商業(yè)考試重要doc

1、嘗試使用逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)概念工具分析金融市場(chǎng)與嘗試使用逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)概念工具分析金融市場(chǎng)與金融中介（銀行）各自的優(yōu)劣金融中介（銀行）各自的優(yōu)劣金融市場(chǎng)是指資金供應(yīng)者和資金需求者雙方通過(guò)信用工具進(jìn)行交易而融通資金的市場(chǎng)。優(yōu)勢(shì)：1.金融市場(chǎng)在信息收集與匯總方面具有比較優(yōu)勢(shì)，金融產(chǎn)品的價(jià)格可以通過(guò)較公開的競(jìng)價(jià)方式形成，通過(guò)這種競(jìng)價(jià)過(guò)程，金融市場(chǎng)能夠在迅速平衡金融產(chǎn)品的供給和需求的同時(shí)，為金融產(chǎn)品形成統(tǒng)一的市場(chǎng)價(jià)格；2.金融市場(chǎng)的

2、相關(guān)制度與機(jī)制能夠一定程度上降低代理成本，部分程度上克服資本分配中存在的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)。劣勢(shì)：金融市場(chǎng)信息仍然不是完全公開的，因此存在套利機(jī)會(huì)，某些投資者通過(guò)這個(gè)套利機(jī)會(huì)獲得利潤(rùn)。金融中介指主要業(yè)務(wù)是提供給金融服務(wù)和金融產(chǎn)品的企業(yè)，包括銀行，投資公司和保險(xiǎn)公司。優(yōu)勢(shì)：1.金融中介能夠從個(gè)人和企業(yè)聚集資金再將這些資金貸出，可以減少交易成本；2.金融中介能夠解決信息不對(duì)稱帶來(lái)的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇，在信息不對(duì)稱的條件下，銀行解決委托—代理

3、問(wèn)題的能力也強(qiáng)于證券市場(chǎng)；3.金融中介能夠更好的監(jiān)督企業(yè)。劣勢(shì)：金融中介在信息收集與匯總過(guò)程中存在滯后性；進(jìn)行金融投資過(guò)程成本相對(duì)金融市場(chǎng)要高。請(qǐng)你談?wù)勀銓?duì)方差請(qǐng)你談?wù)勀銓?duì)方差均值分析、資本資產(chǎn)定價(jià)模型（均值分析、資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CapitalCapitalAssetAssetPricingPricingModelModel，CAPMCAPM）及套利定價(jià)理論的認(rèn)識(shí)。）及套利定價(jià)理論的認(rèn)識(shí)。方差均值分析指出由于假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，因

4、此最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上，其他非有效的組合可以首先被排除；雖然投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，但是程度有所不同，因此最終從有效邊界上挑選哪一個(gè)資產(chǎn)組合則取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度；度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無(wú)差異曲線與有效邊界共同決定了最有的投資組合。方差均值分析的特點(diǎn)是在同種風(fēng)險(xiǎn)水平的情況下，提供最大預(yù)期收益率；在同種收益水平的情況下，提供最小風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)定價(jià)模型是指在均衡狀態(tài)下，任何投資者的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相對(duì)持有份額將與市場(chǎng)資產(chǎn)組合中的份額相同。

5、資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設(shè)：1，投資者根據(jù)一段時(shí)間內(nèi)組合的預(yù)期收益率和方差來(lái)評(píng)價(jià)投資組合；2，所有投資者都可以免費(fèi)喝不斷獲得有關(guān)信息；3，資產(chǎn)無(wú)限可分，投資者可以購(gòu)買任意數(shù)量的資產(chǎn)；4，投資者可以用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入或者貸出貨幣；5，不存在稅收和交易費(fèi)用；6，同質(zhì)期望。在資產(chǎn)定價(jià)模型中，權(quán)衡取舍線被稱為資本市場(chǎng)線（CML），在均衡狀態(tài)下，任何資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等于其貝塔系數(shù)乘以市場(chǎng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的乘積（SML）。資產(chǎn)定價(jià)模型可以被用于將單個(gè)證券

