>　　九、基金的業(yè)績(jī)</b></p><p>　　基金業(yè)績(jī)截止日為2

49、011年6月30日，所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。</p><p>　　下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。</p><p>　　1、本報(bào)告期本基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較</p><p>　　2、自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較</

50、p><p>　　交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金</p><p>　　份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖</p><p>　?。?008年8月22日至2011年6月30日）</p><p>　　注：本基金建倉(cāng)期為自基金合同生效日起的6個(gè)月。截至2011年6月30日，本基金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募說(shuō)明書(shū)有關(guān)投資比例的

51、約定。</p><p><b>　　十、基金管理人</b></p><p>　　（一）基金管理人概況 </p><p>　　名稱：交銀施羅德基金管理有限公司</p><p>　　住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）</p><p>　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道201號(hào)

52、渣打銀行大廈10樓</p><p>　　郵政編碼：200120</p><p><b>　　法定代表人：錢(qián)文揮</b></p><p>　　成立時(shí)間：2005年8月4日</p><p>　　注冊(cè)資本：貳億元人民幣</p><p><b>　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)</b><

53、/p><p><b>　　聯(lián)系人：陳超</b></p><p>　　電話：(021)61055050</p><p>　　傳真：(021)61055034</p><p>　　交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]128號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：</p><

54、p>　　本基金管理人公司治理結(jié)構(gòu)完善，經(jīng)營(yíng)運(yùn)作規(guī)范，能夠切實(shí)維護(hù)基金投資人的合法權(quán)益。公司董事會(huì)下設(shè)合規(guī)審核及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)兩個(gè)專業(yè)委員會(huì)，有針對(duì)性地研究公司在經(jīng)營(yíng)管理和基金運(yùn)作中的相關(guān)情況，制定相應(yīng)的政策，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事的職能，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督。</p><p>　　公司監(jiān)事會(huì)由兩位監(jiān)事組成，主要負(fù)責(zé)檢查公司的財(cái)務(wù)以及對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。</p>

55、;<p>　　公司總體經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)和投資決策委員會(huì)兩個(gè)專業(yè)委員會(huì)，其中投資決策委員會(huì)包括公募基金（除QDII）投資決策委員會(huì)、QDII投資決策委員會(huì)和專戶投資決策委員會(huì)。公司設(shè)督察長(zhǎng)，監(jiān)督檢查基金和公司運(yùn)作的合法合規(guī)及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況。投資研究部下設(shè)權(quán)益部、固定收益部、專戶投資部、研究部及金融工程部。中央交易室隸屬總經(jīng)理直接管理。市場(chǎng)部下設(shè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷策劃部、電子商務(wù)部、客服中心、機(jī)構(gòu)理

56、財(cái)部、專戶理財(cái)部、銷售支持部、上海銷售中心、北京分公司、廣州分公司。營(yíng)運(yùn)部下設(shè)財(cái)務(wù)部、基金運(yùn)營(yíng)部與信息技術(shù)部。公司并設(shè)綜合管理部，負(fù)責(zé)人力資源和行政事務(wù)。此外，監(jiān)察稽核下設(shè)合規(guī)審計(jì)部與風(fēng)險(xiǎn)管理部，由督察長(zhǎng)協(xié)同總經(jīng)理直接管理。本基金采用投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。投資決策委員會(huì)定期就投資管理業(yè)務(wù)的重大問(wèn)題進(jìn)行討論。投資管理流程中，基金經(jīng)理、研究員、交易員在明確權(quán)責(zé)的基礎(chǔ)上密切合作，在各自職責(zé)內(nèi)按照業(yè)務(wù)程序獨(dú)立工作并合理地相互制衡

57、。</p><p>　　截止到2011年二季度末，公司已經(jīng)發(fā)行并管理了15只基金，包括1只貨幣市場(chǎng)基金、2只債券型基金、1只保本混合型基金、2只混合型基金、9只股票型基金，其中1只為QDII基金，1只為交易型開(kāi)放式基金（ETF），1只為ETF聯(lián)接基金。</p><p>　　截止到2011年6月30日，公司有員工178人，其中54.5%的員工具有碩士以上學(xué)歷。</p><

