廣發(fā)大連人民路支行資金頭寸管理模型研究.pdf

1、廣東發(fā)展銀行大連人民路支行地處人民路繁華地段，有著存款變化量大，信貸業(yè)務(wù)數(shù)量多，變化頻繁等特點(diǎn)，因而資金頭寸管理難度較大。特別是目前廣東發(fā)展銀行正面臨重組的關(guān)鍵時刻，為了配合投資者的進(jìn)入，順利完成重組任務(wù)，廣發(fā)總行對下轄機(jī)構(gòu)資金頭寸管理的要求越來越高。因而研究和建立一個科學(xué)，快捷，準(zhǔn)確的資金頭寸管理模型著重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文首先介紹了商業(yè)銀行資金管理的三個基本原則：安全性、效益性和流動性原則，以及這三者既矛盾又統(tǒng)一的關(guān)系，并綜

2、述了國內(nèi)外與資金管理相對應(yīng)的經(jīng)營管理理論和方法。其次本文詳細(xì)介紹了廣東發(fā)展銀行現(xiàn)有的資金頭管理現(xiàn)狀和資金頭寸匡算方法，剖析了現(xiàn)有的資金頭寸匡算方法的缺陷。結(jié)合資金頭寸需求和供給的相關(guān)分析，運(yùn)用金融學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的相關(guān)知識，建立資金頭寸管理模型，為提高資金頭寸的管理和收益提供了思路。最后，作者根據(jù)廣發(fā)銀行大連人民路支行的相關(guān)數(shù)據(jù)，驗(yàn)證資金頭寸管理模型的可行性和有效性。 本文的研究重點(diǎn)一是根據(jù)資金頭寸管理的相關(guān)理論詳細(xì)研究了影響資金頭寸

3、供給與需求的因素，以及這些因素是如何影響資金頭寸的，再根據(jù)這些研究確定資金頭寸管理模型的變量，最后設(shè)計出資金頭寸管理模型。二是根據(jù)資金管理的安全性和流動性原則，提出了安全頭寸流量的概念和計算方法，有力于提高了資金的效益。三是運(yùn)用回歸分析的方法，對廣發(fā)人民路支行2006年上半年數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，確定資金頭寸管理模型的相關(guān)系數(shù)，并應(yīng)用2006年下半年相關(guān)數(shù)據(jù)證明資金頭寸管理模型的有效性。 本文的創(chuàng)新與特色有二：一是揭示了可用資金頭寸與保

4、證金存款余額等要素規(guī)律性的聯(lián)系。通過將可用資金頭寸與無融資存款余額、貸款余額、保證金存款的回歸分析，揭示了可用資金頭寸與保證金存款余額等要素規(guī)律性的聯(lián)系，設(shè)計了資金頭寸預(yù)測與調(diào)拔模型，改善了現(xiàn)有的資金頭寸匡算方法，提高了資金管理的效率。二是提出了安全資金頭寸流量的概念和計算方法。本文根據(jù)資金頭寸管理的安全性和流動性原則，提出了安全資金頭寸流量的概念和計算方法，核定了日常資金頭寸余額的合理范圍，既避免了因資金頭寸過多而帶來的利息損失，也預(yù)