基于遺傳模擬退火算法的ATM備付金管理動態(tài)規(guī)劃模型及實證研究.pdf

1、近幾十年來，銀行系統(tǒng)內(nèi)部頻繁出現(xiàn)的流動性問題，包括流動性危機(jī)和流動性過剩問題，一直困擾著有關(guān)當(dāng)局和學(xué)術(shù)界。隨著金融市場環(huán)境和國家政策的改變，人們已逐步加深對商業(yè)銀行流動性管理的理解，但是由于最近幾年金融市場各項要素的波動性加劇，商業(yè)銀行的流動性變動加快，流動性危機(jī)能夠輕易和流動性過剩相互轉(zhuǎn)換，給商業(yè)銀行的流動性管理造成重重困難，進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化商業(yè)銀行流動性管理勢在必行。
　　隨著依托于自動取款機(jī)(ATM)等電子設(shè)備的商業(yè)銀行自助

2、服務(wù)的蓬勃發(fā)展，銀行對此類電子設(shè)備的投入逐漸加大，相應(yīng)設(shè)備中的備付金管理也成為流動性管理中不可或缺的重要部分。但是，國內(nèi)少有學(xué)者對該領(lǐng)域的研究給予應(yīng)有的重視。本文基于隨機(jī)規(guī)劃優(yōu)化技術(shù)，結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)的真實狀況，考慮不確定的未來經(jīng)濟(jì)因素，在合理的約束條件下，建立了一個具有一般性的ATM備付金管理的動態(tài)規(guī)劃優(yōu)化模型。
　　對于模型的求解，本文基于歷史數(shù)據(jù)，通過向量自回歸(VAR)、自回歸滑動平均混合模型(ARMA)和線性方程等方法進(jìn)行