58、p>　　公司已經(jīng)建立健全投資管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、內(nèi)部監(jiān)察制度、財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準(zhǔn)則等公司管理制度。 </p><p>　　（二）主要成員情況 </p><p>　　1、基金管理人董事會(huì)成員 </p><p>　　錢(qián)文揮先生，董事長(zhǎng)，碩士學(xué)歷?，F(xiàn)任交通銀行股份有限公司執(zhí)行董事，副行長(zhǎng)。歷任中國(guó)建設(shè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)辦公室

59、主任兼上海分行副行長(zhǎng)、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)辦公室主任兼體制改革辦公室主任兼上海分行副行長(zhǎng)、資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理兼重組改制辦公室主任、交通銀行股份有限公司副行長(zhǎng)兼上海分行行長(zhǎng)。</p><p>　　雷賢達(dá)先生，副董事長(zhǎng)，學(xué)士學(xué)歷、加拿大證券學(xué)院和香港證券學(xué)院榮譽(yù)院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經(jīng)理、施羅德投資管理（香港）有限公司執(zhí)行董事、交銀施羅德基金管理有限公司總經(jīng)理。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)放式

60、基金海外專家評(píng)審委員會(huì)委員。</p><p>　　戰(zhàn)龍先生，董事，總經(jīng)理，CFA、CPA，碩士學(xué)歷。歷任安達(dá)信（新加坡）有限公司審計(jì)師，澳洲信孚基金管理有限公司投資風(fēng)險(xiǎn)管理副總監(jiān)，信安資產(chǎn)管理亞洲有限公司投資風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)，荷蘭國(guó)際投資管理亞太有限公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，招商基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，富達(dá)國(guó)際中國(guó)董事總經(jīng)理。</p><p>　　阮紅女士，董事，博士學(xué)歷。歷任交通銀行辦公室綜合

61、處副處長(zhǎng)兼宣傳處副處長(zhǎng)、辦公室綜合處處長(zhǎng)、交通銀行海外機(jī)構(gòu)管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、交通銀行上海分行副行長(zhǎng)、交通銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，現(xiàn)任交通銀行投資管理部總經(jīng)理。</p><p>　　吳偉先生，董事，博士學(xué)歷。歷任交通銀行總行財(cái)會(huì)部財(cái)務(wù)處主管、副處長(zhǎng)、預(yù)算財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任交通銀行沈陽(yáng)分行行長(zhǎng)。 </p><p>　　葛禮達(dá)先生，董事，大專學(xué)歷。歷任施羅德集團(tuán)信息技術(shù)工作集團(tuán)信息

62、技術(shù)部董事、施羅德集團(tuán)首席營(yíng)運(yùn)官，現(xiàn)任施羅德集團(tuán)亞太地區(qū)總裁。</p><p>　　孫祁祥女士，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷、國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理及保險(xiǎn)學(xué)系主任。 </p><p>　　王松奇先生，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷。歷任中國(guó)人民大學(xué)講師、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)貿(mào)所金融研究中心研究員，現(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究中心副主任、研究員，北京創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)常務(wù)副理

63、事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)。</p><p>　　陳家樂(lè)先生，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷。歷任香港科技大學(xué)金融學(xué)系副教授、教授，現(xiàn)任香港科技大學(xué)金融學(xué)系系主任。</p><p>　　2、基金管理人監(jiān)事會(huì)成員 </p><p>　　康定選先生，監(jiān)事長(zhǎng)，EMBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任河南鞏縣農(nóng)業(yè)銀行信貸股信貸員、副股長(zhǎng)，鞏縣支行副行長(zhǎng)；鄭州市農(nóng)業(yè)銀行行政區(qū)辦事處副主任；交通銀行鄭州分行信貸部副主