6、收益率的全部風(fēng)險(xiǎn)分解成分散部分和不可分散部分。套利定價(jià)理論的基本原理指由無(wú)套利原則，在因子模型下，具有相同因子敏感性的資產(chǎn)（組合）應(yīng)提供相同的期望收益率。套利具有三個(gè)基本特征：零投資，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，正收益。套利定價(jià)理論的基本假設(shè)是：1，市場(chǎng)是有效的，充分競(jìng)爭(zhēng)的，無(wú)摩擦的；2，投資者是不知足的，只要有套利機(jī)會(huì)就會(huì)不斷套利，直到無(wú)利可圖為止；3，資產(chǎn)的回報(bào)可以用因子表示。套利定價(jià)理論是基于無(wú)套利原則和因子模型的；不要求“同質(zhì)期望”假設(shè)，并不要求人

7、人一致行動(dòng)，只需要少數(shù)投資者的套利活動(dòng)就能消除套利機(jī)會(huì)；不要求投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的。請(qǐng)你嘗試運(yùn)用交易成本、信息不對(duì)稱、逆向選擇及道德風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)你嘗試運(yùn)用交易成本、信息不對(duì)稱、逆向選擇及道德風(fēng)險(xiǎn)等概念工具解釋銀行業(yè)非中介化與證券化的出現(xiàn)，并預(yù)測(cè)銀等概念工具解釋銀行業(yè)非中介化與證券化的出現(xiàn)，并預(yù)測(cè)銀行業(yè)非中介化與證券化的發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)非中介化與證券化的發(fā)展趨勢(shì)。銀行業(yè)非中介化與證券化的出現(xiàn)原因：預(yù)測(cè)銀行業(yè)非中介化與證券化的發(fā)展趨勢(shì)：1請(qǐng)你描述中國(guó)

8、銀行業(yè)的非中介化與證券化并概括其特點(diǎn)。特點(diǎn)：2選擇一家商業(yè)銀行，請(qǐng)你從銀行資本、貸款損失準(zhǔn)備金、盈利狀況、利率差以及不良貸款等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。中國(guó)工商銀行：銀行資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表（以下簡(jiǎn)稱銀行資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表（以下簡(jiǎn)稱“三表三表”分別由哪些內(nèi)容構(gòu)成？這些內(nèi)容在排列上有什么特點(diǎn)？分別由哪些內(nèi)容構(gòu)成？這些內(nèi)容在排列上有什么特點(diǎn)？銀行資產(chǎn)負(fù)債表主要反映以下三個(gè)方面的內(nèi)容：1.資產(chǎn)，其中包括固定資產(chǎn)，應(yīng)收利息，無(wú)形資

9、產(chǎn)等2.負(fù)債，其中包括向中央銀行借款，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)付利息等3.所有者權(quán)益，其中包括實(shí)收資本，資本公積，盈余公積等。其中資產(chǎn)位于資產(chǎn)負(fù)債表的借方，而負(fù)債及所有者權(quán)益位于資產(chǎn)負(fù)債表的貸方。資產(chǎn)負(fù)債表的排列是按流動(dòng)性排列的，流動(dòng)性強(qiáng)的排在前面，順次流動(dòng)性一點(diǎn)點(diǎn)下降1.銀行損益表主要由營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)支出，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，凈利潤(rùn)構(gòu)成。損益表按計(jì)算利潤(rùn)多步式的次序排列。2.現(xiàn)金流量表主要由經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，籌資

10、活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)成?，F(xiàn)金流量表按經(jīng)營(yíng)，投資，籌資的次序以及流動(dòng)性排列。“三表三表”在銀行經(jīng)營(yíng)管理中有哪些作用或功能？你是如何從在銀行經(jīng)營(yíng)管理中有哪些作用或功能？你是如何從“三表三表”來(lái)認(rèn)識(shí)銀行的主要業(yè)務(wù)的？你又是如何從來(lái)認(rèn)識(shí)銀行的主要業(yè)務(wù)的？你又是如何從“三表三表”認(rèn)識(shí)銀行的主要管理的？認(rèn)識(shí)銀行的主要管理的？1.“三表”提供的信息是對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全方面反映，是對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的重要依據(jù)?？梢蕴岣咩y行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，繼而提

