股市可預(yù)測(cè)模式與一種新的投資策略.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文探討了股市可預(yù)測(cè)模式、投資策略與市場(chǎng)有效性之間的相互關(guān)系。本文首先對(duì)中國(guó)股市進(jìn)行了相關(guān)性分析，發(fā)現(xiàn)所檢驗(yàn)的605只股票中，一定比例的股票存在著顯著的自相關(guān)性，并且以負(fù)自相關(guān)居多，而對(duì)股票與股指收益率差序列的自相關(guān)性分析表明，收益率差序列的自相關(guān)程度更為明顯，并且以負(fù)自相關(guān)為主?！　±弥袊?guó)股市7年的數(shù)據(jù)對(duì)反轉(zhuǎn)策略和慣性策略的檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，短期的反轉(zhuǎn)策略和中期的慣性策略能夠獲得顯著的超常收益，反轉(zhuǎn)策略的效果強(qiáng)于慣性策略。通過(guò)檢驗(yàn)各種已有

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