64、任、計(jì)劃信貸處處長(zhǎng)、副行長(zhǎng)；交通銀行南京分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)；交通銀行上海分行行長(zhǎng)。</p><p>　　裴關(guān)淑儀女士，監(jiān)事，CFA、CIPM、FRM，工商管理、資訊管理雙碩士。曾任職荷蘭銀行、渣打銀行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施羅德投資管理(香港)有限公司資訊科技部主管、中國(guó)事務(wù)聯(lián)席董事。現(xiàn)任交銀施羅德基金管理有限公司監(jiān)察稽核及風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、總經(jīng)理助理。

65、</p><p><b>　　3、公司高管人員 </b></p><p>　　錢(qián)文揮先生，董事長(zhǎng)，碩士學(xué)歷。簡(jiǎn)歷同上。</p><p>　　戰(zhàn)龍先生，董事，總經(jīng)理，碩士學(xué)歷。簡(jiǎn)歷同上。</p><p>　　蘇奮先生，督察長(zhǎng)，紐約城市大學(xué)工商管理碩士。歷任交通銀行廣州分行市場(chǎng)營(yíng)銷部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，交通銀行紐約分行信貸

66、管理部經(jīng)理、公司金融部經(jīng)理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)人，交通銀行投資管理部投資并購(gòu)高級(jí)經(jīng)理，交銀施羅德基金管理有限公司綜合管理部總監(jiān)。</p><p>　　許珊燕女士，副總經(jīng)理，碩士學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任湖南大學(xué)(原湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院)金融學(xué)院講師，湘財(cái)證券有限責(zé)任公司國(guó)債部副經(jīng)理、基金管理總部總經(jīng)理，湘財(cái)荷銀基金管理有限公司副總經(jīng)理。</p><p>　　謝衛(wèi)先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)

67、師。歷任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系教員；中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)所助理研究員；中國(guó)電力信托投資公司基金部副經(jīng)理；中國(guó)人保信托投資公司證券部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、北京證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、證券總部副總經(jīng)理兼北方部總經(jīng)理，富國(guó)基金管理有限公司副總經(jīng)理。</p><p>　　4、本基金基金經(jīng)理 </p><p>　　鄭偉輝先生，基金經(jīng)理，大專學(xué)歷。34年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。自1977年起任職于施羅德投資管理（香港）有限公司

68、。其擔(dān)任施羅德投資管理（香港）有限公司獨(dú)立投資基金主管期間，負(fù)責(zé)管理香港機(jī)構(gòu)客戶、大型退休基金、慈善基金及私人客戶基金，管理資產(chǎn)超過(guò)30億美元，具備豐富的海外投資管理經(jīng)驗(yàn)。2007年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2008年8月22日起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理至今。</p><p>　　5、QDII投資決策委員會(huì)成員 </p><p>　　委員：項(xiàng)廷鋒（投資總監(jiān)）</p><

69、p><b>　　戰(zhàn)龍（總經(jīng)理）</b></p><p><b>　　鄭偉輝（基金經(jīng)理）</b></p><p>　　晏青（QDII分析師）</p><p>　　張科兵（研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理）</p><p>　　上述人員之間無(wú)近親屬關(guān)系。</p><p><b&

70、gt;　　十一、境外投資顧問(wèn)</b></p><p>　?。ㄒ唬┚惩馔顿Y顧問(wèn)基本情況</p><p>　　名稱：施羅德投資管理有限公司（Schroder Investment Management Limited）</p><p><b>　　注冊(cè)地址：英國(guó)倫敦</b></p><p>　　辦公地址：31 G

71、resham Street London EC2V 7QA</p><p>　　法定代表人：Alan Brown</p><p>　　成立時(shí)間：1804 年</p><p><b>　　聯(lián)系人：張建</b></p><p>　　電話：（010）66555388</p><p>　　電子郵箱：jam

72、es.zhang@schroders.com</p><p>　　傳真：（010）66555398</p><p>　　公司簡(jiǎn)介：施羅德集團(tuán)是在倫敦交易所上市的上市公司。施羅德投資管理有限公司是施羅德集團(tuán)的全資子公司，在位于加的夫的英格蘭和威爾士公司注冊(cè)機(jī)構(gòu)注冊(cè)。它是一家向全球客戶提供投資管理和信托服務(wù)的有限公司。截至2011年6月30日，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3,287億美元。</p>

