貸記卡業(yè)務的風險控制系統的設計與實現.pdf

1、2003年國內各主要商業(yè)銀行的貸記卡系統紛紛投入使用，隨著貸記卡業(yè)務在國內的開展，隨之而來是貸記卡系統的風險控制的問題。目前系統的風險控制不足以應對可能出現的欺詐行為，為了有效地防范風險，建立貸記卡風險控制系統（CRAMS）成為當務之急。圍繞CRAMS系統的數據倉庫的構建和風險控制方法的研究和實現成為了了本文的研究目標。 本文介紹了貸記卡的業(yè)務特點以及現有貸記卡系統已經應用的風險控制方法，為貸記卡風險控制方法的研究奠定了基礎。

2、 本文會對構成CRAMS系統的兩大技術：數據倉庫和數據分析、數據挖掘技術展開研究。根據企業(yè)模型分析、概念模型分析、邏輯模型分析、物理模型分析、數據裝載接口設計等五步數據倉庫系統設計的基本流程來構建CRAMS系統的數據倉庫。而數據分析和數據挖掘方面，會將數據分析技術應用于重復交易的發(fā)現；應用決策樹算法、序列算法、神經網絡算法、聚類算法等數據挖掘算法來構建CRAMS系統中的信用評分、信用額度動態(tài)調整、欺詐管理等三種風險控制模型。

3、 CRAMS原型系統的實現階段，在完成數據倉庫建設的基礎上，基于數據分析、數據挖掘技術基本完成了三種風險控制模型的構建，并結合業(yè)務規(guī)則和實際經驗對各個模型的可行性進行了評價，為投入實際的風險控制提供了可能。 嘗試數據倉庫和數據分析、數據挖掘技術的結合來對貸記卡的業(yè)務數據進行分析后構建各種風險控制模型是貸記卡風險控制方法的研究上的一個新的思路，同時隨著數據分析、數據挖掘的深入，風險控制模型的準確度不斷提高，越來越多的有價值的規(guī)則