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文檔簡介
1、本文對中國上市銀行經(jīng)營績效進行了研究。主要內(nèi)容如下： 1.介紹了國內(nèi)外研究商業(yè)銀行經(jīng)營績效的相關(guān)文獻以及時間序列模型和風(fēng)險評估的方法，作為研究方法的參考來源。 2.闡述了RAROC 方法中的一系列相關(guān)指標和應(yīng)用，主要包括B-J 方法論和金融時間序列建模，衡量VAR 的局部評價法和全額評價法，以及RAROC理論。 3.根據(jù)各樣本銀行日股價對數(shù)收益率的時間序列資料和大盤收益率匹配出刻畫各上市銀行的收益率和波動率特征的
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