73、;<p>　?。ǘ┚惩馔顿Y顧問(wèn)主要人員情況</p><p>　　Virginie Maisonneuve，法國(guó)高等商業(yè)管理學(xué)院工商管理碩士，CFA，24年證券投資經(jīng)驗(yàn)。自1987年起，歷任蘇格蘭Martin Currie資產(chǎn)管理公司歐洲大陸股票基金基金經(jīng)理，波士頓Batterymarch財(cái)務(wù)管理公司基金經(jīng)理，紐約Clay Finlay公司投資總監(jiān)、董事、管理委員會(huì)及投資策略委員會(huì)委員。2004年加

74、入施羅德投資管理有限公司，現(xiàn)為施羅德集團(tuán)資產(chǎn)配置委員會(huì)成員并擔(dān)任多區(qū)域（全球及國(guó)際）股票投資主管。</p><p>　?。ㄈ┚惩馔顿Y顧問(wèn)的職責(zé)</p><p>　　1、以合理的依據(jù)提供投資建議；</p><p>　　2、協(xié)助尋求基金的最佳交易執(zhí)行；</p><p>　　3、協(xié)助基金管理人進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估；</p><p>

75、;　　4、協(xié)助基金管理人進(jìn)行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理。</p><p>　　十二、基金的費(fèi)用與稅收</p><p>　?。ㄒ唬┗鹳M(fèi)用的種類</p><p>　　1、基金管理人的管理費(fèi)，含境外投資顧問(wèn)收取的費(fèi)用； </p><p>　　2、基金托管人的托管費(fèi)，含境外資產(chǎn)托管人收取的費(fèi)用； </p><p>　　3、基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付

76、的銀行費(fèi)用；</p><p>　　4、基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；</p><p>　　5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；</p><p>　　6、基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；</p><p>　　7、基金的證券交易費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、征管費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金及其他性質(zhì)類似的費(fèi)用等）；</p>

77、<p>　　8、外匯兌換交易的相關(guān)費(fèi)用； </p><p>　　9、在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定允許的前提下，本基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，具體計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)在招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告中載明；</p><p>　　10、與基金繳納稅款有關(guān)的手續(xù)費(fèi)、匯款費(fèi)及顧問(wèn)費(fèi)；</p><p>　　11、依法和依基金合同可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。</p>

78、;<p>　　上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場(chǎng)價(jià)格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。</p><p>　?。ǘ?基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式</p><p>　　1、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用</p><p>　　（1）基金管理人的管理費(fèi)</p><p>　　在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值

79、的1.8%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：</p><p>　　H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)</p><p>　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)</p><p>　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值</p><p>　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基

80、金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。</p><p>　　（2）基金托管人的托管費(fèi)</p><p>　　在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：</p><p>　　H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)</p><p>　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)<

81、;/p><p>　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值</p><p>　　基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。</p><p>　?。?）除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支

82、出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。</p><p>　　2、與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用</p><p><b>　　（1）申購(gòu)費(fèi)用</b></p><p>　　本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。</p><p>　　本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下： </p>

83、;<p>　　因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。</p><p><b>　　（2）贖回費(fèi)用</b></p><p>　　贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記結(jié)算費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。</p><p>　　本基金的贖回費(fèi)率如下：</p><p>　　（

84、3）網(wǎng)上交易的有關(guān)費(fèi)率</p><p>　　本基金管理人已開(kāi)通中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)行卡”）、交通銀行太平洋借記卡（以下簡(jiǎn)稱“交行卡”）、中國(guó)建設(shè)銀行龍卡借記卡（以下簡(jiǎn)稱“建行卡”）、上海浦東發(fā)展銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)卡”）、興業(yè)銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)卡”）、中信銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“中信卡”）、中國(guó)民生銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“民生卡”） 和通聯(lián)通道借記卡包括中國(guó)工商銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“工行

