連接函數(shù)在連生保險產(chǎn)品中的應用.pdf

1、連生保險,即一張保單以多個生命體為承保對象。這類保單所涉及的各個生命體之間往往是具有某些經(jīng)濟、婚姻、血緣的聯(lián)系,從而導致了各個生命體的剩余壽命隨機變量之間存在著某種相依關系,這種相依關系必然會對定價產(chǎn)生一定的影響。對連生保險產(chǎn)品精算定價的研究經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的假設各個生命體之間相互獨立到近期引入Copula(連接函數(shù))這一重要工具來體現(xiàn)相依關系的發(fā)展過程。Copula是把多元隨機變量的聯(lián)合分布與它們各自的一維邊際分布聯(lián)系起來的函數(shù),運用Co

2、pula可以處理概率統(tǒng)計中隨機變量之間相依性結構問題。把Copula應用到連生保險產(chǎn)品中,一般的模型是一類合適的Copula函數(shù)與刻畫單個生命體壽命的邊際分布函數(shù)的模型組合。 本文的主要工作是在上述組合模型的基礎上作了模型的拓展,增加考慮了一個影響定價的因素-被保險人的年齡差,并把新的Copula組合模型與一般Copula組合模型及假設獨立的模型作了一些分析與比較,得到了較為滿意的結果。 本文共分五章。第一章介紹了本文所

3、涉及到的相關基礎性概念及假設各個生命體的生存概率相互獨立的傳統(tǒng)處理方法,隨后引出了本文研究的背景和目的。第二章是對Copma函數(shù)的簡介,包括定義、性質、常用Copula族及度量協(xié)調(diào)性的指標,并概述了國內(nèi)外在該領域的研究狀況、文獻綜述。第三章分析引入被保險人的年齡差這一因素,并對本文將會涉及到的模擬和參數(shù)估計等方法作了一般情形下的計算推導。第四章是本文的重點,首先是利用國外的經(jīng)驗模型進行死亡年齡的數(shù)據(jù)模擬,然后利用模擬的數(shù)據(jù)對不同的模型作