中國上市商業(yè)銀行穩(wěn)健性評估.pdf

1、從2009 年至2010 年8 月底，美國一共有258 家銀行倒閉，約829 家銀行被美國聯(lián)邦存款儲蓄公司列入“問題銀行名單”，銀行的穩(wěn)健性越來越成為一個(gè)引起全球關(guān)注的問題。各國也紛紛改革金融監(jiān)管法案以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健性經(jīng)營?！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》也于2010年達(dá)成一致，具體監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)也即將展開實(shí)施。因此，對我國銀行業(yè)的穩(wěn)健性進(jìn)行評估從而有針對性的提出增強(qiáng)銀行體系穩(wěn)健性的建議是非常必要且具有重要現(xiàn)實(shí)意義的研究。
　　 本文鑒于數(shù)據(jù)的可

2、得性，選取了目前我國已上市的16 家商業(yè)銀行作為研究對象。通過綜合考慮學(xué)者已有研究成果、國際最新監(jiān)管要求以及國內(nèi)最新風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立上市商業(yè)銀行穩(wěn)健性評估框架，再運(yùn)用因子分析模型和信息熵模型，從實(shí)證出發(fā)，對我國上市商業(yè)銀行的穩(wěn)健性狀況作出排名，并在此基礎(chǔ)上分析原因及提出建議。
　　 本文首先介紹了在當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境下，研究銀行穩(wěn)健型的重大意義；總結(jié)了國內(nèi)外著名學(xué)者對銀行穩(wěn)健性（主要從脆弱性來講）的研究；在總結(jié)

3、前人的基礎(chǔ)上，本文對穩(wěn)健性做了重新的定義，以使其更加具有現(xiàn)實(shí)意義。
　　 而后在綜合考慮和總結(jié)了國內(nèi)外對于商業(yè)銀行穩(wěn)健性評估的框架：美國CAMELS 銀行評級標(biāo)準(zhǔn)、歐洲中央銀行的金融穩(wěn)健性評估計(jì)劃、國際貨幣基金組織與世界銀行的金融部門評估以及國內(nèi)銀監(jiān)會的監(jiān)管框架之后，構(gòu)建了本文的銀行體系穩(wěn)健性評估體系。接著針對穩(wěn)健性評估體系的各項(xiàng)指標(biāo)作出了理論分析以及國內(nèi)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀描述，并對其中巴塞爾協(xié)議Ⅲ新增加的有關(guān)指標(biāo)作了較詳細(xì)的分析。

4、
　　 在對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化之后，采用因子分析等統(tǒng)計(jì)方法對前面建立的穩(wěn)健性評估框架進(jìn)行分析，最后歸納出對銀行穩(wěn)健性影響較大的4類因子，并對四類因子做了研究。
　　 而后采用基于信息熵的模型對國內(nèi)上市商業(yè)銀行做了一個(gè)穩(wěn)健性排名，并對排名做了簡要分析；接著采用逐步回歸法，得出了對銀行穩(wěn)健性有顯著影響的兩個(gè)指標(biāo)：流通股比例和成本收入比。
　　 最后基于前述的研究和分析提出了3 點(diǎn)加強(qiáng)銀行穩(wěn)健性的建議：完善公司治理，提高經(jīng)