85、卡”）、中國(guó)光大銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“光大卡”）、平安銀行借記卡（以下簡(jiǎn)稱“平安卡”）的基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)，持有上述借記卡的個(gè)人投資者可以直接通過(guò)本公司網(wǎng)站辦理開(kāi)戶手續(xù),并通過(guò)“交銀施羅德基金管理有限公司e網(wǎng)行基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱“e網(wǎng)行”）辦理本基金的申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)，通過(guò)e網(wǎng)行辦理本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者將享受申購(gòu)費(fèi)率的優(yōu)惠，其他費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)不變。通過(guò)e網(wǎng)行申購(gòu)本基金時(shí)所適用的具體優(yōu)惠費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)公司網(wǎng)站列示的e網(wǎng)行直銷申購(gòu)費(fèi)率表

86、或相關(guān)公告。</p><p>　　通過(guò)農(nóng)行卡、交行卡和興業(yè)卡進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的最高限額為單筆200萬(wàn)元（不含200萬(wàn)元），但不受日交易金額的限制。通過(guò)建行卡、工行卡或光大卡進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的最高限額為單筆200萬(wàn)元（不含200萬(wàn)元），每日累計(jì)認(rèn)（申）購(gòu)本基金管理人旗下所有基金的最高限額為500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）。通過(guò)浦發(fā)卡和中信卡進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的單筆申購(gòu)及每日累計(jì)認(rèn)（申）購(gòu)本基金管理人旗下所有基金的最高限額為100萬(wàn)元（

87、含100萬(wàn)元）。通過(guò)民生卡進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的最高申購(gòu)限額為單筆200萬(wàn)元（不含200萬(wàn)元），每日累計(jì)認(rèn)（申）購(gòu)本基金管理人旗下所有基金的最高限額為5000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元）；通過(guò)平安卡進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的最高限額為單筆5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元），每日累計(jì)認(rèn)（申）購(gòu)本基金管理人旗下所有基金的最高限額為5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）。</p><p>　　持有農(nóng)行卡、民生卡或通聯(lián)通道借記卡（包括工行卡、光大卡、平安卡）的個(gè)人投資者可以通過(guò)本基

88、金管理人e網(wǎng)行辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)并享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，統(tǒng)一申購(gòu)優(yōu)惠費(fèi)率為申購(gòu)金額的0.6%。投資人通過(guò)本基金管理人e網(wǎng)行定期定額申購(gòu)本基金的單筆申購(gòu)金額最低限額為人民幣200元（含200元），不受網(wǎng)上直銷日常申購(gòu)的最低數(shù)額限制。</p><p>　　本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費(fèi)用和限額要求，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求提前進(jìn)行公告。</p><p>　　（4）基金管理人可以根據(jù)

89、法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率，最新的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率在更新的招募說(shuō)明書(shū)中列示。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率開(kāi)始實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。</p><p>　?。?）本基金申購(gòu)、贖回的幣種為人民幣，基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，接受其它幣種的申購(gòu)、贖回，并提前公告。</p><p>　?。ㄈ┎涣腥牖鹳M(fèi)用的項(xiàng)目&

90、lt;/p><p>　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。</p><p>　?。ㄋ?基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的調(diào)整</p><p>　　基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、

91、基金托管費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率或改變收費(fèi)模式。調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率或在不提高整體費(fèi)率水平的情況下改變收費(fèi)模式，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)通過(guò)。</p><p>　　若將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可本基金或本類型的基金采取持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)模式，則本基金可依法引入持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)收費(fèi)模式；若引入該類收費(fèi)模式，并沒(méi)有增加現(xiàn)有基金份額持有人的費(fèi)用負(fù)擔(dān)，則無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定

92、的除外。</p><p>　　基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率或收費(fèi)模式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。</p><p><b>　　（五)基金稅收</b></p><p>　　基金根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和基金投資所在地的法律法規(guī)規(guī)定，履行納稅義務(wù)。</p><p>　　基金份額持有人根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定，

