我國商業(yè)銀行經風險調整的績效研究——基于RAROC模型的實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國商業(yè)銀行競爭環(huán)境的日趨激烈和監(jiān)管力度的逐漸加大，風險已成為影響商業(yè)銀行經營績效的重要因素。以往績效評價未將銀行可能承擔的風險納入評價體系，然而，商業(yè)銀行風險承擔能力在很大程度上決定著商業(yè)銀行經營績效水平，因此，引入并改進適合我國商業(yè)銀行的績效風險調整方法顯得尤為重要。本文通過對目前國際先進的風險調整績效的RAROC模型進行研究、改進，選取五家上市銀行對其經風險調整的績效進行實證分析，使商業(yè)銀行績效評價方法及其相應結果在經過風險調

2、整后更具科學性。
　　 本文在商業(yè)銀行績效評價理論與實踐的相關研究基礎上，結合RAROC模型的基本原理和國際先進的風險度量技術，運用理論研究與實際經驗相結合的方法，將EVA理論和VaR風險度量技術引入RAROC模型，構建了適合我國商業(yè)銀行風險調整績效的評價模型。繼而選取樣本銀行相關數據帶入模型得出實證研究結果并通過與傳統(tǒng)指標的對比分析，得出模型的優(yōu)劣勢及實證研究結論。
　　 通過上述分析本文得出如下結論：首先，RAROC

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