電力市場下發(fā)電公司多階段競價策略研究.pdf

1、本文探討了發(fā)電公司如何制定多時段的競價策略以達到未來一段時間內(nèi)利潤最大化的目的。本文將市場中的一個發(fā)電公司作為研究對象，結(jié)合動態(tài)規(guī)劃中的隨機性離散決策過程，建立了基于Cournot產(chǎn)量競爭的馬爾可夫決策過程模型，同時采用概率方法來模擬市場中其他發(fā)電公司的投標行為，然后用函數(shù)迭代法求解出作為決策者的發(fā)電公司在一個計劃時間內(nèi)每個階段的最優(yōu)競價策略和最優(yōu)期望總收益。算例結(jié)果說明，單階段即時收益最大的競價策略往往不是多階段期望總收益最大的最佳

2、選擇，而且發(fā)電公司多階段的最優(yōu)競價策略是隨著階段的不同而變化的，并不是固定不變的。本文在電力庫模式下，完全信息靜態(tài)博弈的假設(shè)下，采用Cournot模型分析了考慮發(fā)電機容量限制和機組啟停約束時發(fā)電公司多時段競價的納什均衡策略。采用逐次逼近算法來求解納什均衡時，將N人博弈問題分解成N個獨立的優(yōu)化問題，其中每個優(yōu)化問題則采用動態(tài)規(guī)劃求解出了發(fā)電公司在所有時段的最優(yōu)發(fā)電量。本文最后還討論了遠期合約對于發(fā)電公司多時段的最優(yōu)發(fā)電量和市場均衡電價的