93、履行納稅義務(wù)。</p><p><b>　　十三、基金托管人</b></p><p>　?。ㄒ唬┗鹜泄苋饲闆r</p><p><b>　　1、基本情況</b></p><p>　　名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行)</p><p>　　住所：北京市西城區(qū)金

94、融大街25號(hào)</p><p>　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓</p><p><b>　　法定代表人：郭樹(shù)清</b></p><p>　　成立時(shí)間：2004年09月17日</p><p>　　組織形式：股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬(wàn)肆仟

95、元</p><p><b>　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)</b></p><p>　　基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)</p><p><b>　　聯(lián)系人：尹 東</b></p><p>　　聯(lián)系電話：(010) 6759 5003</p><p>　

96、　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司擁有悠久的經(jīng)營(yíng)歷史，其前身“中國(guó)人民建設(shè)銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國(guó)建設(shè)銀行”。中國(guó)建設(shè)銀行是中國(guó)四大商業(yè)銀行之一。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司由原中國(guó)建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國(guó)建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。中國(guó)建設(shè)銀行(股票代碼：939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國(guó)四大商業(yè)銀行中首家在海外公開(kāi)上市的銀行。2006年9月11日，中國(guó)建設(shè)

97、銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數(shù)。2007年9月25日中國(guó)建設(shè)銀行A股在上海證券交易所上市并開(kāi)始交易。A股發(fā)行后中國(guó)建設(shè)銀行的已發(fā)行股份總數(shù)為：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。</p><p>　　截至2011 年3 月31 日，中國(guó)建設(shè)銀行資產(chǎn)總額113,125.16 億元，較上年末增加5,021.99 億元，增長(zhǎng)4.65%。2

98、011年一季度，中國(guó)建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)472.33 億元，較上年同期增長(zhǎng)34.23%；年化平均資產(chǎn)回報(bào)率1.71%，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率26.19%；利息凈收入716.30 億元，較上年同期增長(zhǎng)25.27%；凈利差為2.58%，凈利息收益率為2.69%，分別較上年同期提高0.28 和0.30 個(gè)百分點(diǎn)；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入231.54 億元，較上年同期增長(zhǎng)37.29%。其中，結(jié)算、理財(cái)、電子銀行、貸記卡及保理等重點(diǎn)產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，收入結(jié)

99、構(gòu)日趨合理。</p><p>　　中國(guó)建設(shè)銀行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有1.3萬(wàn)余個(gè)分支機(jī)構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約、胡志明市及悉尼設(shè)有分行，在莫斯科設(shè)有代表處，設(shè)立了湖北桃江建信村鎮(zhèn)銀行、浙江蒼南建信村鎮(zhèn)銀行、安徽繁昌建信村鎮(zhèn)銀行、浙江青田建信華僑村鎮(zhèn)銀行、浙江武義建信村鎮(zhèn)銀行、陜西安塞建信村鎮(zhèn)銀行、河北豐寧建信村鎮(zhèn)銀行、上海浦東建信村鎮(zhèn)銀行、蘇州常熟建信村鎮(zhèn)銀行9家村鎮(zhèn)銀行，擁有建行亞洲

100、、建銀國(guó)際，建行倫敦、建信基金、建信金融租賃、建信信托、中德住房?jī)?chǔ)蓄銀行等多家子公司。全行已安裝運(yùn)行自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)39,874臺(tái)，擁有員工313,867人，為客戶提供全面的金融服務(wù)。</p><p>　　中國(guó)建設(shè)銀行得到市場(chǎng)和業(yè)界的支持和廣泛認(rèn)可，2010年共獲得100 多個(gè)國(guó)內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng)。本集團(tuán)在英國(guó)《銀行家》雜志公布的“全球商業(yè)銀行品牌十強(qiáng)”列第二 位，在“全球銀行品牌500強(qiáng)”列第13位，并被評(píng)為2010

