SIG金融風(fēng)險(xiǎn)集成管理：系統(tǒng)規(guī)劃.pdf

1、SIG所處的運(yùn)行環(huán)境是正逐步走向成熟和規(guī)范的新興的中國(guó)金融市場(chǎng).不成熟和不規(guī)范的市場(chǎng)特征還將在較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)存在,它無(wú)疑會(huì)增加SIG金融控股經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)來源,甚至影響風(fēng)險(xiǎn)的形成過程.但是SIG在各類風(fēng)險(xiǎn)面前并不是無(wú)能為力、無(wú)所作為的,它可以通過建立有效的風(fēng)險(xiǎn)集成管理系統(tǒng),最大限度地防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn).本課題以《SIG金融風(fēng)險(xiǎn)集成管理:系統(tǒng)規(guī)劃》為選題,其目標(biāo)為——借鑒國(guó)際準(zhǔn)則和海外著名金融機(jī)構(gòu)的成功經(jīng)驗(yàn),在SIG既定的金融控股發(fā)

2、展戰(zhàn)略下,探索設(shè)計(jì)一個(gè)有效的風(fēng)險(xiǎn)集成管理系統(tǒng).本課題所設(shè)計(jì)的SIG風(fēng)險(xiǎn)集成管理系統(tǒng),其運(yùn)作貫穿于集團(tuán)和金融子公司(上海國(guó)投和上海證券)經(jīng)營(yíng)管理的整個(gè)組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程中,它通過風(fēng)險(xiǎn)管理流程(風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與預(yù)警機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)防范與控制機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與補(bǔ)償機(jī)制)的建立,使得SIG的運(yùn)營(yíng)(投資決策、經(jīng)營(yíng)管理和績(jī)效考核)能夠在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)效益性、安全性和流動(dòng)性三者之間的均衡與協(xié)同.更進(jìn)一步,為了使SIG在運(yùn)營(yíng)中能夠獲得持續(xù)、有效的風(fēng)險(xiǎn)"免疫

3、力",將風(fēng)險(xiǎn)集成管理的控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)信息技術(shù)平臺(tái)、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)方法等作為"集成"要素,納入到SIG風(fēng)險(xiǎn)集成管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)之中.這樣的SIG風(fēng)險(xiǎn)集成管理系統(tǒng)有助于增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境的能動(dòng)反應(yīng)(從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警至風(fēng)險(xiǎn)控制與防范,再至風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與補(bǔ)償);也有助于實(shí)現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)-收益均衡下的集團(tuán)公司和子公司各自的價(jià)值(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的凈收益最大化RAROC和凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率的最大化的加權(quán)平均值)最大化.本課題共分四章.第一章闡述了SIG金融風(fēng)險(xiǎn)集成管理