連接函數(shù)在保險(xiǎn)精算中的應(yīng)用.pdf

1、連接函數(shù)是一種刻畫多維隨機(jī)變量之間的相依結(jié)構(gòu)的函數(shù)。與聯(lián)合分布相比,連接函數(shù)具有非常明顯的優(yōu)勢(shì),它將聯(lián)合分布中邊緣分布和相依結(jié)構(gòu)分離開來(lái),可以更清晰地研究隨機(jī)變量之間的相依性質(zhì)。同時(shí),通過(guò)連接函數(shù)還可以更加靈活的構(gòu)建多維分布函數(shù)。另外,連接函數(shù)還可以構(gòu)造多種適用性很廣的相依度量。
　　由于連接函數(shù)優(yōu)良的性質(zhì)和巨大的應(yīng)用潛力,很多國(guó)內(nèi)外學(xué)者都致力于連接函數(shù)的理論與應(yīng)用研究,完成了很多卓有成效的工作。在國(guó)外,連接函數(shù)的應(yīng)用也日趨成熟,

2、特別是將連接函數(shù)應(yīng)用在金融、保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi),已經(jīng)取得了豐碩的成果。然而國(guó)內(nèi)大多數(shù)有關(guān)連接函數(shù)在保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用研究都集中在破產(chǎn)理論研究方面,很少有將連接函數(shù)應(yīng)用于精算實(shí)務(wù)的研究成果。同時(shí)又考慮到目前中國(guó)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度下提取的準(zhǔn)備金與國(guó)際準(zhǔn)則相比明顯不足的現(xiàn)狀,本文將連接函數(shù)應(yīng)用于未到期責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)算中。本文主要內(nèi)容以及研究結(jié)果:
　　1.首先介紹連接函數(shù)的定義和基本定理,然后給出幾類常見的連接函數(shù),最后介紹三種由連接函數(shù)構(gòu)造的相依度量并

3、給出常見連接函數(shù)的相依度量的具體表達(dá)式。
　　2.分析了阿基米德連接函數(shù)的性質(zhì)和特點(diǎn),并著重分析了Clayton連接函數(shù)的特點(diǎn)以及建模適用范圍,最后給出了一種Clayton連接函數(shù)的參數(shù)的迭代計(jì)算方法。
　　3.使用Clayton連接函數(shù)建立保險(xiǎn)理賠模型,然后通過(guò)隨機(jī)模擬計(jì)算出了給定置信水平下總理賠風(fēng)險(xiǎn)的VaR作為總的責(zé)任準(zhǔn)備金。并與傳統(tǒng)假定下的計(jì)算結(jié)果做了比較,得出了準(zhǔn)備金的Clayton連接函數(shù)計(jì)算方法適用性更廣、精確度