金融工程試題

1、《金融工程學(xué)金融工程學(xué)》模擬試題擬試題(1)(1)一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1、金融工程工具2、期權(quán)3、遠期利率協(xié)議（FRA）4、BS模型5、差價期貨二、選擇題（每小題2分，本部分共40分）1、金融工程工具的市場屬性為（）。A表內(nèi)業(yè)務(wù)B商品市場C資本市場D貨幣市場2、如果某公司在擬訂投資計劃時，想以確定性來取代風(fēng)險，可選擇的保值工具是（）。A即期交易B遠期交易C期權(quán)交易D互換交易3、下列說法哪一個是錯誤的（）。A場外交易的主要

2、問題是信用風(fēng)險B交易所交易缺乏靈活性C場外交易能按需定制D嚴格地說，互換市場是一種場內(nèi)交易市場4、利率期貨交易中，價格指數(shù)與未來利率的關(guān)系是（）。A利率上漲時，期貨價格上升A利率下降時，期貨價格下降C利率上漲時，期貨價格下降D不能確定5、歐洲美元是指（）。A存放于歐洲的美元存款B歐洲國家發(fā)行的一種美元債券C存放于美國以外的美元存款D美國在歐洲發(fā)行的美元債券6、一份36的遠期利率協(xié)議表示（）。A在3月達成的6月期的FRA合約B3個月后開始

3、的3月期的FRA合約C3個月后開始的6月期的FRA合約D上述說法都不正確7、期貨交易的真正目的是（）。A作為一種商品交換的工具B轉(zhuǎn)讓實物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)的財產(chǎn)權(quán)C減少交易者所承擔的風(fēng)險D上述說法都正確8、期貨交易中最糟糕的一種差錯屬于（）。A價格差錯B公司差錯C數(shù)量差錯D交易方差錯9、購買力平價是指一國通貨膨脹的變化會引起該國貨幣價值呈（）方向等量變化。A相同B反向C不規(guī)則D不能肯定20、金融工程工具的市場屬性為（）。A表內(nèi)業(yè)務(wù)B商品市場

4、C資本市場D貨幣市場三、簡答題（每小題5分，共25分）1、試比較遠期和期貨的不同特點。2、期貨定價理論有哪些？3、比較場外交易市場與交易所交易市場的利弊。4、簡述股指期貨的功能。5、影響股票指數(shù)期貨的因素是什么？四、計算與實務(wù)題（共3小題，20分）1、交易商擁有1億日元遠期空頭，遠期匯率為0.008美元日元。如果合約到期時匯率分別為0.0074美元日元和0.0090美元日元，那么該交易商的盈虧如何？（本小題6分）2、前黃金價格為500美