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文檔簡介
1、本文研究了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中違約損失率(LGD)。 作為銀行業(yè)面臨的首要風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)已引起銀行的高度重視。但是,信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的落后,特別是對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)變量缺乏深入研究,使得我國信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平改善緩慢。隨著我國對外資全面開放銀行業(yè),國內(nèi)銀行面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),因此加快銀行信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)課題研究已刻不容緩。鑒于此,本文專題研究巴塞爾新資本協(xié)議推薦的內(nèi)部評級法(IRB)的基礎(chǔ)變量――違約損失率(LGD),以期為我國銀行業(yè)信
2、用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理完成一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。 首先,對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展、演變進(jìn)行概述,介紹巴塞爾協(xié)議對信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最新要求,并深入分析了IRB法及其基礎(chǔ)變量;然后在國內(nèi)外違約損失率相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上,分別針對度量技術(shù)、結(jié)構(gòu)特征以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫構(gòu)建等三個(gè)方面進(jìn)行了深入研究,取得了積極的進(jìn)展。 在違約損失率度量技術(shù)研究方面,在大量最新國外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,對各種違約損失率(LGD)的度量技術(shù)進(jìn)行了歸納和梳理,展示了LGD的度
3、量技術(shù)從定性到定量,從簡單到復(fù)雜,從線性到非線性的發(fā)展演進(jìn)過程,并指出了LGD度量技術(shù)的未來發(fā)展方向;在結(jié)構(gòu)特征研究方面,本文以我國某商業(yè)銀行1996年到2005年10年間的違約數(shù)據(jù)為樣本,研究我國違約損失率五個(gè)維度的特征,從中獲得了有價(jià)值的成果,為我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供了相關(guān)建議;最后在結(jié)合國外違約損失率數(shù)據(jù)庫建設(shè)成果的基礎(chǔ)上,提出了符合我國國情,具有現(xiàn)實(shí)可操作性的LGD基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)的初步構(gòu)想。 本論文是關(guān)于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)違
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