11、高銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。2.銀行的業(yè)務(wù)可以分為：資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)等四大類。由銀行資產(chǎn)負(fù)債表可以看出來(lái)，銀行的主要業(yè)務(wù)有資產(chǎn)業(yè)務(wù)，負(fù)債業(yè)務(wù)；在資產(chǎn)負(fù)債表中有一項(xiàng)是吸收存款，可知銀行的業(yè)務(wù)有中間業(yè)務(wù)。3.銀行的主要管理有資產(chǎn)負(fù)債管理，風(fēng)險(xiǎn)管理，財(cái)務(wù)管理，人力資源開發(fā)與管理。制作財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)銀行業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理；財(cái)務(wù)三表反映了銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資產(chǎn)與負(fù)債的變化，這代表了銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理。以T式賬戶為工具，請(qǐng)你談?wù)勀銓?duì)銀行基本業(yè)務(wù)的認(rèn)

12、識(shí)和理式賬戶為工具，請(qǐng)你談?wù)勀銓?duì)銀行基本業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)和理解。解。在T式賬戶中，由吸收存款項(xiàng)目可知銀行基本業(yè)務(wù)包括存款業(yè)務(wù)，銀行吸收存款的主要來(lái)源有兩類：一是對(duì)公存款（企業(yè)存款），二是城鄉(xiāng)居民的儲(chǔ)蓄存款（自然人存款），存款的種類很多，一般分為：活期存款、定期存款、協(xié)定存款和通知存款；在T式賬戶中，由發(fā)放貸款和墊款項(xiàng)目可知銀行基本業(yè)務(wù)包括貸款業(yè)務(wù)，貸款業(yè)務(wù)指由借款人按貸款產(chǎn)品條款向銀行借入資金，銀行按貸款條款撥付資金并根據(jù)貸款金額、時(shí)間和利率

13、收取利息的一種銀行業(yè)務(wù)。銀行發(fā)放貸款主要有兩個(gè)理由，一是，獲得銀行利潤(rùn)；二是，支持生產(chǎn)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)商品流通；在T式賬戶中，由手續(xù)費(fèi)及傭金收入項(xiàng)目可知銀行業(yè)務(wù)包括中間業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)是指銀行不運(yùn)用或較少運(yùn)用自己的資金，以中間人的身份替客戶辦理收付或其他委托事項(xiàng)，為客戶提供各類金融服務(wù)并收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)的種類很多，按銀行在開展中間業(yè)務(wù)時(shí)的身份劃分為：結(jié)算業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)和擔(dān)保業(yè)務(wù)。以T式賬戶為工具，請(qǐng)你談?wù)勀銓?duì)銀行流動(dòng)性管理和

14、準(zhǔn)備金式賬戶為工具，請(qǐng)你談?wù)勀銓?duì)銀行流動(dòng)性管理和準(zhǔn)備金的認(rèn)識(shí)和理解。的認(rèn)識(shí)和理解。銀行流動(dòng)性管理的含義：銀行流動(dòng)性指銀行的支付能力。銀行流動(dòng)性管理的核心是科學(xué)地管理現(xiàn)金資產(chǎn)，指銀行在不影響其正常支付能力的前提下，如何控制現(xiàn)金資產(chǎn)，以降低成本，擴(kuò)大盈利能力。二.流動(dòng)性管理的目標(biāo)：1.銀行必須隨時(shí)滿足客戶提款、支付以及正常貸款的要求。2.銀行必須滿足金融管理當(dāng)局法定準(zhǔn)備金的要求3.在不降低支付能力的前提下，把現(xiàn)金資產(chǎn)控制在合理水平，盡可能擴(kuò)

15、大盈利資產(chǎn)。由負(fù)債資產(chǎn)表中現(xiàn)金及存款中央銀行款項(xiàng)可知，銀行需要提取存款準(zhǔn)備金。商業(yè)銀行庫(kù)存的現(xiàn)金和按比例存放在中央銀行的存款。實(shí)行準(zhǔn)備金的目的是為了確保商業(yè)銀行在遇到突然大量提取銀行存款時(shí)，能有相當(dāng)充足的清償能力。主要作用：1：保證商業(yè)銀行等存款貨幣機(jī)構(gòu)資金的流動(dòng)性。2：集中使用一部分信貸資金。3：調(diào)節(jié)貨幣供給總量。1.1.商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)的要素、類型及其特點(diǎn)是什么？商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)的要素、類型及其特點(diǎn)是什么？A.商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)三個(gè)要

