商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制研究.pdf

1、商業(yè)銀行是我國(guó)金融業(yè)的主體。雖然商業(yè)銀行的改革尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的改革取得了很大進(jìn)展,在經(jīng)濟(jì)多年持續(xù)快速發(fā)展的良好環(huán)境下,不良貸款出現(xiàn)持續(xù)下降,但商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的形勢(shì)仍然不容樂觀,我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制還有待經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的考驗(yàn);從目前的情況看,不良貸款反彈的壓力正日益增加,其規(guī)模大有重拾快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),信貸風(fēng)險(xiǎn)管理尚需加強(qiáng)。作者結(jié)合自己多年的信貸工作經(jīng)驗(yàn)和商業(yè)銀行的實(shí)際情況,從實(shí)務(wù)的角度對(duì)商業(yè)銀行信貸運(yùn)行機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制存在的

2、問(wèn)題進(jìn)行了分析,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制方面的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了研究,對(duì)如何建立和完善我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制進(jìn)行了探討。本文采取系統(tǒng)分析的方法對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制進(jìn)行研究,其研究結(jié)論如下:①對(duì)商業(yè)銀行而言,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要體現(xiàn)在:商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中信息不對(duì)稱,銀行處于不利地位;信貸合約具有不完全性;信貸業(yè)務(wù)形成的資產(chǎn)具有專用性,其交易受到制約;銀行是高負(fù)債經(jīng)營(yíng)行業(yè),具有巨大的外部性。②商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)

3、全面地管理、系統(tǒng)地管理、科學(xué)管理、重點(diǎn)管理、靈敏管理;要實(shí)現(xiàn)上述風(fēng)險(xiǎn)管理要求,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的構(gòu)建就要形成系統(tǒng),分析認(rèn)為,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制包括信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)系統(tǒng)、信貸風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)、信貸風(fēng)險(xiǎn)化解系統(tǒng)。③我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制目前主要存在問(wèn)題有:信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量機(jī)制缺陷、信貸風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制不健全、信貸決策機(jī)制不科學(xué)、信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不完善、信貸風(fēng)險(xiǎn)化解機(jī)制不健全、缺乏有效的激勵(lì)和約束機(jī)制,上述狀況對(duì)商業(yè)銀行的利潤(rùn)形成持續(xù)

4、侵蝕,產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)泡沫,影響了正常的信貸環(huán)境。④通過(guò)研究,本文提出了健全商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的措施,認(rèn)為重點(diǎn)應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、信貸決策、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和機(jī)制的建設(shè)著手完善。⑤本文還對(duì)中信銀行重慶分行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的狀況進(jìn)行了實(shí)證研究,研究表明,該行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)機(jī)制已取得一定進(jìn)展,但離完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制要求還有很大差距。⑥本文研究認(rèn)為,雖然我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制取得了較大進(jìn)展,但與現(xiàn)代銀行完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理要求差