發(fā)電企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理分析及對(duì)策研究.pdf_第1頁(yè)
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1、電力市場(chǎng)環(huán)境下，發(fā)電側(cè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，風(fēng)險(xiǎn)因素也隨之增多，這給發(fā)電企業(yè)帶來(lái)巨大的收益損失風(fēng)險(xiǎn)。本文首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的基本含義、程序，然后根據(jù)發(fā)電企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；根據(jù)層次分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)劃分等級(jí)，判斷各種風(fēng)險(xiǎn)的重要程度。本文認(rèn)為，針對(duì)發(fā)電企業(yè)，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)是比較重要的兩種風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，本文采用基于GARCH的VaR模型來(lái)度量收益損失值，可以使管理者真實(shí)地感受到風(fēng)險(xiǎn)損失，從而做出風(fēng)險(xiǎn)防范措施：針對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)

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