16、素：復(fù)雜性（組織分化的程度），正規(guī)化（組織依靠規(guī)則和程序引導(dǎo)員行為的程度），集權(quán)型（在組織中決策制定權(quán)力的分布情況）。B.商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)的類型：直線型（特點(diǎn)是銀行各級(jí)單位從上到下實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，呈金字塔結(jié)構(gòu)）直線職能制（以直線制為基礎(chǔ)，只有各級(jí)行政負(fù)責(zé)人才具有對(duì)下級(jí)進(jìn)行指揮和下達(dá)命令的權(quán)力，各級(jí)職能機(jī)構(gòu)只是作為行政負(fù)責(zé)人的參謀發(fā)揮作用。）矩陣結(jié)構(gòu)（特點(diǎn)表現(xiàn)在圍繞某項(xiàng)專門任務(wù)成立跨職能部門的專門機(jī)構(gòu)上，由有關(guān)部門派人參加，力圖做到條塊結(jié)合

17、，以協(xié)調(diào)有關(guān)部門的活動(dòng)，保證任務(wù)的完成。這種組織結(jié)構(gòu)形式的更多階段滿足企業(yè)的融資需求，充分利用已經(jīng)掌握的信息，而不同于投資銀行，只有企業(yè)需要在資本市場(chǎng)融資時(shí)，才提供服務(wù)。2.規(guī)模經(jīng)濟(jì)：商業(yè)銀行開展投資業(yè)務(wù)，可以將管理與某一客戶關(guān)系的固定成本分?jǐn)偟礁鼜V泛的產(chǎn)品上；可以利用自身的分支機(jī)構(gòu)和已有的其他銷售渠道以較低的邊際成本銷售附加產(chǎn)品；，可以通過(guò)調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)做出反應(yīng)，以應(yīng)對(duì)產(chǎn)品需求狀況的變化；商業(yè)銀行能夠利用已經(jīng)取得的信譽(yù)，產(chǎn)生信譽(yù)

18、外溢效應(yīng)，向客戶推薦其他服務(wù)。3.商業(yè)銀行從事證券投資業(yè)務(wù)的資金潛力巨大。4.商業(yè)銀行從事證券投資有銷售優(yōu)勢(shì)。中小投資者業(yè)務(wù)的開展需要遍布城鄉(xiāng)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，商業(yè)銀行在這個(gè)方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。5.從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)看，商業(yè)銀行在與資本市場(chǎng)聯(lián)系密切的幾個(gè)領(lǐng)域也具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，建立了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制系統(tǒng)，能夠較為準(zhǔn)確的把握中央銀行的宏觀意圖，能夠有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。6.商業(yè)銀行擁有先進(jìn)的業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)和資金清算的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，擁有先進(jìn)的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)估

19、值系統(tǒng)，能夠隨時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行估值，還有專業(yè)的績(jī)效評(píng)估系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各類績(jī)效指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算。請(qǐng)你簡(jiǎn)述衡量商業(yè)銀行證券投資風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差法和請(qǐng)你簡(jiǎn)述衡量商業(yè)銀行證券投資風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差法和系數(shù)系數(shù)?法。法。標(biāo)準(zhǔn)差法：計(jì)算證券投資的各種可能收益與其期望收益之間的差離。有兩個(gè)鮮明的特點(diǎn)：其一，該衡量方法不僅把證券收益低于期望收益的概率計(jì)算在內(nèi)，而且把證券收益高于期望收益的概率也計(jì)算在內(nèi)。其二，該衡量方法不僅計(jì)算了證券的各種可能收益出現(xiàn)

