基于非參數GARCH模型的電力市場日前電價預測研究.pdf

1、2015年3月中共中央國務院提出的《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》旨在完善電力市場的競爭機制。隨著我國電力市場市場化程度的加深，電價更容易受到市場環(huán)境的影響而表現出波動劇烈、極值跳躍等特征，從而給電力市場的參與者帶來了很大的風險。因此，預測電價受到了市場各方參與者的重視。發(fā)電商需要根據預測的電價優(yōu)化報價策略，用戶則需要根據預測的電價整合電價的購買組合，市場監(jiān)管者需要根據預測的電價實施監(jiān)督和管理，以確保電力市場穩(wěn)健的運行。綜上可知

2、，準確的電價預測具有極其重要的作用。
　　本文以北歐電力市場（包括其中瑞典和愛沙尼亞兩個市場節(jié)點）和美國PJM電力市場的電價數據為例，運用非參數GARCH模型對電力市場日前電價進行預測。首先建立ARMA模型，獲得電價序列殘差，然后運用了參數GARCH族模型擬合殘差序列的異方差性。假設電價序列的波動率之間存在象形相關關系，并通過設定殘差服從正態(tài)分布和學生t分布，對參數GARCH族模型進行參數估計，進而進行電價預測。通過比較不同的參數

3、GARCH族模型的預測效果，找出四組電價數據相對最適應的參數GARCH族模型。
　　通過研究發(fā)現，參數GARCH族模型的假設并不總是成立。在此基礎之上，提出了基于非參數的 GARCH（NPGARCH）模型來進行電價預測。本文在研究了NPGARCH模型的理論基礎和估計原理，在不設定殘差分布的基礎上，運用核函數回歸法對模型進行估計，然后對所選數據進行電價預測。通過比較參數GARCH族模型和非參數GARCH模型的預測精度，得出非參數GA