我國商業(yè)銀行經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效研究——基于RAROC模型的實證分析.pdf

1、隨著我國商業(yè)銀行競爭環(huán)境的日趨激烈和監(jiān)管力度的逐漸加大，風(fēng)險已成為影響商業(yè)銀行經(jīng)營績效的重要因素。以往績效評價未將銀行可能承擔(dān)的風(fēng)險納入評價體系，然而，商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力在很大程度上決定著商業(yè)銀行經(jīng)營績效水平，因此，引入并改進適合我國商業(yè)銀行的績效風(fēng)險調(diào)整方法顯得尤為重要。本文通過對目前國際先進的風(fēng)險調(diào)整績效的RAROC模型進行研究、改進，選取五家上市銀行對其經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效進行實證分析，使商業(yè)銀行績效評價方法及其相應(yīng)結(jié)果在經(jīng)過風(fēng)險調(diào)

2、整后更具科學(xué)性。
　　 本文在商業(yè)銀行績效評價理論與實踐的相關(guān)研究基礎(chǔ)上，結(jié)合RAROC模型的基本原理和國際先進的風(fēng)險度量技術(shù)，運用理論研究與實際經(jīng)驗相結(jié)合的方法，將EVA理論和VaR風(fēng)險度量技術(shù)引入RAROC模型，構(gòu)建了適合我國商業(yè)銀行風(fēng)險調(diào)整績效的評價模型。繼而選取樣本銀行相關(guān)數(shù)據(jù)帶入模型得出實證研究結(jié)果并通過與傳統(tǒng)指標(biāo)的對比分析，得出模型的優(yōu)劣勢及實證研究結(jié)論。
　　 通過上述分析本文得出如下結(jié)論：首先，RAROC