基于農(nóng)戶行為的小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)以年均增長(zhǎng)率10％左右的速度得到了迅速發(fā)展，人民物質(zhì)生活水平得到了顯著提高，充分享受到了改革開(kāi)放帶來(lái)的成果。但是我們也應(yīng)該看到目前我國(guó)的貧富差距有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，貧困人口仍有相當(dāng)?shù)谋戎?，這與中央提出的構(gòu)建和諧社會(huì)的要求尚有一定的距離?！吨袊?guó)農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)報(bào)告-2005》顯示2004年全國(guó)農(nóng)村貧困人口數(shù)為2610萬(wàn)，農(nóng)村貧困人口人均純收入為579元，不到全國(guó)平均水平的五分之一，而貧困人口人均生活消費(fèi)支出602元，高

2、于人均純收入。貧困農(nóng)民與一般農(nóng)民的收入差距進(jìn)一步拉大，貧困農(nóng)民的弱勢(shì)地位更為突出，使中國(guó)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的進(jìn)程中面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。如何不斷減少貧困人口，使每一個(gè)公民充分享受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)進(jìn)程中的重大課題。在解決這個(gè)問(wèn)題的過(guò)程中，小額信貸的作用不可忽視?！靶☆~信貸”已為越來(lái)越多的人所熟悉，其在扶貧過(guò)程中的重大意義也逐漸顯示出來(lái)，要更好地了解農(nóng)村小額信貸，同時(shí)促使其在支持農(nóng)民脫貧致富的過(guò)程中取得更大的成效，本文試

3、圖從小額信貸的發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)狀況入手對(duì)其進(jìn)行研究與探討。 研究背景：伴隨著80年代政府對(duì)農(nóng)村金融體制的改革，出現(xiàn)了農(nóng)村金融組織功能弱、農(nóng)村資金大量外逃等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，學(xué)術(shù)界針對(duì)這些現(xiàn)象，依據(jù)農(nóng)業(yè)信貸補(bǔ)貼論，一方面提出增加政府對(duì)農(nóng)村金融市場(chǎng)的政策性資金的供給，另一方面從如何增強(qiáng)服務(wù)于農(nóng)村的正規(guī)金融組織入手，就如何改革中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以及農(nóng)村信用社，服務(wù)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)提出了大量的政策建議，但據(jù)以實(shí)行的改革措施，并沒(méi)有產(chǎn)生預(yù)期的效果，農(nóng)

4、村金融體制仍不能適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。這種從供給的角度研究農(nóng)村金融體系的改革，與長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)農(nóng)村正式金融組織機(jī)構(gòu)的建立和發(fā)展，具有遵循國(guó)家偏好、而不是農(nóng)戶需求的傾向，加之農(nóng)戶的影響力低下，使農(nóng)戶金融需求特別是借貸需求，無(wú)論在制度上還是理論實(shí)踐上都沒(méi)有得到足夠的重視使中國(guó)農(nóng)村改革金融的研究出現(xiàn)了停滯。而小額信貸的發(fā)展為農(nóng)村金融研究打開(kāi)了一扇新的窗戶。小額信貸打破了傳統(tǒng)金融要求抵押的做法，在信用的基礎(chǔ)上貸款給貧困人口。這是一種金融模式的

5、大膽嘗試，也是扶貧道路上的創(chuàng)新之舉。研究目的：小額信貸在70年代發(fā)端于孟加拉國(guó)，它通過(guò)向貧困人口提供金融服務(wù)，成為農(nóng)村扶貧的一種有效工具。自90年代初，以社科院“扶貧社”、聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署為代表的小額信貸試點(diǎn)在我國(guó)開(kāi)展以來(lái)，小額信貸在我國(guó)的扶貧工作中已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。據(jù)世界銀行估算，中國(guó)有20％的人口屬于低收入人群，其中絕大多數(shù)屬于農(nóng)村人口。為了滿足這部分低收入人群的金融需求，從2000年，我國(guó)農(nóng)村信用社也開(kāi)始涉足小額信貸項(xiàng)目，并主要

