實(shí)時(shí)邊際電價(jià)預(yù)測(cè)模型研究.pdf

1、該文建立了以下實(shí)時(shí)邊際電價(jià)預(yù)測(cè)模型:(1)以歷史邊際電價(jià)資料為基礎(chǔ),建立了模糊指數(shù)平滑、線性移動(dòng)自回歸、基于均生函數(shù)的電價(jià)預(yù)測(cè)模型,通過探尋歷史邊際電價(jià)資料中隱含的邊際電價(jià)發(fā)展變化規(guī)律,對(duì)次日96點(diǎn)實(shí)時(shí)邊際電價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè).(2)借鑒經(jīng)濟(jì)計(jì)量領(lǐng)域其它商品價(jià)格預(yù)測(cè)思想,建立了三時(shí)點(diǎn)、基于馬爾柯夫轉(zhuǎn)移概率、霍爾特—溫特斯線性季節(jié)性電價(jià)預(yù)測(cè)模型對(duì)次日96點(diǎn)實(shí)時(shí)邊際電價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè).(3)考慮電價(jià)的影響因素,應(yīng)用適合于多因子分析的理論和方法,從模型探討

2、的角度,建立基于氣象因素的ANN、基于相似年選擇的節(jié)假日、模糊聚類與統(tǒng)計(jì)相關(guān)結(jié)合的實(shí)時(shí)邊際電價(jià)預(yù)測(cè)模型.(4)基于歷史邊際電價(jià)資料,結(jié)合組合預(yù)測(cè)思想,從模型優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的角度建立最優(yōu)組合、線性移動(dòng)聯(lián)合指數(shù)平滑電價(jià)預(yù)測(cè)模型對(duì)次日96點(diǎn)實(shí)時(shí)邊際電價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè).通過對(duì)代表日的模擬預(yù)測(cè),綜合考慮模型預(yù)測(cè)合格率、對(duì)電價(jià)曲線總體趨勢(shì)的控制以及模型進(jìn)行多日連續(xù)預(yù)測(cè)的穩(wěn)健性,該文認(rèn)為在次日實(shí)時(shí)邊際電價(jià)預(yù)測(cè)中使用線性移動(dòng)自回歸、線性移動(dòng)聯(lián)合指數(shù)平滑等平滑類預(yù)測(cè)