基于徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)信用評(píng)分研究.pdf

1、現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是一種以信用交易為主的信用經(jīng)濟(jì)，企業(yè)信用管理是保持信用經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行所必要的重要架構(gòu)，企業(yè)信用管理最主要的方法就是信用評(píng)分，企業(yè)信用評(píng)分是對(duì)企業(yè)債務(wù)償還能力和可信程度的綜合評(píng)估，是對(duì)債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)。信用評(píng)分是以一套相關(guān)指標(biāo)體系為考量基礎(chǔ)，標(biāo)示出個(gè)人或企業(yè)償付其債務(wù)能力和意愿的過(guò)程。國(guó)外度量信用風(fēng)險(xiǎn)的模型和方法已經(jīng)由傳統(tǒng)模型階段發(fā)展到了創(chuàng)新模型階段，信用風(fēng)險(xiǎn)度量的創(chuàng)新模型應(yīng)用創(chuàng)新的金融理論、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)學(xué)方法以及計(jì)算機(jī)數(shù)

2、據(jù)庫(kù)和人工智能等科學(xué)技術(shù)，能判別出企業(yè)精確的信用等級(jí)，或者是企業(yè)的預(yù)期違約率或損失率。而中國(guó)的商業(yè)銀行雖然在逐步建立信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制，但信用評(píng)估的手段和方法卻還處于比較初級(jí)的階段。因此需要引入新的方法建立模型來(lái)解決企業(yè)的信用評(píng)分問(wèn)題。 本文首先對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、信用評(píng)分進(jìn)行了分析，綜述了信用評(píng)分的歷史及建立信用評(píng)分模型使用的各項(xiàng)技術(shù)和方法，闡明了目前使用的模型或方法不足以反映出影響信用諸多因素之間的非線性關(guān)系。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是一種自然的

3、非線性建模過(guò)程，能從大量復(fù)雜數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律，這一特點(diǎn)恰好適用于信用評(píng)分領(lǐng)域，具有一定的可行性。 在綜合分析國(guó)內(nèi)外企業(yè)信用評(píng)分指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)企業(yè)信用評(píng)分的特點(diǎn)，建立了適合我國(guó)企業(yè)信用評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，包括5個(gè)方面19項(xiàng)指標(biāo)。 結(jié)合國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究的現(xiàn)狀與進(jìn)展，及信用評(píng)分本身所具有的特點(diǎn)，建立了基于徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信用評(píng)分模型，利用從某信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)獲取的各項(xiàng)實(shí)際指標(biāo)數(shù)據(jù)，對(duì)建立的信用評(píng)分模型進(jìn)行了模擬實(shí)驗(yàn)。利用現(xiàn)