復合二項模型中破產時刻與恢復時間的前兩階矩.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究了復合二項模型中破產時刻與恢復時間的前兩階矩。 復合二項模型首先是由Gerher(1988)[1]提出的，它是復合泊松模型的一個離散時間的版本。在此模型下，我們假設破產發(fā)生后保險公司繼續(xù)經(jīng)營活動在凈收益條件下，保費余額會在某個時刻以后達到零上水平，最終此過程將以概率1趨十∞，并且破產次數(shù)N也是有限的。本文主要通過更新方法和鞅方法來討論復合二項模型中破產時刻T/第I次恢復時間Ti(I=1,2...N)及總恢復時間T在初

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