基于小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股價(jià)預(yù)測(cè)方法研究.pdf

1、股票市場(chǎng)在中國產(chǎn)生以來不斷成長(zhǎng),逐步成為證券業(yè)乃至整個(gè)金融業(yè)必不可少的組成部分,受到越來越多投資者的關(guān)注,因而對(duì)股票市場(chǎng)走勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)具有重大的理論意義和可觀的應(yīng)用價(jià)值.技術(shù)分析,作為證券分析中重要的組成部分,在國外的研究己經(jīng)達(dá)到了較高的水平.在信息技術(shù)的發(fā)展同時(shí),新的理論和技術(shù)分析手段不斷的注入到技術(shù)分析中.隨著中國證券市場(chǎng)逐漸走向理性,業(yè)內(nèi)外人士對(duì)于新技術(shù)分析手段在中國股票市場(chǎng)的迫切需求,成為該課題發(fā)展的源動(dòng)力.在該文中,首先介紹

2、了中國股市的發(fā)展概況以及現(xiàn)有的分析方法.然后系統(tǒng)的分析了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原理、基本結(jié)構(gòu)及其功能.隨后介紹了新興的小波分析的原理以及應(yīng)用.在此基礎(chǔ)之上,該論文探討了將人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其與小波分析相結(jié)合應(yīng)用于股票價(jià)格預(yù)測(cè)的可能性.提出了首先用小波分解與重構(gòu)技術(shù)在股票價(jià)格數(shù)據(jù)中辨識(shí)股票市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì).然后訓(xùn)練人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)識(shí)別股市發(fā)展趨勢(shì),在此基礎(chǔ)之上作出預(yù)測(cè).該方法的提出對(duì)于解決現(xiàn)有方法預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性低、算法不能收斂、以及趨勢(shì)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤等弊端有一定幫助

3、.為了證明算法的有效性,該文隨機(jī)選取了1993年至1998年在上海上市的30支個(gè)股不同時(shí)間段的數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)檢驗(yàn).結(jié)果表明,該預(yù)測(cè)方法能夠以大于70％的平均正確趨勢(shì)率對(duì)個(gè)股價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè),優(yōu)于現(xiàn)有的分析算法.在該文最后一部分中,提出了將C++Builder的靈活高效的編程能力與Matlab的強(qiáng)大計(jì)算能力有機(jī)的結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)一個(gè)證券輔助分析系統(tǒng).該系統(tǒng)的核心思想是利用C++Builder強(qiáng)大的GUI開發(fā)能力和良好的數(shù)據(jù)庫管理功能為用戶提供友