6、以農(nóng)戶小額信用貸款的模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用貸款作為一項(xiàng)增強(qiáng)信貸支農(nóng)服務(wù)功能的重大政策措施，在解決農(nóng)戶貸款難問(wèn)題，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收等方面發(fā)揮了重要而積極的作用，受到了廣大農(nóng)戶的普遍歡迎。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，農(nóng)戶小額信用貸款將成為幫助農(nóng)戶脫貧致富的有效手段。農(nóng)村小額信貸在幫助農(nóng)民致富的同時(shí)也出現(xiàn)了不少問(wèn)題，這些問(wèn)題的產(chǎn)生在一定程度上影響了小額信貸的進(jìn)一步健康良性發(fā)展。所以研究小額信貸的發(fā)展不僅對(duì)增加農(nóng)民收入促進(jìn)扶貧事業(yè)的發(fā)

7、展有重要意義，也是金融理論發(fā)展的題中之義。本文以農(nóng)戶行為為研究基礎(chǔ)，首先解釋其行為特征，然后論述小額信貸的發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)狀況，最后針對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)特征提出管理對(duì)策。 本文分為四大章節(jié)：第一章是關(guān)于農(nóng)戶行為的文獻(xiàn)綜述，也是研究農(nóng)戶行為的理論基礎(chǔ)。這一章包括國(guó)內(nèi)外對(duì)農(nóng)戶一般經(jīng)濟(jì)行為的研究和借貸行為的研究。國(guó)外對(duì)農(nóng)戶一般經(jīng)濟(jì)行為的研究有恰亞諾夫的組織生產(chǎn)學(xué)派、理性小農(nóng)學(xué)派、“過(guò)密化”小農(nóng)學(xué)派。國(guó)內(nèi)對(duì)農(nóng)戶一般經(jīng)濟(jì)行為的研究主要圍繞農(nóng)戶是理性的行為

8、主體、農(nóng)戶的貧困機(jī)理以及農(nóng)戶行為選擇的影響因素來(lái)開(kāi)展的。對(duì)于農(nóng)戶借貸行為的研究，國(guó)外的論述有農(nóng)戶的借貸來(lái)源主要是非正式的以及不同來(lái)源的借貸有不同的用途：國(guó)內(nèi)的研究有農(nóng)戶借貸行為特征研究、農(nóng)戶借貸行為的影響因素分析。通過(guò)這些綜述，我們基本可以了解農(nóng)戶的行為特征，他們也是理性的經(jīng)濟(jì)人，但由于外在條件的約束，他們很難改變貧困面貌。所以要幫助農(nóng)民致富，需要提供有效的外力支援。 第二章是對(duì)小額信貸理論基礎(chǔ)的闡析。小額信貸(Micro-fi

9、nance)是專向低收入階層提供小額度的持續(xù)的信貸服務(wù)活動(dòng)。由于它在一些地區(qū)比較成功的解決了正規(guī)金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期以來(lái)沒(méi)有解決的問(wèn)題，因而被眾多的發(fā)展援助機(jī)構(gòu)和發(fā)展中國(guó)家的政府視為一種有效的扶貧方式。小額信貸與信貸金融活動(dòng)和扶貧活動(dòng)密切相關(guān)，是一種特殊的金融扶貧活動(dòng)。一方面，它是扶貧活動(dòng)，具有扶貧功能，專門向窮人和中低收入群體這些在信貸市場(chǎng)中處于邊緣地位的人提供資金，力圖幫助他們改善生活狀況，擺脫貧困；另一方面，它又是金融活動(dòng)，這些貸款是要償

10、還的，并且為了持續(xù)向窮人提供小額貸款，小額信貸機(jī)構(gòu)必須實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，即在不需要補(bǔ)貼和資助的情況下，能通過(guò)其金融服務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的收入來(lái)補(bǔ)償它所有的項(xiàng)目成本。在該章中，本人闡述了小額信貸存在的理論基礎(chǔ)，首先，信貸權(quán)是窮人的基本人權(quán)，所以向農(nóng)戶提供貸款是尊重人權(quán)的一種方式。其二，是市場(chǎng)失靈導(dǎo)致窮人金融的缺失，從這一角度出發(fā)，政府在為農(nóng)民提供金融支持方面是責(zé)無(wú)旁貸的。第三章我國(guó)農(nóng)戶小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)狀況和產(chǎn)生原因。由于農(nóng)業(yè)的特殊性，我國(guó)農(nóng)民尚未改變

