電力市場下發(fā)電廠運營的風險評估和分析.pdf

1、在發(fā)電側(cè)引入競爭的電力市場模式下,發(fā)電企業(yè)關(guān)心的是如何獲取更高的利潤,并且盡量降低不必要的損失.該文的主要工作就是引進一種風險量化的方法來分析發(fā)電企業(yè)運營過程中所面臨的風險.該文工作圍繞風險評估的指標——風險值VAR——進行展開的.該文首先給出了風險值VAR的定義,給出了VAR的兩種基本的測算方法:參數(shù)法和非參數(shù)法.介紹了歷史模擬法和蒙特卡羅方法的基本計算思想.從資產(chǎn)組合的角度應(yīng)用方差協(xié)方差方法計算組合資產(chǎn)的VAR值.給出了發(fā)電廠短期資

2、產(chǎn)評估的基本框架,并且應(yīng)用歷史模擬法對發(fā)電廠VAR計算做以算例分析.該文建立了發(fā)電機組收益的新模型——馬爾科夫過程中的ITO過程模型,應(yīng)用了蒙特卡羅方法對機組在峰、平、谷時段的收益情況進行了模擬,得出了機組在峰、平、谷各個時段利潤分布的概率關(guān)系.該方法為計算VAR提供了一種比較可行的方法.該文通過風險值VAR分析了機組報價策略對發(fā)電廠風險影響.對發(fā)電廠在Bilateral模式和Pool模式下的報價策略進行模擬,進行Bilateral模式

3、和Pool模式的發(fā)電廠收益分析.應(yīng)用蒙特卡羅方法模擬出不同報價策略下的市場清算價格,以此進行不同競價策略組合下的VAR值計算,論證按照邊際成本進行報價的策略最可行.文章最后進一步探討需求側(cè)的“虛擬發(fā)電資源(負瓦)”參與機組競價時對發(fā)電廠風險的影響.闡述需求側(cè)競價的概念,建立單位需求側(cè)競價成本模型,從成本的角度比較了發(fā)電機調(diào)峰成本和需求側(cè)競價成本.現(xiàn)貨市場價格的波動是發(fā)電廠利潤變化的主要因素之一,該文分析了需求側(cè)競價對現(xiàn)貨市場價格的影響,