最優(yōu)再保險(xiǎn)的研究.pdf

1、當(dāng)保險(xiǎn)公司面臨巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通過(guò)再保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是必要的。再保險(xiǎn)是原保險(xiǎn)人將其承擔(dān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的一部分轉(zhuǎn)移給再保險(xiǎn)人的行為。而再保險(xiǎn)中最關(guān)鍵的問(wèn)題是最優(yōu)再保險(xiǎn)，即考慮以何種形式分保及具體分保的額度。通過(guò)對(duì)最優(yōu)再保險(xiǎn)問(wèn)題的研究，可以為保險(xiǎn)公司提供決策依據(jù)。 設(shè)Y是給定時(shí)間段內(nèi)某個(gè)保險(xiǎn)合同的總索賠，R為再保險(xiǎn)合同的形式，再保險(xiǎn)的主要形式有：比例再保險(xiǎn)(R=aY)、停止損失分保(R=(Y-b)+)、變換損失再保險(xiǎn)(R=a(Y-b)+)。但究

2、竟采用哪種再保險(xiǎn)形式，是個(gè)值得研究的問(wèn)題。 風(fēng)險(xiǎn)和效用往往作為衡量再保險(xiǎn)合同優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)，本文主要以風(fēng)險(xiǎn)為衡量標(biāo)準(zhǔn)。原保險(xiǎn)人希望在不超過(guò)價(jià)格P的情況下購(gòu)買(mǎi)到盡可能多的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)。本文用ψ1，ψ2作為原保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人各自的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量，在幾種不同矩保費(fèi)計(jì)算原理下，對(duì)最優(yōu)再保險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了研究。 第一章，給出期望值計(jì)算原理下，最優(yōu)再保險(xiǎn)合同的充分條件，并且通過(guò)具體的例子說(shuō)明如何應(yīng)用這些充分條件。 第二章，在標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算原理下給

3、出了再保險(xiǎn)的具體形式。 第三章，給出了一般保費(fèi)計(jì)算原理ER=f(P，DR)下最優(yōu)再保險(xiǎn)合同的充分條件，并在具體的保費(fèi)計(jì)算原理及風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)下，給出了最優(yōu)再保險(xiǎn)的具體形式及參數(shù)的確定方法。 第四章，研究了聚合風(fēng)險(xiǎn)模型中的再保險(xiǎn)問(wèn)題。主要研究了期望值計(jì)算原理下的一組相關(guān)險(xiǎn)種的比例再保險(xiǎn)的最優(yōu)決策安排，并給出了具體的數(shù)值例子。最后引入了一類(lèi)二元效用函數(shù)，從效用的角度討論最優(yōu)再保險(xiǎn)。 最優(yōu)再保險(xiǎn)是保險(xiǎn)中一個(gè)研究熱點(diǎn)，在參考文