20、的概率，而且也計(jì)算了各種可能收益與期望收益的差額。系數(shù)法：衡量證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，與市盈率及相對(duì)?強(qiáng)勢(shì)指標(biāo)α系數(shù)共同成為證券分析的內(nèi)容。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)—收益權(quán)衡原則，高β值伴隨著較高的收益，低β值伴隨著較低的收益。因此，由于投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度不同，進(jìn)行投資組合時(shí)，要根據(jù)β值做出選擇。作業(yè)作業(yè)3：請(qǐng)你談?wù)勀銓?duì)：請(qǐng)你談?wù)勀銓?duì)VaRVaR方法的認(rèn)識(shí)。方法的認(rèn)識(shí)。（所謂（所謂VaRVaR是指風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型，也稱受險(xiǎn)價(jià)值方法、在險(xiǎn)價(jià)值方法等）價(jià)

21、值模型，也稱受險(xiǎn)價(jià)值方法、在險(xiǎn)價(jià)值方法等）VAR含義指：在市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。更為確切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來(lái)特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。用公式表示為：P(ΔPΔt≤VaR)=a（字母含義如下：P——資產(chǎn)價(jià)值損失小于可能損失上限的概率，即英文的Probability。ΔP——某一金融資產(chǎn)在一定持有期Δt的價(jià)值損失額。VaR——給定置信水平a下的在險(xiǎn)價(jià)值，即可能的

22、損失上限。a——給定的置信水平）要確定一個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合的VAR值或建立VAR的模型，必須首先確定以下三個(gè)系數(shù)：一是持有期間的長(zhǎng)短；二是置信區(qū)間的大?。蝗怯^察期間。VaR特點(diǎn)主要有：第一，可以用來(lái)簡(jiǎn)單明了表示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，沒(méi)有任何技術(shù)色彩，沒(méi)有任何專業(yè)背景的投資者和管理者都可以通過(guò)VaR值對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)判；第二，可以事前計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，不像以往風(fēng)險(xiǎn)管理的方法都是在事后衡量風(fēng)險(xiǎn)大??；第三，不僅能計(jì)算單個(gè)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。還能計(jì)算由多個(gè)金

23、融工具組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)，這是傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理所不能做到的。VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)用：第一，用于風(fēng)險(xiǎn)控制；第二，用于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估；第三，估算風(fēng)險(xiǎn)性資本。VaR模型的優(yōu)點(diǎn)：1、VaR模型測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)潔明了，統(tǒng)一了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，管理者和投資者較容易理解掌握。2、可以事前計(jì)算降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3、確定必要資本及提供監(jiān)管依據(jù)?，F(xiàn)金流量表分析為什么在企業(yè)貸款中如此重要？現(xiàn)金流量表分析為什么在企業(yè)貸款中如此重要？現(xiàn)金流量是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)按照收付實(shí)現(xiàn)制，

24、通過(guò)一定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其差額情況的總稱。在現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理中，現(xiàn)金流量被視為衡量企業(yè)財(cái)務(wù)狀況最主要的指標(biāo)之一。透過(guò)現(xiàn)金流量表，銀行可對(duì)企業(yè)某一時(shí)期的償債能力、周轉(zhuǎn)能力、盈利能力以及發(fā)展能力進(jìn)行分析或預(yù)測(cè)，從而形成對(duì)企業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)或信貸決策的良好支撐?，F(xiàn)金流量表的重要性：1.改進(jìn)現(xiàn)金流量管理意識(shí)2.提高投資決策的科學(xué)性3.加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度4.建立現(xiàn)金流量管理系統(tǒng)什么是信用評(píng)分模型？

25、請(qǐng)你談?wù)勗撃Ｐ驮谙M(fèi)貸款中的應(yīng)用。什么是信用評(píng)分模型？請(qǐng)你談?wù)勗撃Ｐ驮谙M(fèi)貸款中的應(yīng)用。信用評(píng)分模型是一種為了保障銀行和其他金融部門的金融安全而設(shè)立的一種關(guān)于人身金融權(quán)限的劃定模型。該模型指根據(jù)客戶的信用歷史資料，利用一定的信用評(píng)分模型，得到不同等級(jí)的信用分?jǐn)?shù)，根據(jù)客戶的信用分?jǐn)?shù)，來(lái)決定客戶所可以持有的金額權(quán)限，從而保證還款等業(yè)務(wù)的安全性。信用評(píng)分的基本原理：確定影響違約概率的因素，然后給予權(quán)重，計(jì)算其信用分?jǐn)?shù)。評(píng)分高低的影響因素：毀譽(yù)