基于突變級(jí)數(shù)法的農(nóng)戶(hù)小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究.pdf

1、我國(guó)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó),我國(guó)的農(nóng)村人口比重更是達(dá)到三分之二以上,農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)一直以來(lái)是解決中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)根本矛盾的著力點(diǎn)。小額信貸自成立之初就發(fā)揮著扶貧和支持農(nóng)村金融市場(chǎng)的作用。目前隨著農(nóng)戶(hù)小額信貸違約情況的時(shí)有發(fā)生,改善當(dāng)前農(nóng)戶(hù)小額信貸不良資產(chǎn)率居高不下的現(xiàn)狀、提高農(nóng)戶(hù)小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平已迫在眉睫。
　　因此,本文研究了農(nóng)戶(hù)小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn),并提出切實(shí)可行的評(píng)價(jià)模型,首先對(duì)農(nóng)戶(hù)小額信貸進(jìn)行了回顧,通過(guò)前人研究的基礎(chǔ)上,從農(nóng)戶(hù)小額

2、信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及影響因素開(kāi)始分析問(wèn)題,提出了構(gòu)建基于突變級(jí)數(shù)法的農(nóng)戶(hù)小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,并用某信用社的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,由此提出完善我國(guó)農(nóng)戶(hù)小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的政策及建議。
　　研究發(fā)現(xiàn),我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)存在著農(nóng)戶(hù)信用觀念淡薄、缺乏法律約束、風(fēng)險(xiǎn)管理還不完善等信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,而影響農(nóng)戶(hù)小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的因素有農(nóng)戶(hù)自身的客觀條件、農(nóng)戶(hù)的償債能力、經(jīng)營(yíng)能力三方面的因素,針對(duì)這一情況,本文選取了農(nóng)戶(hù)年收入、資產(chǎn)、年齡等在內(nèi)的9個(gè)指標(biāo)建立了

3、基于突變級(jí)數(shù)法的農(nóng)戶(hù)小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,通過(guò)對(duì)湖南某信用社收集的調(diào)查資料來(lái)進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果表明了研究所得到的結(jié)果與信用社后期所提供的等級(jí)評(píng)價(jià)基本一致,突變級(jí)數(shù)法是適用于農(nóng)戶(hù)小額信貸的,并表明農(nóng)戶(hù)小額信貸中農(nóng)戶(hù)信用等級(jí)的變化將影響到信用社資金運(yùn)用的效率,農(nóng)戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性很大程度上取決于農(nóng)戶(hù)調(diào)查的數(shù)據(jù)真實(shí)性,因此在發(fā)放貸款時(shí),需要不斷提升和完善農(nóng)戶(hù)信用特征的數(shù)據(jù),完善信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。這種方法渉取了模糊分析法與層次分析法的