11、靠天吃飯的命運(yùn)，因此小額信貸除了面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還面臨自然風(fēng)險(xiǎn)、操作性風(fēng)險(xiǎn)和協(xié)變風(fēng)險(xiǎn)等。其中，就現(xiàn)階段而言，由于農(nóng)村信用體制的不健全，信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)農(nóng)戶小額信用貸款的運(yùn)作質(zhì)量和回收率的影響是最大的。然而，目前農(nóng)信社對(duì)農(nóng)戶小額信用貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理還處于定性分析階段，帶有很強(qiáng)的主觀性，使得信用評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性不盡如人意，同時(shí)也增大了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成本。我國(guó)小額信貸的發(fā)展歷程和茅于軾先生在山西啟動(dòng)的扶貧基金會(huì)使我們看到小額信貸在我國(guó)已經(jīng)逐漸

12、成長(zhǎng)起來(lái)，從最初純粹的政府扶持到后來(lái)的民間參與，再到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的重視，一路風(fēng)雨兼程，雖然困難很多，但還是在日積月累中進(jìn)步。 第四章以孟加拉GB模式為借鑒，加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。在孟加拉的金融實(shí)踐中，小額信貸是一種小額、短期信貸方式，不需要擔(dān)保，直接貸款到戶，手續(xù)簡(jiǎn)單方便易行。孟加拉GB模式的成功得益于其獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)理念和行之有效的制度安排，格萊珉銀行一反傳統(tǒng)商業(yè)銀行漠視窮人的習(xí)慣，而將目光轉(zhuǎn)向那些急需貸款而且經(jīng)濟(jì)狀況極端窘迫的窮人。

13、這一反傳統(tǒng)做法卻帶來(lái)了巨大的成功，開(kāi)創(chuàng)了扶貧事業(yè)的先河。在借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)與聯(lián)系我國(guó)國(guó)情的基礎(chǔ)上，本文提出以下管理小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的措施：積極建立農(nóng)村信用體系，推進(jìn)區(qū)域性信用建設(shè)；強(qiáng)化金融部門信用建設(shè)，提高金融服務(wù)水平；完善小額信貸農(nóng)戶聯(lián)保制度；發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等。 研究方法：本文采用理論與實(shí)例相結(jié)合的方式構(gòu)建論文主體。在本文的開(kāi)端，分類歸納了國(guó)內(nèi)外對(duì)農(nóng)戶行為的研究綜述，從而勾畫出農(nóng)戶行為和心理特征的概括，為我們開(kāi)展小額信貸工作提供理論基礎(chǔ)

14、。一種行為有理論的指導(dǎo)就不會(huì)盲目，信貸這樣的高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)更需要充分理論的指引。實(shí)例是小額信貸在我國(guó)的發(fā)展歷程，茅于軾先生在山西啟動(dòng)扶貧基金會(huì)以及孟加拉鄉(xiāng)村銀行的成功實(shí)踐，通過(guò)這些實(shí)例，我們看到了小額信貸所取得的進(jìn)步、面對(duì)的問(wèn)題以及可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)，并在此基礎(chǔ)上提出解決問(wèn)題的政策建議。 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)：在確定信貸權(quán)是窮人的基本人權(quán)的基礎(chǔ)上提出尊重農(nóng)民就要?jiǎng)?chuàng)造幫助他們發(fā)展的外在條件，小額信貸的發(fā)展正由此應(yīng)運(yùn)而生；相信農(nóng)民是理性的行為主體，同

15、時(shí)也相信他們是守信用的個(gè)體，只有這樣小額信貸才能在作為扶貧方式也作為金融創(chuàng)新模式獲得健康繁榮發(fā)展。 主要難點(diǎn)：本文主要從理論角度論述小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)狀況，尚未構(gòu)建出適當(dāng)?shù)暮饬啃刨J風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量模型。因?yàn)閷?duì)農(nóng)戶信用數(shù)據(jù)的收集有限，構(gòu)建模型困難很大。 進(jìn)一步研究的方向：用數(shù)量模型量化小額信貸的風(fēng)險(xiǎn)，從而為風(fēng)險(xiǎn)管理提供實(shí)證依據(jù)；研究如何突破小額信貸在目前面臨的困難，比如信貸機(jī)構(gòu)與農(nóng)戶之間的信息不對(duì)稱，信貸資金嚴(yán)重不足，資金來(lái)源受到種