證券組合投資決策計算機(jī)仿真方法研究.pdf

1、組合證券投資是分散投資風(fēng)險的有效途徑.建立一個科學(xué)的、合理的、有效的證券投資決策模型已經(jīng)成為證券投資的一個核心問題,同時又是尚待繼續(xù)研究開發(fā)的課題.本文著眼于這一研究領(lǐng)域,建立了一個符合證券投資決策系統(tǒng)規(guī)律的模型,利用計算機(jī)仿真技術(shù)進(jìn)行仿真模擬,最后開發(fā)出證券組合投資決策計算機(jī)仿真軟件.論文根據(jù)灰色理論和模糊數(shù)學(xué)原理,采用理論指導(dǎo)與實(shí)證相結(jié)合的研究方法,通過建立和求解證券的投資風(fēng)險最小化灰色模糊規(guī)劃模型和投資收益最大化灰色模糊規(guī)劃模型,

2、試圖優(yōu)化證券的投資組合.本文由證券組合投資決策綜述、建模原理、證券組合投資決策模型、仿真、實(shí)證研究和結(jié)束語六部分組成.通過證券投資決策綜述,總結(jié)證券組合投資理論,提出本文的寫作思路.在闡述本文所用的灰色模糊及其仿真原理基礎(chǔ)上建立了證券組合投資決策灰色模糊模型,并提供求解方法.之后對所建模型進(jìn)行計算機(jī)仿真.通過對三種股票的實(shí)際數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行實(shí)證研究,可以看出模型和方法的有效性和可靠性,最后總結(jié)文章的工作,并提出需進(jìn)一步進(jìn)行研究的方面論文的

3、創(chuàng)新表現(xiàn)在三方面:1、依據(jù)灰色理論和模糊數(shù)學(xué),建立了證券組合投資的灰色模糊模型,并通過求解多目標(biāo)規(guī)劃求出了該模型的解,給出了計算最優(yōu)投資比例系數(shù)的方法.同時和只用灰色方法進(jìn)行預(yù)測進(jìn)行比較,分析灰色模糊方法綜合的優(yōu)點(diǎn).2、應(yīng)用計算機(jī)仿真方法的基本原理和過程,用蒙特卡洛方法對預(yù)期收益預(yù)測模型進(jìn)行計算機(jī)仿真,并用Visual C++6.0開發(fā)了證券組合投資決策仿真軟件.仿真軟件具有操作簡單,界面友好,運(yùn)算速度快的特點(diǎn).3、利用文中所建模型及求