貸記卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、2003年國(guó)內(nèi)各主要商業(yè)銀行的貸記卡系統(tǒng)紛紛投入使用，隨著貸記卡業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的開展，隨之而來是貸記卡系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制的問題。目前系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制不足以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的欺詐行為，為了有效地防范風(fēng)險(xiǎn)，建立貸記卡風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)（CRAMS）成為當(dāng)務(wù)之急。圍繞CRAMS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的構(gòu)建和風(fēng)險(xiǎn)控制方法的研究和實(shí)現(xiàn)成為了了本文的研究目標(biāo)。 本文介紹了貸記卡的業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及現(xiàn)有貸記卡系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，為貸記卡風(fēng)險(xiǎn)控制方法的研究奠定了基礎(chǔ)。

2、 本文會(huì)對(duì)構(gòu)成CRAMS系統(tǒng)的兩大技術(shù)：數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)展開研究。根據(jù)企業(yè)模型分析、概念模型分析、邏輯模型分析、物理模型分析、數(shù)據(jù)裝載接口設(shè)計(jì)等五步數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本流程來構(gòu)建CRAMS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。而數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘方面，會(huì)將數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用于重復(fù)交易的發(fā)現(xiàn)；應(yīng)用決策樹算法、序列算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法、聚類算法等數(shù)據(jù)挖掘算法來構(gòu)建CRAMS系統(tǒng)中的信用評(píng)分、信用額度動(dòng)態(tài)調(diào)整、欺詐管理等三種風(fēng)險(xiǎn)控制模型。

3、 CRAMS原型系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)階段，在完成數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)的基礎(chǔ)上，基于數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)基本完成了三種風(fēng)險(xiǎn)控制模型的構(gòu)建，并結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)則和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)對(duì)各個(gè)模型的可行性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，為投入實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)控制提供了可能。 嘗試數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的結(jié)合來對(duì)貸記卡的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后構(gòu)建各種風(fēng)險(xiǎn)控制模型是貸記卡風(fēng)險(xiǎn)控制方法的研究上的一個(gè)新的思路，同時(shí)隨著數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘的深入，風(fēng)險(xiǎn)控制模型的準(zhǔn)確度不斷提高，越來越多的有價(jià)值的規(guī)則