財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)定價(jià)方法研究.pdf

1、山東科技大學(xué)碩士學(xué)位論文財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)定價(jià)方法研究姓名：倪麗云申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：趙明清2002.4.1m末科技走學(xué)碩上論文序言保險(xiǎn)產(chǎn)品(或稱(chēng)保險(xiǎn)標(biāo)的)定價(jià)問(wèn)題是保險(xiǎn)研究永恒的主體。保險(xiǎn)定價(jià)和保險(xiǎn)產(chǎn)品是相伴而生的。如果開(kāi)發(fā)一種保險(xiǎn)產(chǎn)品就必須給出其相應(yīng)的價(jià)格，以便在保險(xiǎn)市場(chǎng)中進(jìn)行出售。所謂保險(xiǎn)定價(jià)其實(shí)就是確定保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)費(fèi)，這是保險(xiǎn)精算的主要研究?jī)?nèi)容之～。在現(xiàn)實(shí)世界中，人民的生命和財(cái)產(chǎn)都處在一種不確定的風(fēng)險(xiǎn)損失之中，這在

2、很大程度上影響著人民的正常生活秩序。人們?yōu)榱嗽谝欢ǔ潭壬辖档突驕p少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生所造成損失，而將損失風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分散和轉(zhuǎn)移，即投保險(xiǎn)。保險(xiǎn)人與保險(xiǎn)公司為某種保險(xiǎn)產(chǎn)品簽訂保險(xiǎn)合約，即保險(xiǎn)公司承諾當(dāng)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生并造成投保人損失時(shí)，保險(xiǎn)公司將按保險(xiǎn)合同給予一定的賠償。因此，保險(xiǎn)人需為保險(xiǎn)人的這種承諾支付一定費(fèi)用或補(bǔ)償，這種費(fèi)用或補(bǔ)償即為保險(xiǎn)費(fèi)，簡(jiǎn)稱(chēng)保費(fèi)。保費(fèi)由性質(zhì)不同的兩部分構(gòu)成，其一是保險(xiǎn)人的保險(xiǎn)給付資金來(lái)源的保費(fèi)，稱(chēng)為凈保費(fèi)或純保費(fèi)。其二是為補(bǔ)償保

3、險(xiǎn)人在保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理上的必要支出的費(fèi)用，稱(chēng)為附加保費(fèi)。凈保費(fèi)加附加保費(fèi)稱(chēng)為總保費(fèi)，或稱(chēng)之為毛保費(fèi)。保險(xiǎn)產(chǎn)品的合理定價(jià)對(duì)于保險(xiǎn)公司的生存和發(fā)展是至關(guān)重要的。因?yàn)?，保費(fèi)定的過(guò)高，盡管保險(xiǎn)公司可獲得較高的承保收益并增強(qiáng)償債能力，但在激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而被市場(chǎng)所淘汰。反之，若保費(fèi)定的過(guò)低，盡管增加了對(duì)投保人的吸引力，獲得暫時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但其潛在的償還風(fēng)險(xiǎn)將可能給保險(xiǎn)公司以致命的一擊，使其破產(chǎn)。國(guó)外在此方面的例子是相當(dāng)多的。我國(guó)