我國洪水再保險的定價研究.pdf

1、洪水保險屬于巨災保險范疇。洪水災害是人類社會所面臨的主要自然災害之一，當今世界洪水的損失約占各類自然災害總損失的40％，防洪救災也日漸成為各國政府重要財政負擔。然而，由洪水、颶風等巨災事件引致的個體保險損失之間具有較強的正相關性而不是相互獨立，這與保險分散風險基礎理論“大數(shù)定律”相矛盾。同時，洪水、颶風等巨災風險可以在短時間內(nèi)猛烈地沖擊保險市場，進而引發(fā)連鎖理賠反應，給保險公司帶來毀滅性的影響。由此可見，洪水災害是目前全世界所面臨的財產(chǎn)

2、巨災保險中最難應對的風險之一。 洪水再保險定價長期以來都是洪水巨災保險研究的難點。原因在于一方面再保險的作用將只能承保火災、盜竊等相互獨立的小風險的財產(chǎn)保險人的承保能力拓展到較大的覆蓋面，從而可以承保像地震、臺風、洪水那樣的巨災事故；另一方面，相較颶風、地震等此類“低頻率、高損失”的巨災風險，洪水又具有高頻率、高損失的“雙高”特征，其顯著特點是突發(fā)性和破壞性。這就使得洪水再保險定價不能采用一般的再保險定價方法，必須與其自身風險特

3、征相適應。因此，如何科學合理的對洪水再保險進行定價一直都是各國學者、保險公司和監(jiān)管機構所關注的問題。 首先，本文在總結前人研究成果的基礎上，對自然巨災的范圍進行界定，描述了巨災保險再保險的主要方式，列舉了世界各地的巨災保險再保險的具體操作行為，對其進行了一些分析歸納，并比較總結，從而得到我國可以采取的洪水再保險方式。 然后，從我國洪水災害的現(xiàn)實情況出發(fā)，通過比較超額賠款再保險和停止損失再保險，得到超額賠款再保險是更適合于

4、我國的洪水再保險方式。在確定再保險方式的基礎上，通過進一步比較了賠款成本法、風險暴露分析法和帕累托厘定法這三種定價方法的主要原理方法、特點及優(yōu)缺點，進而確定采用風險暴露分析法作為再保險的定價方法。至此，本文的理論框架基本搭建完畢。 最后，以調(diào)研的x縣為例，通過詳細描述數(shù)據(jù)的取得與歸納，構建模型，模擬測試等步驟分析得到了洪水最大損失超越概率曲線，利用其給再保險分出人的自留額和責任限額的確定提供了寶貴的數(shù)據(jù)信息，并進一步闡述了自留額