101、年中國(guó)最佳銀行；在美國(guó)《福布斯》雜志公布的“Interbrand2010年度最佳中國(guó)品牌價(jià)值排行榜”列第三 位，銀行業(yè)第一位；被《亞洲金融》雜志評(píng)為2010 年度“中國(guó)最佳銀行”；連續(xù)三年被香港《資本》雜志評(píng)為“中國(guó)杰出零售銀行”；被中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)授予“中國(guó)紅十字杰出奉獻(xiàn)獎(jiǎng)?wù)隆薄?lt;/p><p>　　中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管服務(wù)部，下設(shè)綜合制度處、基金市場(chǎng)處、資產(chǎn)托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處

102、、監(jiān)督稽核處和投資托管團(tuán)隊(duì)、涉外資產(chǎn)核算團(tuán)隊(duì)、養(yǎng)老金托管服務(wù)團(tuán)隊(duì)、養(yǎng)老金托管市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、上海備份中心等12個(gè)職能處室、團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有員工130余人。自2008年以來(lái)中國(guó)建設(shè)銀行托管業(yè)務(wù)持續(xù)通過(guò)SAS70審計(jì)，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。</p><p><b>　　2、主要人員情況</b></p><p>　　楊新豐，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作），曾就職于中國(guó)建設(shè)

103、銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國(guó)建設(shè)銀行總行會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)管理部，長(zhǎng)期從事計(jì)劃財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)結(jié)算、營(yíng)運(yùn)管理等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。</p><p>　　紀(jì)偉，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行南通分行、中國(guó)建設(shè)銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸經(jīng)營(yíng)部、公司業(yè)務(wù)部，長(zhǎng)期從事大客戶的客戶管理及服務(wù)工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。</p><p>　　3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

104、</p><p>　　作為國(guó)內(nèi)首批開(kāi)辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；?、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶、QFII、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，

105、是目前國(guó)內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2011年6月30日，中國(guó)建設(shè)銀行已托管195只證券投資基金。建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。2010年初，中國(guó)建設(shè)銀行被總部設(shè)于英國(guó)倫敦的《全球托管人》雜志評(píng)為2009年度“國(guó)內(nèi)最佳托管銀行”（Domestic Top Rated），并連續(xù)第三年被香港《財(cái)資》雜志評(píng)為“中國(guó)最佳次托管銀行”。</p><p>　　（二）基金托管人的內(nèi)

106、部控制制度</p><p><b>　　1、內(nèi)部控制目標(biāo)</b></p><p>　　作為基金托管人，中國(guó)建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。</p><p>　

107、　2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)</p><p>　　中國(guó)建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。投資托管服務(wù)部專門(mén)設(shè)置了監(jiān)督稽核處，配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核工作職權(quán)和能力。</p><p>　　3、內(nèi)部控制制度及措施</p><p>　　投資托管服務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的

108、制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門(mén)設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。</p><p>　

109、　（三）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序</p><p><b>　　1、監(jiān)督方法</b></p><p>　　依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。利用自行開(kāi)發(fā)的“托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)——基金監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對(duì)基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督，并定期編寫(xiě)基

110、金投資運(yùn)作監(jiān)督報(bào)告，報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對(duì)基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與開(kāi)支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。</p><p><b>　　2、監(jiān)督流程</b></p><p>　?。?）每工作日按時(shí)通過(guò)基金監(jiān)督子系統(tǒng)，對(duì)各基金投資運(yùn)作比例控制指標(biāo)進(jìn)行例行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)投資比例超標(biāo)等異常情況，向基金管理人發(fā)出書(shū)面

111、通知，與基金管理人進(jìn)行情況核實(shí)，督促其糾正，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。</p><p>　?。?）收到基金管理人的劃款指令后，對(duì)涉及各基金的投資范圍、投資對(duì)象及交易對(duì)手等內(nèi)容進(jìn)行合法合規(guī)性監(jiān)督。</p><p>　　（3）根據(jù)基金投資運(yùn)作監(jiān)督情況，定期編寫(xiě)基金投資運(yùn)作監(jiān)督報(bào)告，對(duì)各基金投資運(yùn)作的合法合規(guī)性、投資獨(dú)立性和風(fēng)格顯著性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)。</p><p